Estratégia de avanço de duas vias com base no indicador RSI

Visão geral

Esta estratégia é conhecida como estratégia de ruptura de dupla trajetória baseada no indicador RSI. Esta estratégia usa a combinação de duas trajetórias do indicador RSI para julgar e alcançar o objetivo de compra e venda baixas. Quando o indicador RSI está abaixo da trajetória baixa definida (default 40), é considerado um sinal de compra, quando o RSI10 é menor que o RSI14, a compra é confirmada ainda mais. Quando o indicador RSI está acima da trajetória alta definida (default 70), é considerado um sinal de venda, quando o RSI10 é maior que o RSI14, a venda é confirmada ainda mais.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia é usar o binário do indicador RSI para julgar. O indicador RSI geralmente é configurado para 14 ciclos, representando a forte e fraca situação das ações nos últimos 14 dias. Esta estratégia adiciona o RSI10 como um indicador de julgamento auxiliar.

Quando o RSI 14 quebra a faixa de 40, acredita-se que o preço da ação caiu para o lado fraco, possivelmente formando uma oportunidade de rebote de suporte. Neste momento, se o RSI 10 for menor que o RSI 14, o que indica que a tendência de curto prazo ainda é para baixo, pode confirmar ainda mais o sinal de baixa. Portanto, quando o RSI 14 <= 40 e o RSI 10 < RSI 14 são atendidos, um sinal de compra é gerado.

Quando o RSI14 ultrapassa a faixa de 70, acredita-se que o preço da ação entra em uma área de força de curto prazo, e pode haver uma oportunidade de ajuste de retorno. Neste momento, se o RSI10 for maior que o RSI14, o que indica que a tendência de curto prazo continua a subir, o sinal de bullish pode ser confirmado ainda mais.

Assim, o julgamento de combinação entre RSI14 e RSI10 constitui a lógica central da estratégia de duas vias.

Vantagens estratégicas

1. Usando uma combinação de dois indicadores RSI, é possível capturar pontos de venda e compra com mais precisão.
2. Módulo de Stop Loss móvel, que permite a parada no tempo e controle de perdas máximas
3. Configuração de um mecanismo de retirada de parada, que pode ser retirado após atingir o objetivo de lucro, evitando a devolução de lucro

Risco estratégico

1. Os indicadores RSI são propensos a produzir falsos sinais e não conseguem evitar completamente perdas
2. Se o ponto de parada for definido muito perto, ele pode ser desacelerado, e se o risco for definido muito alto e difícil de controlar.
3. Se houver uma anomalia, como saltos rápidos, também haverá danos correspondentes.

Para aproveitar ao máximo esta estratégia, é possível ajustar adequadamente os parâmetros do RSI, controlar rigorosamente as posições de stop loss, evitar operações excessivamente densas e buscar uma rentabilidade estável e duradoura.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode ser considerada a combinação com outros indicadores, como KDJ, MACD, etc., para a realização de verificação de vários indicadores
2. Os parâmetros do RSI podem ser definidos para diferentes variedades, de modo que os parâmetros estejam mais próximos das características da variedade
3. Pode-se definir um stop-loss dinâmico, ajustando o stop-loss em tempo real de acordo com indicadores como o ATR
4. Os parâmetros do RSI podem ser otimizados automaticamente por meio de tecnologia de aprendizado de máquina

Resumir

Esta estratégia baseia-se no pensamento de duas vias do RSI, filtrando alguns sinais de ruído até certo ponto. Mas nenhuma estratégia de indicador individual pode ser perfeita, o indicador RSI é fácil de enganar e deve ser visto com cautela. Esta estratégia inclui um mecanismo móvel de parada e parada para controlar o risco, o que é muito necessário.