Estratégia de swing trading baseada em média móvel dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação de choque baseada em binários. Ela usa o cruzamento de médias móveis rápidas e médias móveis lentas como sinais de compra e venda.
Princípio da estratégia
A estratégia usa uma RMA de longitude 6 como uma média móvel rápida e uma HMA de longitude 4 como uma média móvel lenta. A estratégia julga a tendência de preços e gera um sinal de negociação através do cruzamento de linhas rápidas e lentas.
Quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo, indica que o preço em curto prazo por uma curva de queda, pertence ao momento da conversão de chip, portanto, a estratégia gera um sinal de compra neste momento; quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo, indica que o preço em curto prazo por uma curva de queda, pertence ao momento da conversão de chip, portanto, a estratégia gera um sinal de venda neste momento.
Além disso, a estratégia também detecta os julgamentos de tendências de longo prazo para evitar negociações adversas. Somente quando os julgamentos de tendências de longo prazo também são favoráveis ao sinal, os sinais de compra e venda reais são gerados.
Vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O uso de um julgamento de cruzamento de duas equações permite identificar com eficácia os pontos de reversão de preços de curto prazo.
- A combinação razoável de comprimentos de linhas rápidas e lentas pode gerar um sinal de negociação mais preciso.
- A análise de tendências de longo prazo e de curto prazo permite filtrar a maior parte do ruído dos sinais de negociação.
- Implementação de lógica de stop loss para evitar riscos.
- É fácil de entender e de implementar, e é adequado para quem está começando a negociar com quantidade.
Riscos e soluções
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A estratégia de linha dupla é fácil de produzir pequenos lucros em várias ocasiões, mas um grande prejuízo. A solução é ajustar adequadamente o nível de stop loss.
Os sinais de negociação são frequentes em situações de turbulência, o que pode levar a transações excessivas. A solução é liberar adequadamente as condições de negociação e reduzir as transações.
Os parâmetros da estratégia são fáceis de otimização excessiva e podem não ser eficazes no disco rígido. A solução é o teste de robustez dos parâmetros.
A estratégia não funciona bem em um cenário de tendência. A solução é adicionar o módulo de julgamento de tendência ou usá-lo em combinação com a estratégia de tendência.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em várias áreas, incluindo:
Atualização do indicador de linha média, uso de filtros adaptativos, como o Kalman.
Adicionar módulos de aprendizagem de máquina para usar o treinamento de IA para determinar pontos de venda.
A adição de um módulo de gestão de fundos para automatizar o controlo de riscos.
A combinação com o fator de alta frequência permite encontrar um sinal de negociação mais forte.
Arbitragem de variedades.
Resumir
A estratégia de oscilação de dupla linha é uma estratégia de negociação quantitativa típica e prática. Tem uma forte adaptabilidade, e os iniciantes podem aprender muito sobre o desenvolvimento de estratégias. Ao mesmo tempo, há muito espaço para melhorias, que podem ser melhoradas com mais técnicas de quantificação para obter melhores resultados estratégicos.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// © dc_analytics
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//@version=5
strategy("Scalping Trading", overlay=true)
// INPUTS //
bar_color = input(true, title='Bar Color', group='⚙ Settings',tooltip='Color chart bars.', inline = "1")
mostrar = input(true, 'Show Alerts', group='⚙ Settings', inline = "1")
tempo = input.timeframe('60', group='⚙ Settings', title='🕗 Timeframe', options=['1', '5', '15', '30', '60', '120', '240', '360', '720', 'D', 'W'])
i_position = input.string("Bottom Center", title = "⚙ D-Panel Location",
options = ["Top Right", "Bottom Center", "Bottom Right"], group='⚙ D-Panel Settings️',
tooltip='Choose the location of the information table on the chart.(D-Panel) ')
position = i_position == "Top Right" ? position.top_right : i_position == "Bottom Center" ? position.bottom_center : position.bottom_right
i_tam = input.string('Big', title = '⚙ D-Painel Size',
options = ["Tiny", "Small", "Big"], group='⚙ D-Panel Settings️',tooltip='Choose the size of the information panel (D-Panel).')
tamanho = i_tam == "Tiny" ? size.tiny : i_tam == "Small" ? size.small : size.normal
show_tp_sl = input(true, title='Show Take Profit/Stop Loss', group='⚙ Settings',tooltip='Show Take Profit/Stop Loss.')
