Estratégia de trailing stop loss baseada em suporte, resistência e rompimento de volume médio
ChaoZhang
Visão geral
A ideia principal da estratégia é combinar a resistência de suporte e a quantidade de transações para determinar o momento de entrada e usar o indicador ATR para realizar o ajuste dinâmico do preço de rastreamento de perda após o ganho, para obter mais lucros potenciais.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste principalmente nas seguintes partes lógicas:
Utilize as funções ta.pivothigh e ta.pivotlow para calcular o valor máximo da linha L_Bars raiz K e o valor mínimo da linha R_Bars raiz K, como resistência e linha de suporte.
Quando o preço de fechamento atravessa a linha de resistência e o volume de transação quebra o limiar do volumeRange, faça mais; quando o preço de fechamento atravessa a linha de suporte e o volume de transação quebra o limiar do volumeRange, faça a vaga.
Depois de fazer o over, use o close-ATR_LO como um stop longo; depois de fazer o short, use o close+ATR_SH como um stop curto, para realizar um stop de acompanhamento de ajuste dinâmico.
Durante o período de negociação (0915-1445), não é permitido abrir uma nova ordem após o primeiro sinal de negociação de cada dia, quando o lucro ou o prejuízo atingem a quantidade de risco.
Vantagens estratégicas
A aplicação da teoria da resistência de suporte, combinada com o indicador de transmissão, torna o tempo de entrada mais preciso.
O uso do indicador ATR para rastrear o stop loss permite ajustar a posição de stop loss de forma flexível de acordo com a volatilidade do mercado, reduzindo a possibilidade de retorno de lucro após a obtenção de lucro.
Controlar adequadamente o número de transações por dia e o risco de transações individuais ajuda a entender a tendência e evitar perdas excessivas.
Risco estratégico
A resistência de suporte pode falhar e não fornecer um sinal de entrada eficaz.
O ATR pode ser definido de forma muito grande, o que pode levar a um stop loss muito longo, aumentando o risco de perdas.
Se o indicador de volume de transação for muito pequeno, poderá ocasionar oportunidades perdidas; se for muito grande, poderá ocasionar sinais de erro.
Solução:
Ajustar os parâmetros de resistência de suporte de acordo com as características de diferentes variedades
Optimizar os parâmetros de multiplicação e devaluação do ATR
Combinado com outros indicadores, o tempo de admissão
Direção de otimização da estratégia
Combinação com outros indicadores para determinar o tempo de entrada, como a média móvel.
Optimização dos parâmetros de desvalorização do ATR e do volume de transação
Otimização de parâmetros dinâmicos em combinação com algoritmos de aprendizagem de máquina
Expandir para outras variedades e encontrar parâmetros regulares
Resumir
A estratégia integra várias ferramentas de análise e, com o uso de métodos de suporte de resistência, volume de transação e parada de perda, obtém melhores resultados na fase de retrospecção. No entanto, o mercado real pode enfrentar mais incertezas e precisa melhorar ainda mais o desempenho do mercado real, através da otimização de parâmetros e da introdução de outros indicadores de julgamento.
/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("SUPPORT RESISTANCE STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true )
L_Bars = input.int(defval = 10, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
R_Bars = input.int(defval = 15, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
volumeRange = input.int(20, title='Volume Break [threshold]', minval = 1)
// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUT <——————— //
// ═══════════════════════════ //
EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")
var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0915-1445:1234567')
time_cond = not na(t)
// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)
plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1
// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2
long_trail = close - ATR_LO
short_trail = close + ATR_SH
// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> RESISTANCE/SUPPORT LEVELS DATA <————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
Resistance_pi = fixnan(ta.pivothigh(L_Bars, R_Bars)[1])
Support_pi = fixnan(ta.pivotlow(L_Bars, R_Bars)[1])
r1 = plot(Resistance_pi, color=ta.change(Resistance_pi) ? na : color.red, offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='RESISTANCE')
s1 = plot(Support_pi, color=ta.change(Support_pi) ? na : color.green, offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='SUPPORT')
//Volume
vol_1 = ta.ema(volume, 5)
vol_2 = ta.ema(volume, 10)
osc_vol = 100 * (vol_1 - vol_2) / vol_2
// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******
if ( ta.crossover(close, Resistance_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - low > close - open) and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "BUY")
plot(long_trail , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = long_trail ,comment='SELL')
// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( ta.crossunder(close, Support_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - close < high - open) and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short, comment = "SELL")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = short_trail ,comment='BUY')
// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)
// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)