Estratégia de consolidação de decisões de EMA de curto e longo prazo

Visão geral

A principal ideia da estratégia é usar o cruzamento de EMAs de curto prazo e de longo prazo como sinais de compra e venda. Concretamente, gera um sinal de compra quando um EMA de curto prazo atravessa um EMA de longo prazo de cima para baixo; gera um sinal de venda quando um EMA de curto prazo atravessa um EMA de longo prazo de cima para baixo.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro define um ciclo de EMA de 3 dias para o curto prazo e um ciclo de EMA de 30 dias para o longo prazo. Em seguida, calcula-se o valor de ambos os EMAs. O EMA de curto prazo reflete a mudança de preço recente e o EMA de longo prazo reflete a tendência de preço de longo prazo.

Especificamente, a estratégia define um diferencial para julgar o cruzamento da EMA. Quando o diferencial é maior do que o limiar de 0.0005, um sinal de compra é gerado, e quando o limiar é menor do que o limiar de -0.0005, um sinal de venda é gerado. O diferencial positivo-negativo representa o EMA de curto prazo acima ou abaixo do EMA de longo prazo.

A estratégia marca o gráfico de um triângulo para cima e um triângulo para baixo no gráfico de K para visualizar o sinal de compra e venda.

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade e eficácia, pois utiliza o EMA, o indicador mais básico para determinar a estrutura do mercado, evitando o risco de curva de ajuste causado por modelos demasiado complexos.

Como um indicador de acompanhamento de tendências, a EMA pode efetivamente suavizar o ruído aleatório e determinar a direção da tendência de curto prazo. Em comparação com outros indicadores comuns, como o cruzamento da linha média de curto prazo, a EMA possui características de suavização do índice e pode responder mais rapidamente às mudanças de preço.

Além disso, a estratégia combina vários ciclos de EMA ao mesmo tempo, permitindo o cruzamento de EMAs de curto e longo prazo para filtrar até certo ponto as brechas falsas. Isso também é mais robusto do que a estratégia de um único ciclo de EMA.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é a própria lagardia da EMA. Quando os saltos rápidos ou a reversão de preços atacam, os sinais de cruzamento da EMA tendem a ficar atrasados e não conseguem refletir as mudanças no mercado em tempo hábil. Isso pode levar a perder o melhor momento para abrir uma posição ou a um prejuízo prematuro.

Além disso, a escolha do ciclo EMA também pode afetar o desempenho da estratégia. Se a escolha do ciclo for inadequada, isso levará a uma quantidade excessiva de sinais errados. Por exemplo, um ciclo muito curto pode levar a uma sensibilidade excessiva ao ruído do mercado.

Por fim, a entrada e saída de um limiar de aumento fixo também pode levar a um controle inadequado da posição. Quando a volatilidade é grande, o limiar deve ser adequadamente ajustado para controlar a posição.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar dinamicamente o ciclo de EMA. Pode selecionar ou otimizar automaticamente o melhor conjunto de EMAs de curto e longo prazo de acordo com a situação do mercado, aumentando a estabilidade da estratégia.

2. Introdução de um mecanismo de parada de perda adaptável. Ao mesmo tempo em que garante a parada de perda, define uma linha de parada móvel razoável de acordo com a volatilidade do mercado, evitando uma parada de perda excessivamente radical.

3. Combinação com outros indicadores de filtragem de sinais. Por exemplo, controle de posição indicador, indicador de taxa de flutuação, etc., para evitar que o sinal de cruzamento EMA traz grandes perdas em alta flutuação.

Introdução de técnicas de aprendizagem de máquina. O modelo de treinamento prevê o melhor conjunto de parâmetros do ciclo EMA. Além disso, o diferencial EMA pode ser previsto, obtendo um sinal de negociação mais preciso.

Resumir

A estratégia de fusão de decisões de EMA de curto e longo prazo é, em geral, muito simples e direta, evitando o risco de otimização excessiva e de modelo, ao julgar a estrutura do mercado de lotes por meio do indicador básico de EMA. Ao mesmo tempo, a combinação de vários ciclos de EMA também melhora a qualidade do sinal. Mas também devemos ter em mente os riscos que o atraso da própria EMA pode trazer, o que requer otimização adequada posterior para resolver.