Estratégia de suporte e resistência com ruptura de volume e perda de parada de arrasto

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-11 17:58:26
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Resumo

A ideia principal desta estratégia é combinar níveis de suporte/resistência e quebras de volume para determinar sinais de entrada e utilizar o indicador ATR para ajustar dinamicamente o stop loss para a obtenção de lucros, a fim de captar mais lucros potenciais.

Estratégia lógica

A estratégia consiste nas seguintes lógicas principais:

Use ta.pivothigh e ta.pivotlow para calcular o preço mais alto das velas L_Bars anteriores e o preço mais baixo das velas R_Bars anteriores, como níveis de resistência e suporte.
Quando o preço de fechamento ultrapassar o nível de resistência e o volume ultrapassar o limiar do volumeRange, vá para longo.
Após a entrada longa, defina a perda de parada em close-ATR_LO. Após a entrada curta, defina a perda de parada em close+ATR_SH. Isso realiza o ajuste dinâmico da perda de parada de atraso.
Só receberá o primeiro sinal durante as horas de negociação (0915-1445) todos os dias, sem novas ordens após atingir o limite de risco diário definido pela entrada de risco.

Análise das vantagens

Utilize a teoria de suporte/resistência combinada com o indicador de volume para melhorar a precisão de entrada.
O nível de stop loss de trailing baseado no ATR pode ser ajustado de forma flexível com base na volatilidade do mercado, reduzindo a possibilidade de retracement de lucro.
O controlo adequado dos horários diários de negociação e do risco por negociação ajuda a captar a tendência e evitar perdas de parada excessivas.

Análise de riscos

Os níveis de suporte/resistência podem falhar e não fornecer sinais de entrada eficazes.
O multiplicador ATR demasiado elevado pode conduzir a que a parada de perdas esteja demasiado distante, aumentando o risco de perda.
O limiar de volume demasiado baixo pode perder oportunidades, demasiado elevado pode causar falsos sinais.

Soluções:

Ajustar os parâmetros de suporte/resistência com base nas diferentes características dos produtos.
Otimizar os parâmetros do multiplicador ATR e do limiar de volume.
Adicionar outros indicadores para confirmar os sinais de entrada.

Orientações de otimização

Adicionar outros indicadores como médias móveis para ajudar a determinar os sinais de entrada.
Otimizar parâmetros como o multiplicador ATR e o limiar de volume.
Usar algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar a otimização de parâmetros dinâmicos.
Expandir a estratégia para outros produtos para encontrar padrões de parâmetros.

Resumo

A estratégia integra várias ferramentas analíticas, aplicando métodos de suporte / resistência, volume e stop loss, e alcançou bons resultados de backtest.

/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//   ____________                _________                      _____________
//  |____________|             ||________|                      ||__________|
//       ||            ____    ||        ||                     ||                    ______ ________    _____ ________
//       ||    |   || ||       ||________|| |   || ||    ||     ||     |   ||   /\\   |   // |______| || ||    |______|
//       ||    |===|| |===     ||__________ |   || ||    ||     ||     |===||  /__\\  |===      ||    ||   \\     ||
//       ||    |   || ||___    ||        || |___|| ||___ ||___  ||     |   || /    \\ |   \\    ||    || ___||    ||
//       ||                    ||________||                     ||__________
//       ||                    ||________|                      ||__________|
  
//@version=5
strategy("SUPPORT RESISTANCE STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true )
L_Bars = input.int(defval = 10, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
R_Bars = input.int(defval = 15, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
volumeRange = input.int(20, title='Volume Break [threshold]', minval = 1)

// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUT <——————— //
// ═══════════════════════════ //

EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")


var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0915-1445:1234567')
time_cond = not na(t)

// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)

plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')

// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1

// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2

long_trail = close - ATR_LO
short_trail = close + ATR_SH

// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')

// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> RESISTANCE/SUPPORT LEVELS DATA <————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //

Resistance_pi = fixnan(ta.pivothigh(L_Bars, R_Bars)[1])
Support_pi = fixnan(ta.pivotlow(L_Bars, R_Bars)[1])
r1 = plot(Resistance_pi, color=ta.change(Resistance_pi) ? na : color.red,  offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='RESISTANCE')
s1 = plot(Support_pi, color=ta.change(Support_pi) ? na : color.green, offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='SUPPORT')

//Volume 
vol_1 = ta.ema(volume, 5)
vol_2 = ta.ema(volume, 10)
osc_vol = 100 * (vol_1 - vol_2) / vol_2

// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( ta.crossover(close, Resistance_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - low > close - open) and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "BUY")
    
plot(long_trail , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = long_trail ,comment='SELL')
 
// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( ta.crossunder(close, Support_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - close < high - open)  and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "SELL") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" ,  stop = short_trail ,comment='BUY')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)

// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS  <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)

Mais.