TP = input.float(defval=4500, title='Take Profit:',group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of profit')
SL = input.float(defval=2500, title='Stop Loss:', group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of loss')
// END INPUTS //
// DECLARATIONS //
t_up = '📈'
t_down = '📉'
c_buy = 'Long ⇡'
c_sell = 'Short ⇣'
// _DECLARATION TREND
t_sma = ta.hma(close, 200)
tend_sma = ta.sma(close, 12)
tendencia = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, t_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
tend_tabela = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, tend_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
// _END DECLARATION TREND
circle = plot.style_circles
// END DECLARATIONS //
// COLORS //
color gray = color.gray
color red = color.new(#ff8c05, 0)
color orange = color.new(#ff8c05, 0)
color silver = color.silver
color up_vol = color.new(color.green, 0)
color dn_vol = color.new(color.purple, 0)
color orange_tranp = color.new(#ff8c05, 95)
// END COLORS //
// SCANNER MARKET MAKERS //
periodo = input.int(20, 'Period Volume', group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
fator = input.float(1.85, 'Proportion to the mean: (1.25 = 125% of the mean)', minval=0, group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
vol_up = close > open
vol_down = open > close
vol = volume
pesado = volume > ta.ema(volume, periodo) * fator
palette = pesado and vol_up ? gray : pesado and vol_down ? orange : vol_up ? silver : gray
// END SCANNER MARKET MAKERS //
// LOGIC ONE //
s = ta.rma(close, 6)
v = ta.hma(close, 4)
// TREND
t_baixa = tendencia > tendencia[1]
t_alta = tendencia < tendencia[1]
te_d = tend_tabela > tend_tabela[1]
trend = te_d ? t_up : t_down
// END TREND
a = request.security(syminfo.tickerid, tempo, s)
b = request.security(syminfo.tickerid, tempo, ohlc4)
c_dn = a > b and a[1] < b[1]
c_up = b > a and b[1] < a[1]
compra = mostrar and c_up ? a : na
venda = mostrar and c_dn ? a : na
s_sell = venda and t_alta
s_buy = compra and t_baixa
c_vela = b > a and te_d ? gray : orange
s_up = false
s_dw = false
b_sinal = not s_up and s_buy
s_sinal = not s_dw and s_sell
if b_sinal
s_dw := false
s_up := true
s_up
if s_sinal
s_dw := true
s_up := false
s_up
// END LOGIC ONE //
// DATA TABLE //
c = b > a ? orange : gray
c_sinal = b > a ? c_buy : c_sell
// END DATA TABLE //
// PLOT/BARCOLOR //
c_barcolor = pesado and vol_up ? up_vol : pesado and vol_down ? dn_vol : vol_up ? c : c
barcolor(bar_color ? c_barcolor : na)
plot(a, color=orange_tranp, style=circle)
// END PLOT/BARCOLOR //
// TABLE //
var dash = table.new(position=position, columns=2, rows=3, border_width=1)
if barstate.islast
table.cell(table_id=dash, column=1, row=2, text='Scalping DCA', bgcolor=orange)
table.cell(table_id=dash, column=1, row=0, text='Trade: ' + c_sinal)
table.cell(table_id=dash, column=1, row=1, text='Trend: ' + trend)
// END TABLE //
// SETTINGS STRATEGY //
exitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
// OPEN ORDER
if (b_sinal)
strategy.order("Long", strategy.long , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.entry("long", strategy.long)
if (s_sinal)
strategy.order("Short", strategy.short , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.entry("short", strategy.short)
// TP/SL ORDERS
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('Long_Close', 'Long',profit = TP , loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if strategy.position_size > 0
// strategy.exit("Long", "Long", stop = longSL, limit = longTP, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('Short_Close', 'Short',profit = TP, loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if strategy.position_size < 0
// strategy.exit("Short", "Short", stop = shortSL, limit = shortTP, comment_profit = "Profit Short: "+ str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
// END SETTINGS STRATEGY //
// LOGS
// if strategy.opentrades > 10
// log.warning("{0} positions opened in the same direction in a row. Try adjusting `bracketTickSizeInput`", strategy.opentrades)
// last10Perc = strategy.initial_capital / 10 > strategy.equity
// if (last10Perc and not last10Perc[1])
// log.error("The strategy has lost 90% of the initial capital!")