Estratégia de acompanhamento de tendências com base nos indicadores EMA e MACD

Visão geral

A estratégia usa o sistema de EMA e MACD para identificar a direção da tendência, estabelecendo múltiplos itens para a tendência ascendente quando a EMA cruza o ouro; e estabelece itens vazios para a tendência descendente quando a EMA cruza o morto. Para filtrar sinais de excesso de volatilidade, a estratégia inclui o MACD cruzando os dois períodos de tempo como condição adicional de confirmação.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente em EMA e MACD para capturar a tendência de preços em longas e médias linhas. Usando um sistema de construção de EMA de 9 e 21 dias, 9 EMA responde rapidamente às mudanças de preço, enquanto 21 EMA é relativamente estável, gerando um sinal de cruzamento dourado quando atravessa uma linha lenta em uma linha rápida, julgando que o preço está em uma tendência ascendente. Por outro lado, um sinal de cruzamento de morte gerado quando atravessa uma linha lenta em uma linha rápida, julgando que o preço está em uma tendência descendente. O sinal de cruzamento EMA é afetado pela flutuação de preços dentro de um determinado período.

Esta estratégia julga que o preço está em alta quando está acima da linha média da EMA e em baixa quando está abaixo, então, se o preço de fechamento estiver acima da EMA 21 quando o cruzamento do ouro ocorrer, você abrirá mais uma opção; se o preço de fechamento estiver abaixo da EMA 21 quando o cruzamento da morte, você abrirá uma opção vazia. A base aqui é a propriedade de suporte e pressão do preço da linha média, depois de abrir uma posição, configure o stop loss e o preço de parada para bloquear o lucro e controlar o risco.

Vantagens estratégicas

1. Com base no julgamento da direção da tendência de médio e longo prazo da linha média, e auxiliado pelo MACD para filtrar os sinais falsos, os pontos de reversão de preços podem ser identificados de forma eficaz.

2. A combinação de EMAs na linha de baixa e MACDs em curva de baixa, formando um sinal de negociação de verificação múltipla. Permite que a estratégia possa ser negociada quando a tendência é mais evidente.

3. O melhor risco-retorno pode ser obtido ao abrir uma posição perto da linha média EMA e usar a característica de pressão de suporte da linha média para definir um stop loss.

4. A configuração de parâmetros do indicador para a linha mais longa, evitando sinais de interferência por flutuações de mercado de curto prazo, é adequada para o acompanhamento de tendências de linha média e longa.

Risco estratégico

1. O sistema de linha média e o indicador MACD não conseguem prever com precisão o ponto de reversão do preço, existindo um certo atraso. Se houver um evento inesperado, o ajuste rápido pode causar uma parada tardia no mercado.

2. O cruzamento da linha média do EMA não representa necessariamente uma verdadeira mudança de tendência, e pode ser um sinal pouco confiável se houver uma grande oscilação no mercado.

3. A configuração incorreta dos parâmetros do indicador MACD também pode gerar sinais de falha ou falha, resultando em oportunidades de negociação perdidas ou entradas erradas.

4. Como estratégia de acompanhamento de tendências, os mercados que são suscetíveis a choques de eventos súbitos são negados, o que pode levar a grandes perdas em caso de stop loss.

Direção de otimização da estratégia

1. Teste os valores de longo e curto períodos ajustados à linha média do EMA para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Por exemplo, ajuste para o EMA de 20 e 60 dias.

2. Teste os parâmetros do indicador MACD para obter a combinação de linhas de sinal mais estável e confiável. Por exemplo, ajuste o período de linha média mais curta do MACD.

3. Testar e otimizar as condições de suspensão de perdas para definir a quantidade de suspensão mais adequada. A avaliação pode ser feita com base na relação de risco-benefício.

4. Adicionar outros sinais de indicador como indicadores de confirmação do cruzamento da linha média da EMA. Por exemplo, o indicador KDJ ou o indicador da faixa de Bryn.

5. Aumentar a estratégia de stop loss adaptativa, permitindo que a linha de stop loss acompanhe a linha de stop, melhorando o efeito do controle de risco.

Resumir

A estratégia integra os benefícios do sistema de negociação EMA e do indicador MACD, tentando capturar os pontos de inflexão da tendência da linha média-longa no preço. A escolha do melhor momento de entrada para abrir uma posição após a confirmação de um duplo sinal e a configuração de um stop loss para bloquear o lucro. A precisão do sinal pode ser ainda mais aumentada através da otimização de parâmetros e da adição de outros indicadores.