Estratégia de negociação multi-tempo baseada no MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 11:46:59
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O indicador MACD é usado para gerar sinais de negociação em vários prazos para rastrear tendências.

Princípio de estratégia: A estratégia usa os cruzamentos entre a linha de diferença do MACD e a linha de sinal para determinar a direção da tendência. Especificamente, calcula a diferença do MACD e as linhas de sinal em prazos mais altos (default 60min). Quando a linha de diferença cruza acima da linha de sinal, um sinal de compra é gerado. Ao cruzar abaixo, um sinal de venda é gerado para confirmar a direção geral da tendência.

A estratégia então calcula o MACD em prazos mais baixos (período atual) e entra em posições quando ocorrem cruzamentos entre a diferença e as linhas de sinal.

A estratégia também usa a mudança de cor do histograma MACD para ajudar a julgar a tendência.

Análise das vantagens:

O projeto de quadros de tempo múltiplos confirma a tendência em TF mais elevado e encontra entradas em TF mais baixo, melhorando a sistematicidade.
Utiliza os crossovers MACD para determinar entradas e saídas, parâmetros otimizados para sinais confiáveis.
A cor do histograma ajuda a determinar o status atual da tendência, melhorando a precisão da decisão.
Segue automaticamente as tendências, reduz os erros emocionais.

Análise de riscos:

Como indicador de tendência para tendências de médio e longo prazo, o MACD pode produzir falsos sinais a curto prazo, levando a perdas desnecessárias.
Estratégias de vários prazos são mais difíceis de otimizar e testar, pois vários períodos precisam ser considerados simultaneamente.
Não é definido nenhum stop loss que represente o risco de grandes perdas.

Orientações de otimização:

Otimizar os parâmetros do MACD para encontrar as melhores combinações.
Adicionar stop loss para limitar a perda máxima.
Avaliar outros filtros para melhorar a qualidade do sinal.
Teste diferentes combinações de prazos para encontrar combinações ideais.

Resumo: A estratégia é bem projetada sistematicamente e combina vários pontos fortes do indicador MACD para rastrear efetivamente as tendências de médio e longo prazo. No entanto, a falta de um mecanismo de stop loss significa que as perdas de curto prazo podem se expandir facilmente, o que precisa ser melhorado.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@author : SudeepBisht
//@version=2
strategy(title="SB_CM_MacD_Ult_MTF", shorttitle="SB_CM_Ult_MacD_MTF")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal

plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime

circleYPosition = outSignal
 
plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)
// hline(0, '0 Line', linestyle=solid, linewidth=2, color=white)

macd_chk=smd and outMacD ? outMacD : na
checker=smd and outSignal ? outSignal : na
if (crossover(macd_chk,checker))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")

if (crossunder(macd_chk, checker))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")

Mais.