Estratégia composta de momentum de reversão de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de composição de volume de reversão de tendência é uma estratégia de negociação de composição que combina a estratégia de reversão de tendência com a estratégia de ruptura de volume. A estratégia capta os pontos de reversão do mercado com mais precisão, utilizando simultaneamente os sinais de reversão de preço e os sinais de indicador de volume, para entrar no mercado a tempo de a reversão começar.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
123 estratégia de reversão: quando o preço de fechamento sobe após 2 dias consecutivos abaixo do preço de fechamento do dia anterior e faz mais quando a linha K lenta é inferior a 50 no dia 9; quando o preço de fechamento cai após 2 dias consecutivos acima do preço de fechamento do dia anterior e faz menos quando a linha K rápida é superior a 50 no dia 9;
DAPD estratégia de ruptura dinâmica: DAPD é a diferença média de preços entre o máximo dos últimos 21 dias e o mínimo dos últimos 21 dias, com base no DAPD para cima e para baixo para julgar o ponto de entrada e saída.
Quando os dois sinais de estratégia são sincronizados, é emitido o sinal de entrada; quando o sinal é em sentido oposto, é temporariamente parado.
Vantagens estratégicas
A estratégia combina os benefícios das estratégias de reversão e de momentum para capturar os pontos de inflexão de preços com maior precisão. As principais vantagens são:
A dupla filtragem aumenta a confiabilidade do sinal. A taxa de sucesso é maior quando o sinal é sincronizado.
A forma de julgamento pode reduzir o risco de reversão de posição.
O DAPD é um indicador de potência para raças de tendência.
Risco estratégico
Risco de correspondência de ponto de tempo do sinal. Pode haver um desvio no tempo de geração de sinais de duas estratégias.
Risco de dificuldade de citação. Os dois parâmetros da estratégia não são facilmente otimizados simultaneamente.
Risco de custos de transação dupla. Cada posição é cobrada com uma taxa de transação para ambas as estratégias.
Direção de otimização
Otimizar a correspondência dos parâmetros das duas estratégias para que o sinal seja o mais sincronizado possível.
Estudar o efeito de diferentes variedades usando diferentes combinações de parâmetros.
Tente abrir posições apenas quando o sinal de estratégia for forte, filtrando os sinais fracos.
Resumir
A estratégia de combinação de volume de reversão de tendência, aproveitando os benefícios da estratégia de reversão e da estratégia de momentum, pode entrar em jogo com precisão e tempo quando o preço começa a se reversar. O mecanismo de dupla filtragem aumenta a taxa de sucesso do sinal.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )