Estratégia de negociação Bull Power

Visão geral

A estratégia de negociação de força de touro é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no indicador de equilíbrio de touro e urso. A estratégia determina se o mercado atual está em um estado de alta ou baixa, calculando a relação entre a linha K atual e a linha K anterior, para realizar as operações de compra ou venda correspondentes.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o valor, que julga o estado de vazio do mercado comparando o preço de fechamento, o preço de abertura, o preço máximo e o preço mínimo da linha K atual.

A fórmula de cálculo é a seguinte:

Se o preço de fechamento < preço de abertura:

如果前一K线的收盘价 < 当前K线的开盘价:
    value = max(最高价 - 前一K线收盘价,收盘价 - 最低价) 
否则:
    value = max(最高价 - 开盘价,收盘价 - 最低价)

Se o preço de fechamento > o preço de abertura:

如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
    value = 最高价 - 最低价
否则:
    value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)

Se o preço de fechamento == preço de abertura:

如果最高价 - 收盘价 > 收盘价 - 最低价:
    如果前一K线的收盘价 < 当前K线的开盘价:
        value = max(最高价 - 前一K线收盘价,收盘价 - 最低价)
    否则:
        value = 最高价 - 开盘价

如果最高价 - 收盘价 < 收盘价 - 最低价: 
    如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
        value = 最高价 - 最低价
    否则:
        value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)

否则:
    如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
        value = max(最高价 - 开盘价,收盘价 - 最低价)
    否则:
        value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)

A principal idéia da fórmula é julgar o estado de vazio da linha K atual, comparando a relação de tamanho entre os preços. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, representa um vazio; se o preço de fechamento for superior ao preço de abertura, representa um vazio.

Compara o valor calculado com os dois parâmetros de entrada SellLevel e BuyLevel. Se o valor for maior que o SellLevel, o mercado estará vazio; Se o valor for menor que o BuyLevel, o mercado estará em alta.

De acordo com os resultados da comparação, faça a compra ou venda correspondente.

Vantagens estratégicas

1. A estratégia responde rapidamente e é capaz de capturar rapidamente os pontos de inflexão da tendência e ajustar a posição em tempo hábil.

2. Computação dinâmica do relacionamento entre a linha K atual e a linha K anterior, para determinar em tempo real a vaga no mercado, sem depender de indicadores fixos.

3. Os parâmetros de estratégia são menores, o SellLevel e o BuyLevel influenciam diretamente a lógica de negociação específica, sendo fáceis de entender e ajustar.

4. A flexibilidade de ajustar a lógica de negociação inversa e normal para diferentes ambientes de mercado.

Risco estratégico

1. A estratégia é sensível a surpresas e pode gerar muitos negócios inválidos.

2. O indicador de valor é complicado de calcular e, em alguns casos extremos, pode falhar, resultando em sinais errados.

3. A operação baseada apenas em um indicador personalizado apresenta um risco sistemático maior.

4. A lógica de stop loss não foi levada em consideração, o que pode levar a maiores perdas.

Estes riscos podem ser reduzidos através da flexibilização apropriada das condições de compra e venda, da inclusão de mecanismos de stop loss ou da utilização em combinação com outros indicadores.

Direção de otimização da estratégia

1. Combinação com outros indicadores de filtragem de sinais de negociação, como MACD, KDJ, etc., para evitar transações erradas.

2. Adicionar indicadores de liquidez para evitar erros de posição em períodos de alta volatilidade.

3. Parâmetros de otimização de SellLevel e BuyLevel, ajustados para diferentes períodos e variedades.

4. Aumentar as estratégias de stop loss e controlar as perdas individuais.

5. Em combinação com o indicador VIX, os mercados usam diferentes parâmetros para avaliar a volatilidade.

Resumir

A estratégia de negociação de força de mercado é baseada em um indicador de julgamento em tempo real da relação entre o preço da linha K atual e a linha K anterior, capaz de responder rapidamente às mudanças no mercado e capturar os pontos de mudança de tendência. A estratégia é simples e fácil de entender e implementar, mas baseada apenas em um indicador complexo personalizado, que pode ser otimizado de várias maneiras para que seus parâmetros se adaptem melhor ao ambiente do mercado, filtrando falsos sinais e controlando o risco.