Crossover DEMA e EMA combinado com estratégia de curto prazo de volatilidade ATR
ChaoZhang
Uma visão geral da estratégia
Esta estratégia é chamada de estratégia de curto prazo de DEMA e EMA em combinação com a volatilidade da ATR. A estratégia permite uma estratégia de negociação de linha curta e eficiente, calculando sinais de cruzamento de DEMA e EMA em combinação com os indicadores de volatilidade da ATR.
2. Princípios de estratégia
O DEMA é uma média móvel dupla do EMA, que pode filtrar o ruído do mercado de curto prazo e melhorar a precisão do sinal.
Calcular o EMA. O EMA é uma média móvel do índice, que permite uma resposta mais rápida às mudanças de preços.
Calcule a taxa de flutuação do ATR. O ATR é um indicador da amplitude de flutuação real, que pode refletir a volatilidade do mercado e o nível de risco. Quando o ATR sobe, representa uma maior flutuação do mercado, e é fácil formar um ajuste de linha curta.
Quando a DEMA atravessa a EMA e a taxa de flutuação do ATR é maior do que o parâmetro definido, indica que o preço da ação começa a cair e o mercado corre o risco de fechar.
Quando a DEMA volta a vestir a EMA, indica que o preço formou um suporte e começou a rebotar para cima.
Três, vantagens estratégicas
A dupla EMA, combinada com a EMA, pode efetivamente aumentar a precisão do sinal.
O índice de taxa de flutuação do ATR pode excluir sinais de whipsaw de baixo risco.
Operação de curto prazo, adequada para o rastreamento de linha curta, para evitar a cobertura de longo prazo.
A lógica de negociação é simples, clara, fácil de entender e de implementar.
Riscos estratégicos
A configuração incorreta do parâmetro ATR pode perder oportunidades de negociação.
A operação é mais difícil se estivermos atentos a sinais de ambos os lados do ar.
ffected by short-term market volatility.
Solução: teste de otimização de parâmetros, ajuste de parâmetros; simplificação da lógica de negociação, focando apenas em sinais unilaterais; liberação apropriada da faixa de parada.
Cinco, estratégias de otimização
Optimizar os parâmetros de DEMA e EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Otimizar os parâmetros de ciclo do ATR para determinar a melhor medida de volatilidade do mercado.
Adicionar outros indicadores auxiliares, como o canal BOLL, aumenta a precisão do sinal.
Aumentar as regras de stop-loss e de stop-loss para garantir um lucro mais estável.
VI. Conclusão
Esta estratégia utiliza os indicadores de volatilidade DEMA, EMA cross e ATR para construir uma estratégia de negociação de curto prazo simples e eficiente. A lógica de negociação da estratégia é clara, fácil de operar e pode ser adaptada para negociação de linhas curtas de alta frequência. O próximo passo é a otimização de parâmetros e otimização de regras, com o objetivo de obter lucros extras mais estáveis.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf
//@version=4
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// © Qorbanjf
//@version=4
strategy("Qorban: DEMA/EMA & VOL Short ONLY", shorttitle="DEMA/EMA & VOL SHORT", overlay=true)
// DEMA
length = input(10, minval=1, title="DEMA LENGTH")
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, "DEMA", color=color.yellow)
//EMA
len = input(25, minval=1, title="EMA Length")
srb = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
ema1 = ema(srb, len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
// get ATR VALUE
atr = atr(14)
//ATRP (Average True Price in precentage)
// Inputs
atrTimeFrame = input("D", title="ATR Timeframe", type=input.resolution)
atrLookback = input(defval=14,title="ATR Lookback Period",type=input.integer)
useMA = input(title = "Show Moving Average?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "Moving Average Type")
maLength = input(defval = 20, title = "Moving Average Period", minval = 1)
slType = input(title="Stop Loss ATR / %", type=input.float, defval=5.0, step=0.1)
slMulti = input(title="SL Multiplier", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
minimumProfitPercent = input(title="Minimum profit %", type=input.float, defval=20.00)
// ATR Logic
// atrValue = atr(atrLookback)
// atrp = (atrValue/close)*100
// plot(atrp, color=color.white, linewidth=2, transp = 30)
atrValue = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, atr(atrLookback))
atrp = (atrValue/close)*100
// Moving Average Logic
ma(maType, src, length) =>
maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, ma(maType, atrp, maLength))
// Determine percentage of open profit
var entry = 0.0
distanceProfit = low - entry
distanceProfitPercent = distanceProfit / entry
//Determin if we have a long entry signal OR a sell position signal
profitSignal = minimumProfitPercent == 0.0 or distanceProfitPercent >= minimumProfitPercent
shortSignal = crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter and strategy.position_size == 0 and not na(atr)
exitSignal = profitSignal and strategy.position_size !=0 and crossover(dema1, ema1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
//FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
//ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
//Invert trade direction & flipping
//tradInvert = input(defval = false, title = "invert trade direction")
//MOM_MR = input(defval=1, title = "MOM = 1 / MR = -1", minval=-1, maxval=1)
//plots=input(false, title="Show plots?")
// Get stop loss (in pips AND percentage distance)
shortStop = highest(high, 4) - (atr * slMulti)
shortStopPercent = close - (close * slMulti)
// Save long stop & target prices (used for drawing data to the chart & deetermining profit)
var shortStopSaved = 0.0
var shortTargetSaved = 0.0
enterShort = false
if shortSignal
shortStopSaved := slType ? shortStop : shortStopPercent
enterShort:= true
entry := close
// long conditions
//enterLong = crossover(dema1, ema1) and atrp < maFilter
//exitSignal => crossunder(dema1, ema1)
//Enter trades when conditions are met
strategy.entry("short", strategy.short, when=enterShort, comment="SHORT")
//place exit orders (only executed after trades are active)
strategy.exit(id="Short exit",
from_entry="short",
limit=exitSignal ? close : na,
stop=shortStopSaved,
when=strategy.position_size > 0,
comment="end short")
//short strategy
//goShort() => crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter
//KillShort() => crossover(dema1, ema1)
//strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("COVER", when = KillShort())