Estratégia de negociação quantitativa baseada no crossover da SMA

Resumo

Esta estratégia calcula linhas SMA de diferentes períodos para implementar padrões de cruz de ouro e cruz de morte, gerando assim sinais de compra e venda.

Princípio da estratégia

1. Calcular a linha de 5 dias (sma5), a linha de 20 dias (sma20) e a linha de 200 dias (sma200) de três linhas SMA com ciclos diferentes
2. Quando a média móvel de ciclo curto cruza acima da média móvel de ciclo longo por baixo, é gerado um sinal de compra
3. Quando a média móvel de ciclo curto cruza abaixo da média móvel de ciclo longo de cima, é gerado um sinal de venda
4. Realizar transacções com base em sinais de compra e venda

Quando a linha de 5 dias cruza acima da linha de 200 dias, significa que o mercado entrou em uma perspectiva de alta de curto prazo e um sinal de compra é gerado. Quando a linha de 5 dias cruza abaixo da linha de 200 dias, significa que o mercado entrou em uma perspectiva de baixa de curto prazo e um sinal de venda é gerado. Ao capturar o padrão cruzado de médias móveis de diferentes ciclos, as tendências do mercado podem ser capturadas de acordo.

Vantagens da estratégia

1. Simples de implementar. Ele só precisa calcular várias linhas SMA de diferentes ciclos e julgar entrada e saída através de padrões cruzados de média móvel simples.
2. O mercado é sensível à tendência geral do mercado e pode lucrar com o efeito da tendência. Por exemplo, quando a linha de 5 dias cruza acima da linha de 200 dias, o mercado está em um estado de alta de médio e longo prazo.
3. Quando o mercado vê ajustes em larga escala, a estratégia de cruzamento da média móvel emitirá prontamente sinais de venda para controlar efetivamente os recuos.

Riscos e contramedidas

1. Quando o mercado está limitado ao intervalo, a média móvel pode ter vários falsos cruzes, resultando em frequência e custos de negociação desnecessários. Ajuste adequadamente o ciclo de retenção para filtrar algum ruído de curto prazo.
2. A seleção do ciclo de ajuste é muito crítica. Se os parâmetros da média móvel forem selecionados incorretamente, o efeito do sinal pode ser insatisfatório. As combinações de ciclo da média móvel apropriadas devem ser determinadas de acordo com diferentes variedades.
3. Incapaz de lidar com choques excepcionalmente grandes. No caso de grandes eventos de cisne negro, a estratégia de cruzamento de média móvel pode sofrer grandes perdas. A estratégia deve ser suspensa neste momento e a operação manual deve assumir.

Optimização da Estratégia

1. Adicione outros indicadores para filtragem. Quando o sinal de cruzamento da média móvel aparecer, também consulte indicadores como MACD e KDJ para evitar gerar sinais errados em mercados voláteis.

2. Combine com indicadores de julgamento de tendência. Por exemplo, use a linha de 5 dias e a linha de 200 dias para construir pontos de compra e venda neste caso. Também combine o indicador ADX para julgar a força da tendência e apenas execute sinais quando a tendência for forte o suficiente.

3. Usar média móvel adaptativa Ajustar os parâmetros da média móvel em tempo real com base nas condições do mercado e volatilidade, tornando os sinais de negociação mais práticos.

4. Aplicar a estratégia a diferentes tipos de acções e produtos cambiais para melhorar o desempenho geral da estratégia.

Conclusão

Esta estratégia julga a tendência do mercado simplesmente através de padrões de cruzamento de SMA, implementando uma tendência típica após a estratégia. A vantagem reside em sua simplicidade de operação e capacidade de capturar efetivamente as principais tendências. Enquanto a desvantagem é que ele gerar facilmente sinais errados e não pode lidar com grandes oscilações do mercado. Melhorias futuras podem ser feitas em áreas como filtragem de sinal e otimização de parâmetros.