Estratégia de volatilidade do ATR de rompimento de momentum

Visão geral

Esta estratégia usa uma estratégia de dupla linha de equilíbrio de combinação de médias móveis simples, auxiliada pelo indicador de taxa de flutuação do ATR para determinar a volatilidade do mercado. Quando a curta linha de média de período curto atravessa a média de longo período, julgue-a como um mercado de vários pontos. Quando a curta linha de média de período curto atravessa a média de longo período, julgue-a como um mercado vazio e faça uma entrada em branco.

Princípio da estratégia

A parte central é a estratégia de linha dupla. A estratégia de linha dupla geralmente escolhe a média de curto prazo e a média de longo prazo, como a média de 50 dias e a média de 200 dias. Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo, gera um sinal de compra.

Esta estratégia usa a média de 50 dias como média de curto período e a média de 200 dias como média de longo período. A combinação da média ponderada de massa VWAP determina a confiabilidade do sinal de linha média. Isto é, o sinal de linha média e o VWAP só entram em jogo quando estão em sincronia. Isso pode filtrar alguns sinais falsos.

Além disso, adicione o indicador RSI para evitar compras excessivas e vendas excessivas. Evite comprar quando o RSI estiver acima de 70 e evite vender quando o RSI estiver abaixo de 30.

Finalmente, a volatilidade e o nível de risco do mercado são avaliados pelo indicador de amplitude de flutuação média do ATR. O ATR é definido como alto quando é maior do que 1.18.

Análise de vantagens

A estratégia tem três vantagens principais:

1. O Binary Equilibrium capta os pontos de inflexão das tendências de médio e longo prazo do mercado, aproveitando a negociação de tendências para obter lucros.

2. Combinado com o filtro VWAP de falsos sinais, aumenta a confiabilidade do sinal.

3. A introdução do indicador RSI evita a negociação de mercado de retorno e pode reduzir os prejuízos.

4. Aplicar o índice de volatilidade ATR para avaliar o risco do mercado e evitar os períodos de alta volatilidade pode reduzir os prejuízos.

5. O uso de uma variedade de combinações de indicadores é simples, fácil de entender e adequado para o início da negociação quantitativa.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

A solução é reduzir o ciclo da linha média e acelerar a resposta do indicador.

1. O VWAP pode apresentar erros que filtrem os sinais de transação corretos. A solução é confirmada por outros indicadores.

2. No final da tendência, o RSI pode ficar por muito tempo na zona de sobrecompra e sobrevenda, o que leva a um ponto de reversão de tendência perdido. A solução é combinar a confirmação com outros indicadores, como o MACD.

3. A ATR pode ter um atraso na determinação da volatilidade do mercado. A solução é combinar o preço máximo e o preço mínimo para determinar a volatilidade do mercado.

4. Os rendimentos podem não atingir as expectativas e os parâmetros precisam ser adequadamente ajustados.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem muito espaço para otimização:

1. Teste mais combinações lineares para encontrar o melhor parâmetro.

2. Adicionar mais sinais de filtragem de indicadores auxiliares, como MACD, KDJ, etc.

3. Optimizar o parâmetro de stop loss, reduzir perdas e aumentar a lucratividade.

4. Avaliar as diferenças entre as estratégias de negociação de ações fortes e fracas, e fazer modelagem de classificação.

5. Combinação de algoritmos de aprendizagem de máquina, como RNN, para otimização automática de parâmetros e avaliação de estratégias.

6. Desenvolver um sistema de negociação automática, conectado a um disco rígido para testes de retorno.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples. O núcleo utiliza a linha de dupla equilíbrio para julgar tendências de curto e longo prazo. Combina o VWAP e o RSI para processar sinais e aplicar a avaliação de risco ATR.