Estratégia de negociação reversa baseada em indicadores quantitativos

Visão geral

A estratégia de reversão de volume (VR) é uma estratégia de reversão de curto período baseada em indicadores de volume. A estratégia de reversão de curto período baseia-se em indicadores de volume.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia de inversão de VR é o Volume Ratio (abreviado para VR), que representa o volume de transações do ciclo atual em relação ao volume médio de transações durante um período de tempo. O método de cálculo específico é:

VR = Current Volume / SMA(Volume, N)

Onde N representa o parâmetro Length, o volume de transações do período atual dividido pela média móvel simples do volume de transações no período de Length.

Quando o VR > o limiar, é considerado um sinal de entrada de força dominante. Neste momento, combina-se com uma ruptura de preço para cima ou para baixo, gerando sinais de compra e venda.

A estratégia também introduziu o indicador de julgamento auxiliar de direção dir. Compara o preço de fechamento do ciclo atual com o preço de fechamento do ciclo anterior a N, maior que 1 para a direção multi-cabeça e menor que 1 para a direção zero.

Quando o VR é maior do que o limite especificado, um sinal de compra é gerado se dir = 1, e um sinal de venda se dir = -1.

Vantagens

A maior vantagem da estratégia de reversão de VR é capturar oportunidades de reversão de preço súbita. Quando surgem sinais de intervenção da força principal, a estratégia pode tomar decisões rápidas e capturar oportunidades de rebote ou recuo em tempo hábil.

Outras vantagens:

• Utilização de indicadores de volume de transação para um julgamento relativamente confiável da dominância do mercado
• Algoritmos simples, fáceis de entender e implementar
• Parâmetros configuráveis flexíveis e mais adaptáveis

Riscos

Apesar das vantagens da estratégia de reversão da realidade virtual, há alguns riscos a serem considerados:

• Como uma estratégia de curto prazo, há uma certa aleatoriedade, a curva de ganhos pode ser relativamente flutuante
• Os indicadores de VR podem falhar e não é possível avaliar com precisão a predominância
• Selecionar a variedade apropriada para os parâmetros, se a flutuação é lenta, não é eficaz

Além disso, é preciso ter cuidado para evitar o excesso de negociação, estabelecer um stop loss para controlar as perdas individuais, etc.

Recomendações de otimização

A estratégia de reversão da realidade virtual ainda tem espaço para uma maior otimização, e as principais recomendações são:

• Para evitar falhas em indicadores de RV, julgar com mais indicadores
• Adição de lógica de stop loss para definir a amplitude de stop loss com referência ao indicador ATR
• Parâmetros de otimização, em particular o parâmetro de ciclo de comprimento, ajustado para diferentes ciclos e variedades
• Ajustar o limiar de RV invertido de acordo com os resultados da retrospectiva para garantir sua robustez

Resumir

A estratégia de negociação de reversão de VR é uma estratégia de quantificação de linhas curtas simples, direta e fácil de implementar. Capta os sinais que aparecem na força e aproveita as oportunidades de reversão. A estratégia é especialmente adequada para variedades com maior volatilidade e reversão, mas também precisa ter em conta o controle do risco.