Estratégia combinada de inversão de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 12:22:47
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Resumo

Esta estratégia combina a estratégia 123 Reversal e a estratégia da média móvel CMO para gerar sinais de negociação combinados. A estratégia 123 Reversal gera sinais de negociação formando novos altos ou baixos a partir dos preços de fechamento em dois dias consecutivos combinados com julgamentos sobre o impulso do mercado do Oscilador Estocástico.

Estratégia lógica

A estratégia 123 Reversal gera sinais de negociação com base na seguinte lógica:

Quando o preço de fechamento subir por dois dias consecutivos e o Oscilador Estocástico de 9 dias estiver abaixo de 50, vá longo.
Quando o preço de fechamento cair por dois dias consecutivos e o Oscilador Estocástico de 9 dias estiver acima de 50, vá curto.

Ao julgar se os preços formaram novos máximos ou mínimos a curto prazo, combinados com a indicação do Oscilador Estocástico sobre o ímpeto, são gerados sinais de negociação.

A estratégia da média móvel da OCM gera sinais de negociação com base na seguinte lógica:

Calcular os valores da OMC ao longo de 5, 10 e 20 dias.
Tome a média.
Quando o CMO médio ultrapassa os 70, vai longos.
Quando o CMO médio cair abaixo de -70, vai para curto.

A estratégia determina a direção do ímpeto dos preços e gera sinais de negociação através da realização de operações conjuntas sobre valores da OCM de diferentes prazos.

A estratégia combinada executa uma operação AND sobre os sinais das duas estratégias, o que significa que os sinais de negociação reais só são acionados quando ambas as estratégias dão sinais de compra ou venda simultaneamente.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Os sinais combinados são mais confiáveis com menos falsos sinais.
A estratégia de reversão capta as tendências após correcções de curto prazo.
A estratégia da média móvel da OCM julga a dinâmica em prazos maiores.
Pode adaptar-se a diferentes ambientes de mercado.

Análise de riscos

Os riscos desta estratégia incluem:

A estratégia de reversão depende fortemente dos padrões de preços e pode falhar ocasionalmente.
O indicador da OCM é sensível às flutuações do mercado, o que pode gerar sinais errados.
Os sinais da estratégia combinada podem ser demasiado conservadores, perdendo oportunidades de negociação.
É necessário ajustar adequadamente os parâmetros para se adaptar aos diferentes ciclos e ambientes de mercado.

As contra-medidas são:

Otimizar as regras de reconhecimento de padrões da estratégia de reversão.
Adicionar outros indicadores auxiliares à estratégia da média móvel da OCM.
Avaliar o desempenho recente de forma dinâmica e ajustar os parâmetros em conformidade.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada pelos seguintes aspectos:

Usar algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os pesos da combinação.
Adicionar módulos de ajuste adaptativos para otimizar dinamicamente os parâmetros.
Adicionar módulos de stop loss para controlar eficazmente os riscos.
Avaliar a robustez da estratégia e melhorar os algoritmos de reconhecimento de padrões.
Incorporar a selecção da indústria, os elementos fundamentais e outros factores.

Conclusão

Esta estratégia forma um sistema de combo de negociação eficaz a partir de duas estratégias altamente complementares - a 123 Reversal e a média móvel CMO. Com o controle de risco adequado, pode gerar retornos alfa estáveis.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots average of three different length CMO's. This indicator 
//    was developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what he 
//    calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and other 
//    indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar Chande 
//    and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. 
//    It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//    measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//    movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//    the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//    changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//    conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = close - close[1]
    xMomabs = abs(close - close[1])
    nSum1 = sum(xMom, Length1)
    nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
    nSum2 = sum(xMom, Length2)
    nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
    nSum3 = sum(xMom, Length3)
    nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
    nRes = 100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOav", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOav = CMOav(Length1,Length2,Length3, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOav == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOav == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.