Estratégia de negociação de RSI de oscilação rápida

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 11:50:38
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação que identifica os mercados oscilantes usando o indicador RSI e captura oportunidades de reversão de tendência durante oscilações de mercado.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

Identificar a ação oscilante dos preços por meio de um RSI rápido, julgando se os preços entraram na zona de sobrecompra/supervenda
Determinar o tempo de entrada específico com o rompimento do corpo do candelabro e sinais RSI rápidos
Evitar sinais falsos em tendências não oscilantes através de mecanismos de filtro duplo

Especificamente, a estratégia emprega RSI de duplo período para julgar se os preços entraram na faixa de oscilação pré-definida de 30-70. Também requer que o corpo da vela atravesse 1/4 ou 1/2 do MA antes de gerar sinais de negociação. Por tais verificações condicionais duplas, os sinais falsos podem ser efetivamente filtrados para garantir a entrada no mercado apenas quando ocorre uma oscilação real.

Análise das vantagens

A estratégia demonstra as seguintes vantagens significativas:

O indicador RSI rápido é sensível para identificar rapidamente os preços que entram/saem da zona de oscilação
Análise de quadros de tempo duplos evita interferências do ruído do mercado
O filtro de velas garante a entrada de inversões reais de tendência
Frequência média de negociação previne o excesso de negociação

Análise de riscos

Há também alguns riscos a tomar em consideração:

Possíveis oportunidades de reversão da tendência perdidas que conduzam a lucros insuficientes
Os sinais Whipsw podem causar perdas
Configurações incorretas de parâmetros afetam o desempenho da estratégia

Para controlar os riscos, recomenda-se ajustar as combinações de parâmetros, a verificação da negociação em tempo real e os mecanismos de stop loss.

Orientações de otimização

Há espaço para uma maior otimização:

Integrar outros sinais de indicadores para construir o modelo de probabilidade
Adicionar módulo de ajuste de parâmetros adaptativos
Aumentar o módulo de negociação de algo para uma execução de negociação mais rápida

Através de técnicas como a integração de múltiplos indicadores, ajuste adaptativo de parâmetros e negociação de algoritmos, a estabilidade da estratégia e a lucratividade podem ser elevadas para o próximo nível.

Conclusão

A estratégia de negociação RSI de oscilação rápida identifica oscilações de preços e determina o tempo de entrada através de RSI rápido e mecanismos de filtro duplo.

/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.22", shorttitle = "FRSI str 1.22", overlay = true )

//Settings
uprsiperiod = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI UP Period")
dnrsiperiod = input(9, defval = 9, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI DN Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), uprsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), dnrsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    sps := 1

if exit
    strategy.close_all()
    sps := 0

Mais.