Andrew Abraham Estratégia de rastreamento de tendências

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 16:21:11
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Resumo

A estratégia de rastreamento de tendências foi proposta por Andrew Abraham em um artigo intitulado Trading the Trend publicado na revista Technical Analysis of Stocks & Commodities em setembro de 1998.

Princípios

A estratégia primeiro calcula a média de 21 dias real range avgTR. Em seguida, calcula o preço mais alto de 21 dias highestC e o preço mais baixo lowestC. Em seguida, calcula o hiLimit do trilho superior, que é o preço mais alto menos 3 vezes avgTR; e o loLimit do trilho inferior, que é o preço mais baixo mais 3 vezes avgTR. Quando o preço de fechamento excede os trilhos superior e inferior, seus valores são tomados como o preço de referência ret, respectivamente. Quando o preço de fechamento é maior que o preço de referência, vá longo; quando menor, vá curto.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Usando o intervalo verdadeiro médio para calcular o canal pode capturar dinamicamente a volatilidade do mercado.
Combinar os preços mais altos e mais baixos para determinar a direção da tendência evita ser enganado pelos mercados oscilantes.
A lógica é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
Pode negociar de acordo com a tendência e evitar a abertura frequente de posições em mercados oscilantes.

Riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Em mercados oscilantes, ocorrerão mais sinais falsos, que podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros.
Se não for possível determinar os pontos de reversão da tendência, existe o risco de perda.
A otimização inadequada dos parâmetros pode levar a excesso de negociação ou sinais falsos.

Melhoria

Algumas formas de melhorar esta estratégia:

Otimizar o período da média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar stop loss para controlar a perda única.
Combinar indicadores de volatilidade para determinar as condições de mercado e evitar a negociação em mercados oscilantes.
Adicionar indicadores de avaliação da tendência para identificar pontos de inversão da tendência e reduzir a probabilidade de perdas.

Conclusão

Em resumo, a estratégia de rastreamento de tendências é uma estratégia de negociação de tendências simples e prática. Ele usa canais de preços para determinar a direção da tendência e evitar ser preso em mercados oscilantes.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

Mais.