Combinação de estratégia de média móvel dupla e indicador estocástico
ChaoZhang
Visão geral
Este artigo apresenta uma estratégia de negociação quantitativa que combina a estratégia de dupla linha média e indicadores aleatórios. A estratégia combina a capacidade de acompanhamento de tendências da linha média móvel e as características de supercompra e supervenda de indicadores aleatórios para formar um sinal de negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes:
- Estratégia de dupla linha
A média rápida e a média lenta movem-se para formar um sinal de compra e um sinal de venda. A média rápida pode capturar mais rapidamente a tendência de mudança de preço, enquanto a média lenta filtra os falsos sinais.
- Indicadores aleatórios
O uso da característica de oscilação de indicadores aleatórios para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. Quando o indicador aleatório está acima da linha curta, é um sinal de sobrecompra, e quando o indicador aleatório está abaixo da linha curta, é um sinal de sobrevenda.
A combinação de duas partes de sinais forma o sinal de negociação final. A estratégia de dupla equilíbrio segue as principais tendências, e os indicadores aleatórios ajudam a evitar situações adversas.
Análise de vantagens estratégicas
- Os benefícios de um indicador binário e aleatório, mais estável.
- Segue-se a tendência da linha média, os indicadores aleatórios são confirmados, o resultado é bom.
- Parâmetros personalizáveis para diferentes situações de mercado.
Análise de risco estratégico
- A dupla linha de equilíbrio é propensa a produzir sinais errados.
- A configuração incorreta dos parâmetros do indicador aleatório pode perder a tendência.
- Os parâmetros precisam ser ajustados para adaptar-se às mudanças de cenário.
Pode-se reduzir o risco por meio de combinações de parâmetros de otimização, ou pode-se adicionar o stop loss para controlar os prejuízos.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em:
- Teste o efeito de diferentes parâmetros de mediana sobre a eficácia da estratégia.
- Teste o impacto de diferentes parâmetros de indicadores aleatórios na estabilidade da estratégia.
- A adição de indicadores de filtragem de tendências aumenta a taxa de vitória da estratégia.
- Estabelecer um mecanismo de parada de perdas de rastreamento dinâmico para controlar perdas.
Resumir
Esta estratégia utiliza uma estratégia de dupla linha de equilíbrio e vantagens de indicadores aleatórios. Ao mesmo tempo em que segue as principais tendências do mercado, evita a reversão de tendências adversas.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// As the name suggests, High low bands are two bands surrounding the underlying’s
// price. These bands are generated from the triangular moving averages calculated
// from the underlying’s price. The triangular moving average is, in turn, shifted
// up and down by a fixed percentage. The bands, thus formed, are termed as High
// low bands. The main theme and concept of High low bands is based upon the triangular
// moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HLB(Length, PercentShift) =>
pos = 0.0
xTMA = sma(sma(close, Length), Length)
xHighBand = xTMA + (xTMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xTMA - (xTMA * PercentShift / 100)
pos :=iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High Low Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HLB = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLB = HLB(Length_HLB, PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLB == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHLB == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )