Estratégia de rompimento da média móvel Golden Cross

Visão geral

A estratégia usa duas variáveis diferentes de média móvel, média móvel rápida e média móvel lenta. Quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de baixo, gera um sinal de compra; quando a média móvel rápida atravessa a média móvel lenta de cima para baixo, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é baseada no princípio do cruzamento dourado com a média móvel. O chamado cruzamento dourado é o cruzamento da média móvel de longo prazo sobre a média móvel de curto prazo, que é vista como um sinal de reversão do mercado, geralmente indicando uma alta no preço das ações.

Especificamente, a estratégia define duas médias móveis, uma média móvel rápida de 10 dias e uma média móvel lenta de 30 dias. No final de cada linha K, os valores dessas duas médias móveis são calculados.

Para parar o prejuízo em tempo útil, se ocorrer uma ruptura da média móvel rápida na média móvel lenta, também será gerado um sinal de venda e todas as posições serão imediatamente eliminadas.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A teoria da cruz dourada de médias móveis é uma estratégia de negociação de indicadores técnicos simples e eficaz.

2. O parâmetro da média móvel rápida é de 10 dias, permitindo uma resposta rápida às mudanças de preço; o parâmetro da média móvel lenta é de 30 dias, permitindo uma filtragem eficaz do ruído do mercado.

3. A estratégia inclui um mecanismo de parada de prejuízos, que, se ocorrer uma situação desfavorável, irá parar rapidamente e controlar o risco de forma eficaz.

4. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e implementar, adequada para a execução automática de transações quantitativas.

5. Os parâmetros do indicador podem ser ajustados de forma flexível para se adaptar a diferentes tipos de transações.

Análise de Riscos

Apesar das vantagens evidentes, a estratégia também apresenta alguns riscos a serem observados:

1. A estratégia pode gerar sinais errados frequentes se houver um mercado de tendência de longo prazo. Pode ser otimizada ajustando os parâmetros da média móvel.

2. As médias móveis têm características de atraso que podem causar algum atraso no sinal.

3. A estratégia de um único indicador é facilmente enganosa e deve ser combinada com outros fatores para determinar a admissão final.

4. A configuração inadequada do ponto de parada pode causar perdas desnecessárias. Deverá ser configurado um ponto de parada razoável para diferentes variedades.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. É possível testar mais combinações de parâmetros para encontrar a melhor média móvel rápida e a melhor média móvel lenta.

2. Pode ser adicionada a confirmação de outros indicadores, como volume de transações, faixa de Brin, etc., para melhorar a precisão do sinal.

3. Os parâmetros de otimização em tempo real podem ser adaptados à média móvel em função da situação do mercado.

4. Pode-se estabelecer controle de deslizamento para evitar perdas desnecessárias de deslizamento em altas oscilações.

5. A estratégia de stop loss automática pode ser adicionada, configurando o stop loss de acordo com o ATR dinâmico.

Resumir

Esta estratégia usa uma simples teoria de dupla média móvel cruzada em ouro para fornecer um conjunto de estratégias de negociação de indicadores técnicos simples e práticos para negociação quantitativa. A estratégia é fácil de entender e implementar, pode ser aplicada a diferentes variedades e cenários de mercado após otimização de parâmetros e vale a pena ser observada e testada por investidores quantitativos.

Em geral, as estratégias de média móvel têm vantagens de probabilidade, acompanhadas de rigorosos controles de risco, com potencial de lucro a longo prazo. Mas os comerciantes também precisam estar cientes de suas limitações e devem ser flexíveis ao usá-las e complementadas por outras ferramentas de análise.