Estratégia de rastreamento de reversão quantitativa de dupla instituição
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina os benefícios dos indicadores de ambas as agências, usando 123 para avaliar sinais de inversão de forma, auxiliados por sinais de energia de quantidade de avaliação de índice de quantidade positiva, para capturar a tendência de inversão de linha curta.
Princípio da estratégia
123 Formas de julgar sinais de inversão
Construção de linhas rápidas e lentas usando o indicador de 9 dias de Stoch
Quando o preço de fechamento cai por dois dias consecutivos, o preço de fechamento sobe no terceiro dia e a linha rápida de Stoch fica abaixo de 50, gerando um sinal de compra
Quando o preço de fechamento sobe por dois dias consecutivos, o preço de fechamento cai no terceiro dia e a linha rápida de Stoch está acima de 50, gera um sinal de venda
Índice de quantidade de sinal de capacidade de julgamento
O índice de volume de negócios (PVI) é calculado comparando o volume de negócios do dia anterior com o de hoje.
Quando o PVI atravessa a sua média móvel de N dias, o indicador pode ser amplificado, gerando um sinal de compra
Quando o PVI atravessa a sua média móvel de N dias, o indicador pode encolher, gerando um sinal de venda
Avaliação de sinais duplos
- O sinal de transação é gerado somente quando o sinal de inversão 123 e o sinal de quantidade de energia PVI são emitidos simultaneamente
Em suma, a estratégia aproveita as vantagens dos indicadores de ambas as agências para identificar oportunidades de reversão de preços de curto prazo.
Análise de vantagens
123 Percepção de forma, captura de pontos de inflexão de linhas curtas
Indicador de capacidade de PVI para determinar a combinação de quantidade e preço e evitar falsas rupturas
Parâmetros do indicador de Stoch são otimizados para filtrar a maioria dos sinais de invalidez das áreas maníacas
Combinação de sinais duplos, maior confiabilidade do que um único sinal
Utilização de juízos diurnos, evitando riscos durante a noite, para operações de linha curta.
Análise de Riscos
Risco de fracasso inverso
- 123 sinais de inversão de forma não são sempre eficazes e há risco de falha de forma
Risco de falha do indicador
- Indicadores como o Stoch e o PVI podem ser invalidados em circunstâncias excepcionais
Risco de falha em sinais duplos
- Condições de sinalização bidireccional são mais rigorosas, podendo perder algumas oportunidades de sinalização unilateral
Risco de frequência de transação
- A frequência de negociação estratégica é elevada, o que requer uma vigilância rigorosa das posições e do controle de ventos.
Direção de otimização
Parâmetros de otimização de espaço grande
- Há espaço para otimização de parâmetros como o período da janela de Stoch, o número de ciclos de PVI
Pode incluir estratégias de stop loss
- Taxa de vitória combinada com a estratégia de stop loss móvel
Considere a inclusão de condições de filtro
- Indicadores de fluxo, tais como linha média e taxa de flutuação, podem ser testados
Otimização de combinações de sinais duplos
- Arbitragem combinada de mais dois indicadores pode ser testada
Resumir
Esta estratégia, através da combinação do indicador Stoch e do indicador PVI, forma uma estratégia de negociação de inversão de preços de curto prazo de alta confiabilidade. Comparado a um único indicador, possui maior taxa de vitória e expectativa positiva.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PVI(EMA_Len) =>
pos = 0.0
xROC = roc(close, 1)
nRes = 0.0
nResEMA = 0.0
nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA := ema(nRes, EMA_Len)
pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVI = PVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )