Estratégia de negociação quantitativa de curto prazo com base no cruzamento da média móvel EMA

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de negociação quantitativa de curto prazo baseada no cruzamento da linha média EMA. A estratégia utiliza o princípio do cruzamento da linha média EMA das linhas 9, 15 e 50 para negociar em períodos de tempo curtos de 1 minuto a 5 minutos para capturar tendências de preços de curto prazo e permitir entradas e saídas rápidas.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a linha média da EMA de 9 dias, a linha média da EMA de 15 dias e a linha média da EMA de 50 dias. O cruzamento da linha média da EMA de 9 dias e a linha média da EMA de 15 dias é usado para gerar sinais de compra e venda. Quando a linha média da EMA de 9 dias atravessa a linha média da EMA de 15 dias, gera um sinal de compra.

Através do cruzamento da linha média de EMA rápida e do suporte da linha média de EMA de longo prazo, é possível capturar movimentos de preços de curto prazo e, ao mesmo tempo, evitar operações contractuais. Dois cruzados de linha média de curto prazo garantem a captura oportuna de mudanças de preços de curto prazo; A linha média de longo prazo pode filtrar efetivamente situações de choque e evitar dor de cabeça e dor de pé.

Vantagens estratégicas

• Captura de tendências de preços de curto prazo: através da interseção de duas EMAs rápidas, é possível capturar rapidamente as mudanças de preços de curto prazo, permitindo a entrada e saída rápidas.

• Oscilação de filtro: julgar a direção da tendência geral através da linha média EMA longa, para evitar operações de contra-balanço e evitar perdas desnecessárias.

• Parâmetros ajustáveis: o usuário pode ajustar os parâmetros de ciclo da linha média do EMA de acordo com suas necessidades, para se adaptar a diferentes condições de mercado.

• Fácil de usar: uma abordagem linear relativamente simples, fácil de entender e usar.

Risco estratégico

• Excessiva sensibilidade: A linha média de dois EMAs de curto período é excessivamente sensível, podendo gerar uma grande quantidade de sinais errados.

• Ignorando a tendência de longo prazo: a média da EMA longa não pode filtrar completamente as oscilações, permanecendo o risco de uma operação de inversão com uma certa probabilidade.

• Dependência de parâmetros: a combinação de parâmetros otimizada depende de dados históricos e não pode ser garantida para dados futuros.

• Posicionamento de perda de peso ruim: pontos de perda de peso fixos são difíceis de entender e podem ser muito flexíveis ou muito radicais.

Direção de otimização da estratégia

• Adicione o indicador estocástico Filtre o sinal, use o indicador KDJ para o sinal de compra e venda de um indicador auxiliar do sinal de cruzamento de linha de equilíbrio da EMA.

• Aumentar o mecanismo de stop loss adaptativo, ajustando inteligentemente o ponto de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado.

• Adição de módulos de otimização de parâmetros, com algoritmos genéticos em busca de combinações ótimas de parâmetros.

• A adição de modelos de aprendizagem de máquina para determinar a tendência e a precisão dos sinais aumenta a estabilidade da estratégia.

Resumir

Esta estratégia gera um sinal de negociação através do cruzamento de dois EMAs rápidos e usa um EMA de longo período para julgar a tendência geral, com o objetivo de capturar o movimento de preços de curto prazo. Esta estratégia de linha curta é fácil de entender e usar, mas também possui alguns inconvenientes, como a produção de sinais errados, ignorando a tendência de longo prazo, etc. Esses problemas precisam ser melhorados pela adição de indicadores auxiliares, mecanismos de adaptação e otimização de parâmetros, entre outros, para tornar a estratégia mais estável e confiável no mercado real.