Estratégia de acompanhamento de tendências com base em canais de preços

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no princípio do canal de preços. Ela forma um canal de preços calculando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período histórico e usando a fronteira do canal como um sinal de compra e venda, com o objetivo de acompanhar a tendência de preços.

Princípio da estratégia

A idéia central da estratégia de canal de preço é que o preço da ação vai ultrapassar o máximo histórico quando a tendência de alta, e vai ultrapassar o mínimo histórico quando a tendência de queda. Assim, pode ser construído um canal de preço com base no máximo e no mínimo de um determinado período histórico (por exemplo, 21 dias), ao longo do canal e ao longo do canal, respectivamente, como um sinal de compra e venda.

Especificamente, a estratégia cria um canal de preços através da função de calculação de preços mais altos e mais baixos dos últimos 21 dias. Se o preço de fechamento do dia for superior ao preço mais alto dos últimos 21 dias, ou seja, acima do canal de ruptura, gerará um sinal de compra; Se o preço de fechamento do dia for inferior ao preço mais baixo dos últimos 21 dias, ou seja, abaixo do canal de ruptura, gerará um sinal de venda.

Além disso, a estratégia também examina se há lacunas para determinar a possibilidade de uma mudança de tendência. Se houver uma brecha para baixo, o canal de preço será definido em vermelho para evitar riscos; Se houver uma brecha para cima, será definido em verde.

Análise de vantagens

Os principais benefícios da estratégia de canal de preços são:

1. A estratégia é simples, fácil de entender e de implementar.
2. Identificação e acompanhamento de tendências de preços de ações
3. Com a breakout buy e a breakout sell, é possível reduzir o número de transações e reduzir os custos de transação.
4. Estabelecer um canal de preços pode ser uma forma de parar o prejuízo
5. Examinar brechas para indicar mudanças de tendência

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A informação baseada apenas em preços, ignorando outras informações básicas e técnicas.
2. A configuração inadequada dos parâmetros do canal de preço pode levar a um excesso de radicalização ou conservadorismo
3. Compras de ruptura podem levar a um recall e a um stop loss
4. Efeitos da volatilidade e da liquidez das ações não considerados
5. A diferença de características individuais e de setores não foi levada em consideração.

Para superar esses riscos, pode-se considerar otimizar os seguintes aspectos:

1. Combinação de indicadores tecnológicos cruciais para evitar sinais errados
2. Adição de algoritmos de parâmetros de canal adaptativos
3. Combinação de um sistema linear para determinar a continuidade da tendência
4. Configurar o fator de largura de canal para corrigir oscilações diferentes
5. Dividir setores e conceitos para definir parâmetros

Direção de otimização

A estratégia também tem algumas melhorias importantes:

1. Métodos de cálculo de parâmetros para otimizar o canal de preços, como a introdução de canais de adaptação, canais de flutuação, etc.
2. Combinado com outros indicadores técnicos para determinar o momento de compra/venda, para melhorar a eficácia da estratégia
3. Adição de estratégias de stop loss e stop-loss para controlar o risco e bloquear os lucros
4. Distinguir características de setores e ações, definir parâmetros dinâmicos
5. Estratégias de elevação combinadas com informações básicas e fatores que impulsionam eventos
6. Aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina para a realização de parâmetros de auto-adaptação e julgamento de estado

Resumir

A estratégia de canal de preço é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, construindo um canal através de um simples preço máximo e mínimo histórico, com a fronteira do canal como sinal de negociação. A estratégia é fácil de entender e implementar, é capaz de acompanhar a tendência de preços de forma eficaz e configura um canal de preços com função de parada.