Estratégia de impulso baseada no cruzamento entre DEMA e EMA com filtro de volatilidade ATR

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 14:14:57
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I. Visão geral da estratégia

Esta estratégia é chamada de Momentum Strategy Based on DEMA and EMA Crossover with ATR Volatility Filter. Ela gera sinais de negociação de curto prazo detectando crossovers DEMA e EMA combinados com o índice de volatilidade ATR. Quando a DEMA cruza abaixo da EMA enquanto a ATR sobe, ela abrevia a segurança. Quando a DEMA cruza novamente acima da EMA, ela fecha a posição.

II. Lógica estratégica

Calcule o indicador DEMA. DEMA é a média móvel exponencial dupla usando EMAs duplas, que podem filtrar o ruído do mercado de curto prazo e melhorar a precisão do sinal.
Calcule o indicador EMA. EMA é a média móvel exponencial que reage mais rapidamente às mudanças de preço.
Calcule o índice de volatilidade do ATR. O ATR mede a volatilidade do mercado e os níveis de risco.
Quando a DEMA cruza abaixo da EMA e a ATR sobe acima do limiar, sinaliza o início de uma tendência de baixa de curto prazo e aumento do risco de mercado.
Quando a DEMA cruza novamente acima da EMA, sinaliza um suporte de preço e um salto para cima.

III. Vantagens

A combinação de EMA dupla e EMA pode efetivamente melhorar a precisão do sinal.
O filtro de volatilidade ATR elimina as transacções de baixo risco.
O período de detenção curto é adequado ao acompanhamento do momento a curto prazo e evita a cobertura prolongada.
Lógica simples e clara, fácil de entender e implementar.

IV. Riscos

Parâmetros ATR inadequados podem perder oportunidades de negociação.
Precisa de monitorizar simultaneamente os sinais longos e curtos, aumentando a dificuldade de operação.
Afetados pela volatilidade do mercado a curto prazo.

Soluções: otimização de parâmetros através de backtesting. Simplificar a lógica para se concentrar em um lado. Relaxar os níveis de stop loss adequadamente.

V. Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros para DEMA e EMA para encontrar as melhores combinações.
Otimizar o período de revisão do ATR para determinar o parâmetro de referência de volatilidade ideal.
Adicionar outros indicadores como as bandas BOLL para melhorar a precisão do sinal.
Introduza regras de stop loss e de lucro para obter lucros mais consistentes.

VI. Conclusão

Esta estratégia constrói um sistema de negociação de curto prazo simples, mas eficaz, usando DEMA, crossovers EMA e o índice de volatilidade ATR. A lógica limpa e a facilidade de operação tornam-no adequado para negociação de impulso de alta frequência.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf

//@version=4
strategy("Qorban: DEMA/EMA & VOL Short ONLY", shorttitle="DEMA/EMA & VOL SHORT", overlay=true)

// DEMA
length = input(10, minval=1, title="DEMA LENGTH")
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, "DEMA", color=color.yellow)

//EMA
len = input(25, minval=1, title="EMA Length")
srb = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
ema1 = ema(srb, len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)

// get ATR VALUE
atr = atr(14)

//ATRP (Average True Price in precentage)

// Inputs
atrTimeFrame = input("D", title="ATR Timeframe", type=input.resolution)
atrLookback = input(defval=14,title="ATR Lookback Period",type=input.integer)
useMA = input(title = "Show Moving Average?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "Moving Average Type")
maLength = input(defval = 20, title = "Moving Average Period", minval = 1)
slType = input(title="Stop Loss ATR / %", type=input.float, defval=5.0, step=0.1)
slMulti = input(title="SL Multiplier", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
minimumProfitPercent = input(title="Minimum profit %", type=input.float, defval=20.00)

// ATR Logic
// atrValue = atr(atrLookback)
// atrp = (atrValue/close)*100
// plot(atrp, color=color.white, linewidth=2, transp = 30)

atrValue = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, atr(atrLookback))
atrp = (atrValue/close)*100

// Moving Average Logic
ma(maType, src, length) =>
    maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, ma(maType, atrp, maLength))


// Determine percentage of open profit
var entry = 0.0
distanceProfit = low - entry
distanceProfitPercent = distanceProfit / entry

//Determin if we have a long entry signal OR a sell position signal
profitSignal = minimumProfitPercent == 0.0 or distanceProfitPercent >= minimumProfitPercent
shortSignal = crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter and strategy.position_size == 0 and not na(atr)
exitSignal = profitSignal and strategy.position_size !=0 and  crossover(dema1, ema1)


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
//FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
//ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

//Invert trade direction & flipping 
//tradInvert = input(defval = false, title = "invert trade direction")
//MOM_MR = input(defval=1, title = "MOM = 1 / MR = -1", minval=-1, maxval=1)
//plots=input(false, title="Show plots?")

// Get stop loss (in pips AND percentage distance)
shortStop = highest(high, 4) - (atr * slMulti)
shortStopPercent = close - (close * slMulti)

// Save long stop & target prices (used for drawing data to the chart & deetermining profit)
var shortStopSaved = 0.0
var shortTargetSaved = 0.0
enterShort = false
if shortSignal
    shortStopSaved := slType ? shortStop : shortStopPercent
    enterShort:= true
    entry := close


// long conditions 
//enterLong = crossover(dema1, ema1) and atrp < maFilter
//exitSignal => crossunder(dema1, ema1)

//Enter trades when conditions are met
strategy.entry("short", strategy.short, when=enterShort, comment="SHORT")

//place exit orders (only executed after trades are active)
strategy.exit(id="Short exit",
 from_entry="short",
 limit=exitSignal ? close : na,
 stop=shortStopSaved,
 when=strategy.position_size > 0,
 comment="end short")
 

//short strategy
//goShort() => crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter
//KillShort() => crossover(dema1, ema1) 
//strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("COVER", when = KillShort())

Mais.