Estratégia de compra de baixa volatilidade e alta volatilidade
ChaoZhang
Visão geral
O objetivo desta estratégia é estudar a diferença entre a compra de ativos em períodos de baixa e alta volatilidade. Ela permite que o usuário escolha comprar em períodos de baixa e alta volatilidade, alterando a variável de entrada de modo.
Princípio da estratégia
Esta estratégia determina a taxa de flutuação calculando o ATR e o seu SMA. Concretamente, ela calcula o SMA do ATR e, em seguida, calcula o rácio do ATR para o seu SMA. Se esse rácio for superior ao limiar de volatilityTargetRatio definido pelo usuário, a taxa de flutuação é considerada alta; se for inferior a esse limiar, a taxa de flutuação é considerada baixa.
Dependendo do modo escolhido pelo usuário, a estratégia gera um sinal de compra quando a volatilidade é alta ou baixa. Uma vez comprada, a estratégia mantém um determinado número de bares (definido por sellAfterNBarsLength) e depois é liquidada.
Análise de vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
- Pode-se comparar intuitivamente o desempenho da estratégia de compra durante os períodos de baixa e alta volatilidade.
- A utilização de SMA para suavizar o ATR permite filtrar a falsa brecha.
- Pode-se testar diferentes níveis de taxa de flutuação ajustando os parâmetros.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
- Se você comprar apenas a baixa volatilidade, você pode perder a oportunidade de aumentar o preço.
- A compra de uma alta volatilidade pode aumentar o risco do sistema.
- A configuração inadequada dos parâmetros pode causar perda de oportunidade ou liquidação prematura.
Os riscos acima podem ser mitigados por meio de ajustes de parâmetros e compras de combinação de diferentes níveis de volatilidade.
Direção de otimização
A estratégia pode ser aperfeiçoada ainda mais:
- Teste diferentes parâmetros de comprimento ATR.
- Aumentar as estratégias de stop loss.
- Combinação de outros indicadores com filtragem de falhas.
- Optimizar as condições de compra e venda.
Resumir
Esta estratégia pode efetivamente comparar o desempenho de uma estratégia de compra de baixa volatilidade e alta volatilidade. Ela usa SMA para suavizar o ATR, gerando um sinal de negociação de acordo com o nível de volatilidade. A estratégia pode ser melhorada através do ajuste de parâmetros e condições de otimização.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)
mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)
atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr
sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)
var holdingBarsCounter = 0
if(strategy.opentrades > 0)
holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1
isBuy = false
if(mode == "Buy low Volatility")
isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
isBuy := ratio > volatilityTargetRatio
isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(isClose)
holdingBarsCounter := 0
strategy.exit("Close",limit=close)
plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)