Estratégia de negociação quantitativa baseada no cruzamento da média móvel SMA

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, calculada através de uma linha média SMA de diferentes períodos, que realiza o formato de forquilha de ouro e forquilha da linha média, gerando sinais de compra e venda.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média SMA de três períodos diferentes: linha de 5 dias (sma5), linha de 20 dias (sma20) e linha de 200 dias (sma200)
2. Quando a curta média de curto período quebra a média de longo período a partir de baixo, gerando um sinal de compra
3. Quando o ciclo curto cai de cima para baixo abaixo da linha média do ciclo longo, gera um sinal de venda
4. Transações baseadas em sinais de compra e venda

Por exemplo, quando a linha de 5 dias e a linha de 200 dias cruzam a linha de 5 dias, o mercado entra em uma curta curva de baixa, gerando um sinal de compra. Quando a linha de 5 dias quebra a linha de 200 dias, o mercado entra em uma curta curva de baixa, gerando um sinal de venda.

Vantagens estratégicas

1. A operação é simples e fácil de implementar. Basta calcular a média SMA de alguns períodos diferentes para julgar a entrada e a saída do mercado através de uma simples forma de cruzamento da média.
2. O mercado é sensível às grandes tendências do mercado e pode aproveitar o efeito da tendência para lucrar. Por exemplo, quando a linha de 5 dias atravessa a linha de 200 dias, o mercado está em um estado de baixa na linha média e longa, e pode comprar ações e subir.
3. O risco de retração e perda é menor. Quando o mercado se ajusta muito, a estratégia de cruzamento de linha de equilíbrio emite sinais de venda em tempo hábil, o que permite controlar eficazmente a retração.

Riscos e soluções

1. É fácil de produzir sinais errados. Quando o mercado está em uma situação de turbulência, a linha média pode ocorrer várias vezes de cruzamentos errados, levando a uma frequência de negociação desnecessária e custos. O ciclo de detenção pode ser ajustado adequadamente, filtrando alguns ruídos de linhas curtas.
2. A escolha do ciclo de ajuste é fundamental. Se os parâmetros de linha média forem selecionados incorretamente, o efeito do sinal gerado pode ser desejável. A combinação de ciclos de linha média adequada deve ser determinada de acordo com as diferentes variedades.
3. A estratégia de equilíbrio de cruzamento pode ser muito prejudicial em caso de um grande evento de cisne negro. A estratégia deve ser suspensa e transferida para operação manual.

Direção de otimização da estratégia

1. Adicionar filtros de outros indicadores. Quando o sinal de cruzamento de linha uniforme aparece, consulte outros indicadores técnicos, como MACD, KDJ, para evitar sinais errados em situações de tremor.

2. O indicador de determinação de tendência, por exemplo, pode ser combinado com o indicador de determinação de tendência, por exemplo, o indicador ADX pode ser combinado com o indicador de determinação de tendência, apenas quando a tendência é suficiente para executar o sinal.

3. Utilize a linha de média adaptável. Ajuste os parâmetros da linha de média em tempo real, de acordo com a situação do mercado e a volatilidade, para tornar o sinal de negociação mais prático.

4. Portfólio multivariado. A combinação de estratégias com diferentes tipos de ações e variedades de divisas pode aumentar a eficácia da estratégia.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências através de uma simples forma de cruzamento de linha média SMA para julgar o movimento do mercado. A vantagem é a facilidade de operação e pode efetivamente capturar grandes tendências; A desvantagem é a facilidade de produzir sinais errados e não pode responder a grandes turbulências no mercado.