RSI e MACD combinados com estratégia de negociação quantitativa de suporte e resistência

Visão geral

A estratégia é baseada em RSI e MACD indicadores, em combinação com a resistência de apoio para a determinação de sinais de negociação. O nome da estratégia é o panda de chuva de língua. A estratégia usa o indicador RSI para julgar o excesso de sobrevenda, o indicador MACD para julgar a tendência de overbought, e combina o preço mais alto e o preço mais baixo em 100 ciclos para mapear a resistência de apoio, gerando um sinal de compra perto do suporte, gerando um sinal de venda perto da resistência, pertence a uma estratégia comum de rastreamento de tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores, RSI e MACD, que julgam o estado de sobrevenda e venda, e MACD, que julga o estado de tendência de mercado aberto. Primeiro, calcula-se o valor do RSI de 14 ciclos e se especifica a linha de sobrevenda de 70, a linha de venda de 30. Em seguida, calcula-se o valor do MACD da linha rápida de 12 dias, a linha lenta de 26 dias e a linha de sinal de 9 dias.

Além disso, a estratégia também calcula o preço máximo e mínimo em 100 ciclos, como resistência de suporte. Ao gerar um sinal de compra, é necessário que o preço esteja perto do suporte, ou seja, o preço de fechamento acima do suporte em 1% só será efetivamente emitido comprar; ao gerar um sinal de venda também é necessário que o preço de fechamento esteja abaixo do nível de resistência em 1% só será efetivamente emitido vender.

Vantagens estratégicas

A estratégia combina a análise de tendências e o julgamento de sobrevenda e sobrecompra, evitando os falsos sinais causados pela dependência de um único indicador. Ao mesmo tempo, a introdução de pontos de resistência de suporte como barreiras pode reduzir os erros de negociação causados por rebotes em posições de resistência de suporte comuns. A linha rápida MACD, combinada com o indicador RSI, pode determinar com maior precisão o movimento dos preços e o estado de sobrevenda e sobrecompra.

Risco estratégico

A estratégia apresenta os seguintes principais riscos:

1. Em um momento de forte, a estratégia pode perder a maior parte do lucro, pois tende a entrar em jogo apenas após o fim do ciclo de reversão;

2. A configuração incorreta dos parâmetros RSI e MACD pode causar erros de sinal de negociação;

3. Algoritmos de detecção de resistência de suporte simples, que podem sobreestimar ou subestimar o ponto de resistência de suporte real;

4. Ausência de mecanismos de prevenção de prejuízos. Em casos extremos, não é possível controlar efetivamente os prejuízos.

Para esses riscos, pode ser otimizado por meio da introdução de MACDs adaptáveis, otimizando os parâmetros do RSI para torná-los mais próximos das características de diferentes variedades; melhorando os algoritmos de julgamento de resistência de suporte, aumentando os julgamentos de modelagem de mercado.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada a partir das seguintes dimensões:

1. Introdução de mecanismos de stop loss, como o AMO em tela com stop loss móvel

2. Usar o MACD de adaptação para que os parâmetros do MACD sejam otimizados em tempo real

3. Introduzir critérios de classificação de mercado para determinar pontos de resistência de apoio mais científicos

4. Combinar mais dados, estabelecer juízos de estado de mercado, diferentes estados usam diferentes parâmetros

5. Otimização de estratégias de ponta a ponta usando algoritmos de aprendizagem de máquina

As melhorias permitem reduzir ainda mais as retrações e aumentar a estabilidade estratégica.

Resumir

Esta estratégia utiliza um conjunto de RSI e MACD indicadores para determinar o estado de sobrecompra e sobrevenda, para negociar perto de suporte e resistência, é uma estratégia de acompanhamento de tendência que melhor reflete. Ao mesmo tempo, combinada com o julgamento de resistência de suporte para reduzir o risco. A vantagem da estratégia é que o sinal da estratégia é estável, o risco é controlável e adequado para ser mantido a médio e longo prazo.