Estratégia de monitoramento de indicadores de estresse
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de rastreamento do indicador de resistência foi desenvolvida com base no indicador Elder Ray do Dr. Alexander Elder, para medir a pressão de compra e venda no mercado. A estratégia usa uma média móvel de 13 dias para representar o consenso sobre o valor do mercado e usa o indicador de resistência para medir a capacidade do vendedor de reduzir o preço para o valor do consenso.
Princípio da estratégia
O indicador central da estratégia é o indicador de resistência, que é calculado a partir do preço mínimo do dia menos a média móvel do índice de 13 dias. Quando o indicador de resistência é excedido, ele é excedido, e quando ele é excedido, ele é excedido. Ele reflete a capacidade do vendedor de pressionar o preço abaixo do valor de consenso médio.
Além disso, a direção multivariada também pode ser trocada por um parâmetro de inversão de rotação. Se o parâmetro for do tipo Boolean, é assumido como Falso. Se for True, o sinal é executado de forma inversa.
A estratégia é simples, prática e fácil de implementar, com um indicador para avaliar a direção da poluição.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- Utilização de um único indicador para simplificar, compreender e aplicar
- Parâmetros flexíveis para diferentes cenários de mercado
- Opção de negociação inversa, tipo de estratégia rica
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- Indicadores individuais podem gerar falsos sinais
- Não foi levado em conta o stop loss, o que pode causar um prejuízo maior.
- Parâmetros errados podem levar a transações excessivamente frequentes
Pode ser otimizado ainda mais por meio de confirmação de vários indicadores, configuração de stop loss, ajuste de parâmetros, etc.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em várias direções:
- Adição de outros indicadores de filtragem, como MACD, KDJ, etc., para evitar falsas brechas
- Adição de stop loss móvel para limitar os prejuízos
- Optimizar parâmetros de indicadores, ajustar pontos de entrada e saída
- Opções de ações com fundamentos de ações podem ser consideradas
- Pode ser usado em combinação com outras estratégias
Resumir
O conceito de estratégia de rastreamento de indicadores sob pressão é simples, é fácil de operar, mas como estratégia baseada em indicadores, há muito espaço para otimização, pode ser otimizada em termos de indicadores, stop loss, filtragem de ações, etc., tornando a estratégia mais estável e confiável.
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start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 07/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bear Power measures the ability of sellers to
// drive prices below the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Elder Ray (Bear Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayLow = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], low, min(low, nz(DayLow[1])))
nRes = DayLow - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bear Power", style = histogram)