Tendência de seguir uma estratégia de negociação baseada em múltiplos indicadores

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 11:25:04
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Resumo

A estratégia de negociação baseada em múltiplos indicadores é uma estratégia quantitativa de negociação que combina a média móvel MACD, estocástica e SMA. Esta estratégia visa identificar a direção da tendência no mercado e entrar no mercado em tempo hábil quando uma nova tendência começa.

Estratégia lógica

Esta estratégia usa três indicadores técnicos, MACD, Estocástico e SMA, para julgar a força e direção da tendência do mercado. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, a linha %K do Estocástico cruza acima de %D e está acima do nível de sobrecompra, e a SMA rápida cruza acima da SMA lenta, um sinal de compra é acionado. Quando as situações opostas acontecem, um sinal de venda é identificado.

Ao combinar múltiplos indicadores, os sinais falsos podem ser filtrados e o início e o fim reais de uma tendência podem ser reconhecidos.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a combinação de múltiplos indicadores, que podem efetivamente filtrar o ruído do mercado e bloquear o início e o fim reais das tendências.

Além disso, esta estratégia é flexível no ajuste dos parâmetros e pode ser ajustada para diferentes produtos e ciclos, tornando-a altamente adaptável.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que a combinação de múltiplos indicadores aumenta a frequência de negociação e traz o risco de excesso de negociação.

Para reduzir os riscos, a frequência de negociação deve ser adequadamente controlada, os ciclos mais longos selecionados e os parâmetros otimizados.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste os efeitos de diferentes produtos e parâmetros do ciclo
Aumentar a ponderação e as condições de filtragem dos indicadores para reduzir os sinais errôneos
Incorporar o stop loss ao controlo dos riscos
Otimizar ainda mais os parâmetros dos indicadores para melhorar os fatores de lucro

Conclusão

A estratégia de negociação baseada em múltiplos indicadores melhora a precisão do sinal através da validação composta de indicadores e pode identificar efetivamente o início e o fim das tendências.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Rule Number 1 Signals", overlay=true)

//Calculate MACD crossing or not
fastLength = input(8)
slowlength = input(17)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
macdDelta = MACD - aMACD

//Calculate Stochastic Crossing

stochasticLength = input(14, minval=1)
stochasticOverBought = input(80)
stochasticOverSold = input(20)
emaSignal = input(10)
smoothK = 5
smoothD = 5

k = sma(stoch(close, high, low, stochasticLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Crossovers and Over /Under
macdCrossOver = crossover(macdDelta, 0)
macdCrossUnder = crossunder(macdDelta, 0)
macdOver = macdDelta > 0
macdUnder = macdDelta < 0

stochasticCrossOver = crossover(k, d)
stochasticCrossUnder = crossunder(k, d)
stochasticOver = k > d
stochasticUnder = k < d

ema = ema(close, emaSignal)
smaCrossOver = crossover(close, ema)
smaCrossUnder = crossunder(close, ema)
smaOver = close > ema
smaUnder = close < ema

if ((macdCrossOver and stochasticOver and smaOver) or (macdOver and stochasticCrossOver and smaOver) or (macdOver and stochasticOver and smaCrossOver))
    strategy.entry("Rule 1 Buy", strategy.long, comment="Rule 1 Buy")
if ((macdCrossUnder and stochasticUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticCrossUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticUnder and smaCrossUnder))
    strategy.entry("Rule 1 Sell", strategy.short, comment="Rule 1 Sell")


//Plot the Oversold Study
bgcol = k < stochasticOverSold ? green : k > stochasticOverBought ? red : na
bgcolor(bgcol)

Mais.