Indicador TSI para janela deslizante dupla Momentum

Uma visão geral da estratégia

Esta estratégia é chamadaEstratégia do índice TSI para janelas de duas voltasA ideia central da estratégia é usar a janela de deslizamento de duas EMAs para suavizar as mudanças de preço, combinando as mudanças de direção da tendência, para construir um indicador de dinâmica que reflita a força de compra e venda do mercado, o TSI, e usá-lo como sinal de negociação para tomar decisões de compra e venda.

2. Princípios de estratégia

Esta estratégia usa uma média móvel binária binária para calcular a variação de preços. A janela externa tem um período mais longo e a janela interna tem um período mais curto.

Em primeiro lugar, calculemos a mudança de unidade de preço:

pc = change(price)

Em seguida, use uma janela de deslizamento dupla para duplicar as mudanças de preço:

double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)

Recalcule o valor absoluto da variação de preço, também usando uma janela de deslizamento dupla para o duplo deslizamento:

double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)

Finalmente, a variação de preço após a suavização é dividida pelo valor absoluto da variação de preço após a suavização, resultando em um indicador TSI que reflete a força de compra e venda:

tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)

Ao definir longos períodos de janela de diferentes comprimentos, o ruído do mercado de curto prazo pode ser filtrado em certa medida, permitindo que o TSI reflita melhor a força de compra e venda em tendências de médio e longo prazo. Um sinal de compra é gerado quando o TSI atravessa sua média móvel e um sinal de venda é gerado quando o TSI atravessa sua média móvel.

Três, vantagens estratégicas

1. O uso de janelas de deslizamento duplo filtra eficazmente o ruído do mercado de curto prazo, tornando a resposta do indicador mais precisa
2. O cálculo das variações de preços também é duplamente suavizado, tornando o TSI mais estável e confiável.
3. Utilização de valores de variação de preços em relação aos valores absolutos de variação de preços, padronização automática, maior comparabilidade
4. Consideração global da direção e intensidade das variações de preços como indicadores de qualidade para decisões de negociação
5. Configurar diferentes parâmetros para ajustar a sensibilidade do indicador conforme necessário

Riscos estratégicos

1. Indicadores TSI podem emitir sinais errados em situações de agitação prolongada
2. A configuração inadequada dos parâmetros também pode afetar a qualidade dos indicadores e sinais
3. Apesar de ter uma janela dupla, o indicador é sensível ao ruído do mercado de curto prazo
4. Indicadores e sinais podem ficar atrasados quando a diferença entre as janelas é muito grande

Pode ser otimizado ajustando os parâmetros de período de janela, reduzindo adequadamente o comprimento da média do sinal; Quando o mercado está em turbulência, pode ser interrompido temporariamente para controlar o risco.

Cinco, direção de otimização

1. Teste diferentes combinações de parâmetros de períodos de janela longos e curtos para encontrar o parâmetro ideal
2. Tente outros tipos de médias móveis, como a média móvel linear ponderada.
3. Aumentar a suavidade do indicador, construindo janelas de deslizamento triplo ou múltiplo
4. Combinado com outros indicadores auxiliares, para otimizar a escolha de pontos de venda
5. Estabelecer uma estratégia de stop loss e controlar rigorosamente as perdas individuais

VI. Conclusão

Esta estratégia é baseada em dupla suavização do cálculo do índice de dinamismo do TSI que reflete a força de compra e venda, dupla janela de filtragem de ruído, a mudança da mudança de preço também é dupla suavização, o indicador é mais estável e confiável; a utilização de proporções padronizadas, com comparabilidade; o indicador integra a direção e a intensidade da mudança de preço, como um sinal de alta qualidade; a sensibilidade do indicador pode ser controlada livremente através do ajuste de parâmetros. Em caso de otimização de parâmetros e risco sob controle, é uma escolha muito prática de estratégia de negociação quantitativa.