Estratégia de trailing stop multi-time frame
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma versão multi-frame de tempo da estratégia de tracking stop simples que eu publiquei anteriormente. A estratégia anterior usava apenas o tracking stop básico para entrar em posição.
Nessa estratégia, você pode usar apenas o ATR Stop e escolher outros 3 quadros de tempo mais altos, além do quadro de tempo atual. O tracking stop nesses quadros de tempo será traçado no gráfico. Se todos os 4 quadros de tempo emitirem sinais de multi-cabeças, entre mais. Quando pelo menos 2 quadros de tempo discordam do sinal de multi-cabeças, leve a posição de multi-cabeças.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é o rastreamento de stop loss e seguimento de tendência. O rastreamento de stop loss é usado para definir o ponto de parada, que pode ser efetivamente evitado de ser ultrapassado, com base no cálculo do valor do ATR. O seguimento de tendência é usado para determinar a entrada observando a direção da tendência em diferentes prazos.
Concretamente, a estratégia primeiro calcula o valor do ATR em diferentes prazos e define a distância de parada. Em seguida, emite um sinal de fazer mais ou fazer menos quando julgar que o preço quebra o ponto de parada.
A combinação de tendências de diferentes períodos permite filtrar eficazmente as brechas falsas. Ao mesmo tempo, o rastreamento de stop-loss pode bloquear os lucros e controlar eficazmente o risco.
Vantagens estratégicas
- Utilizando o julgamento de múltiplos quadros temporais, pode filtrar o ruído e identificar a direção da tendência
- ATR tracking stop loss pode ajustar dinamicamente a distância de parada para reduzir a probabilidade de arbitragem
- A combinação de acompanhamento de tendências e gestão de paradas permite o acompanhamento de tendências e a paragem em tempo hábil.
- Menos parâmetros, fácil de entender e ajustar
Análise de Riscos
- ATR Stop loss Se os parâmetros são configurados de forma inadequada, pode ser muito perto ou longe do preço, sendo fácil de ser ultrapassado ou parar a distância excessiva
- A combinação de multi-quadros de tempo pode não funcionar efetivamente ou cometer erros se os parâmetros forem configurados incorretamente
- Parâmetros de stop loss e parâmetros de time frame precisam ser configurados em simultâneo, caso contrário, o ótimo efeito pode não ser alcançado
Solução:
- Teste repetidamente diferentes combinações de parâmetros e variedades para encontrar o melhor parâmetro
- Optimizar a proporção e a quantidade de quadros temporais para garantir que se possa fornecer um julgamento confiável de tendências
- Ajustar o múltiplo do stop ATR para encontrar um equilíbrio entre o stop não ser ultrapassado e a distância não ser muito grande
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em:
- Aumentar ou diminuir o número de quadros de tempo para encontrar um conjunto de quadros para determinar as melhores tendências
- Testar diferentes ATRs para determinar a melhor distância de parada
- Adição de mecanismos de reentrada para criar mais posições se a tendência continuar
- Em combinação com outros indicadores de filtragem de entrada de tempo, como indicadores de quantidade de preço, etc.
- Optimizado para diferentes parâmetros
Resumir
Esta estratégia permite uma combinação orgânica de acompanhamento de tendências e controle de risco, através da forma como o ATR de vários quadros temporais acompanha o stop loss. Em comparação com um único stop loss, é possível julgar com mais clareza a direção da tendência; em comparação com um único time frame, ele filtra muito do ruído.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MTF Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "MTF TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
////////////
// Inputs //
atr_length = input(14, title = "ATR Length")
atr_mult = input(2, title = "ATR Mult", type = input.float)
tf2 = input('120', title = "TF2", type = input.string)
tf3 = input('180', title = "TF3", type = input.string)
tf4 = input('240', title = "TF4", type = input.string)
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2100, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//////////////////
// CALCULATIONS //
tsl() =>
// SL values
sl_val = atr_mult * atr(atr_length)
// Init Variables
pos = 0
trailing_sl = 0.0
// Signals
long_signal = nz(pos[1]) != 1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low < nz(trailing_sl[1])
// Calculate SL
trailing_sl := short_signal ? high + sl_val :
long_signal ? low - sl_val :
nz(pos[1]) == 1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(pos[1]) == -1 ? min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) :
nz(trailing_sl[1])
// Position var
pos := long_signal ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1])
trailing_sl
trailing_sl1 = tsl()
trailing_sl2 = security(syminfo.tickerid, tf2, tsl())
trailing_sl3 = security(syminfo.tickerid, tf3, tsl())
trailing_sl4 = security(syminfo.tickerid, tf4, tsl())
pos1 = 0
pos1 := low <= trailing_sl1 ? -1 : high >= trailing_sl1 ? 1 : nz(pos1[1])
pos2 = 0
pos2 := low <= trailing_sl2 ? -1 : high >= trailing_sl2 ? 1 : nz(pos2[1])
pos3 = 0
pos3 := low <= trailing_sl3 ? -1 : high >= trailing_sl3 ? 1 : nz(pos3[1])
pos4 = 0
pos4 := low <= trailing_sl4 ? -1 : high >= trailing_sl4 ? 1 : nz(pos4[1])
total_pos = pos1 + pos2 + pos3 + pos4
//////////////
// PLOTINGS //
plot(trailing_sl1, linewidth = 2 , color = pos1 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF1")
plot(trailing_sl2, linewidth = 2 , color = pos2 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF2", transp = 25)
plot(trailing_sl3, linewidth = 2 , color = pos3 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF3", transp = 50)
plot(trailing_sl4, linewidth = 2 , color = pos4 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF4", transp = 75)
//////////////
// STRATEGY //
//strategy.entry("long", true, stop = trailing_sl1)
//strategy.entry("short", false, stop = trailing_sl1)
strategy.entry("long", true, when = total_pos == 4)
strategy.entry("short", false, when = total_pos == -4)
strategy.close("long", when = total_pos <= 0)
strategy.close("short", when = total_pos >= 0)