Estratégia de média móvel Golden Crossover RSI MACD

Visão geral

A estratégia é uma combinação de estratégias que utilizam o RSI, o MACD e as médias móveis. Ele combina o sinal de supercompra do RSI, a sensibilidade do MACD e o efeito do indicador das médias móveis para determinar o momento de entrada no mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em quatro critérios:

1. A coluna do MACD é maior do que o parâmetro de entrada de múltiplas cabeças definido;
2. O RSI é maior que 50, o que significa que estamos em um estado de sobrecompra.
3. O EMA de curto prazo passa por cima do EMA de longo prazo, formando um cruzamento dourado;
4. O preço de fechamento usa o EMA de longo prazo e é superior ao EMA de longo prazo mais o stop loss do ATR.

A estratégia se encerra quando as seguintes duas condições de saída são preenchidas:

1. A linha do MACD é menor do que o parâmetro de parada definido;
2. A EMA de curto prazo é a divisão de EMA de longo prazo.

Assim, a estratégia de parar o prejuízo no momento da retirada dos lucros evita grandes perdas.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia reside na combinação de indicadores, que exercem as vantagens de cada indicador, especificamente:

1. A aplicação do RSI evita a perda de custos de transação causada pela abertura repetida de posições em situações de turbulência.
2. A sensibilidade do indicador em forma de coluna do MACD garante a captura de pontos de inflexão em tempo hábil.
3. A média móvel filtra o ruído do mercado de curto prazo e exerce seu efeito de indicador.

Riscos e soluções

A estratégia tem dois riscos principais:

1. O maior risco para estratégias de tendência, como as médias móveis, é o maior retorno causado pela reversão do mercado. O retorno pode ser controlado ativamente reduzindo o tamanho da posição e a configuração de parada de perda.

2. Otimizar os parâmetros é muito difícil. A configuração e otimização dos parâmetros da estratégia de combinação de múltiplos indicadores são muito difíceis. Pode-se usar métodos de otimização de parâmetros, como algoritmos passo a passo e genéticos, para determinar os parâmetros ótimos.

Otimização de ideias

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adição de condições adicionais para filtrar ainda mais os falsos sinais. Por exemplo, a combinação de indicadores de volume de transação, indicadores de volatilidade, etc.

2. Teste as diferenças de configuração de parâmetros de diferentes variedades. Ajuste os parâmetros para mais variedades.

3. Optimizar a configuração dos parâmetros da média móvel. Teste as diferenças entre os parâmetros de diferentes comprimentos.

4. O estudo usava uma média móvel adaptativa que mudava de combinação de parâmetros de acordo com a situação do mercado.

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma versão otimizada da típica estratégia de acompanhamento de tendências e médias móveis. Ela absorve os benefícios de vários indicadores principais, como MACD, RSI, e é única em determinar o tempo de entrada e parada.