Estratégia de negociação do oscilador rápido RSI
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação que usa o indicador RSI para identificar situações de choque e capturar oportunidades de reversão de tendência durante o choque. A estratégia usa o indicador RSI rápido para determinar se o preço entrou na zona de choque e combina a entidade K-line com o sinal de espaço múltiplo do RSI rápido para determinar o momento de entrada.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:
- O RSI rápido é usado para determinar se o preço está entrando em uma faixa de venda ou de venda definida, como base para a identificação de um choque.
- Combinando a ruptura da entidade da linha K e o sinal de RSI rápido para determinar o momento de entrada específico
- Falsos sinais de comportamento não-vibratório são evitados por meio de um mecanismo de dupla filtragem
Especificamente, a estratégia usa o RSI de dois períodos para determinar se o preço está entrando na faixa de choque de 30-70. Ao mesmo tempo, exige que a entidade da linha K quebre a linha média em 1⁄4 ou 1⁄2 para produzir um sinal de negociação. Assim, através do julgamento de duplas condições, pode filtrar efetivamente os falsos sinais de uma situação de choque, garantindo que só entre quando há um verdadeiro choque.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens significativas:
- O RSI rápido é sensível e permite a rápida determinação de onde os preços estão entrando e saindo da zona de choque.
- Análise de dois quadros temporais para evitar interferência de ruído
- Mecanismos de filtragem de entidades para garantir a entrada quando a tendência real se inverter
- Frequência de operação moderada, evitando transações excessivas
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:
- A perda de oportunidades para a reversão da tendência pode levar a uma perda de lucro.
- Falso sinal de ruptura pode causar danos
- Parâmetros mal definidos podem afetar o desempenho da política
Para controlar o risco, recomenda-se ajustar adequadamente o conjunto de parâmetros, a verificação em tempo real e a configuração de mecanismos de parada de perdas.
Direção de otimização
A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:
- Integrar outros sinais de indicadores para construir o modelo de Likelihood
- Adição de módulo de ajuste de parâmetros de adaptação
- Adição de módulos de negociação algorítmica para transações mais rápidas
A integração de vários indicadores, o ajuste de parâmetros adaptáveis e a negociação de algoritmos, entre outros, podem aumentar ainda mais a estabilidade e a taxa de retorno das estratégias.
Resumir
A estratégia de negociação RSI de rápida oscilação, que capta oscilações de preço e o mecanismo de dupla filtragem através do indicador RSI rápido para determinar o momento de entrada, é uma estratégia eficaz que vale a pena estudar e aplicar. Na prática, é necessário prestar atenção ao risco e realizar ajustes de otimização em várias dimensões para aumentar ainda mais a eficácia da estratégia.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )
//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long)
sps := 1
if exit
strategy.close_all()
sps := 0