Estratégia de lucro de curto prazo baseada no padrão RSI V


Data de criação: 2024-01-12 13:52:55 última modificação: 2024-01-12 13:52:55
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Estratégia de lucro de curto prazo baseada no padrão RSI V

Visão geral

Esta estratégia é baseada na forma de V do indicador RSI, em combinação com a filtragem de linha média EMA, formando uma estratégia de ganho de linha curta mais confiável. Pode capturar oportunidades de rebote de preços em áreas de sobrevenda, fazendo exatamente mais com o sinal de forma de V do indicador RSI, com o objetivo de obter lucro na linha curta.

Princípio da estratégia

  1. Usando a linha de 20 dias sobre a linha de 50 dias como um juízo de linha longa
  2. RSI em forma de V, indicando uma oportunidade de rebote de oversold
    • O mínimo da linha K anterior é menor do que o mínimo das duas linhas K anteriores
    • O RSI da linha K atual é maior do que o RSI das duas linhas K anteriores
  3. O RSI usa 30 como um sinal de conclusão em forma de V, fazendo mais
  4. Stop loss estabelecido abaixo de 8% do preço de entrada
  5. RSI atravessa 70 começa posição, stop loss move para preço de entrada
  6. RSI atravessa 90 e começa a tzinfo 3⁄4 de posição
  7. RSI atravessa 10 / Stop loss acionado, todos em equilíbrio

Análise de vantagens

  1. Usar a linha média da EMA para determinar a direção da tendência geral e evitar operações de contra-balanço
  2. O RSI V determina a possibilidade de uma reversão em áreas de superalimento
  3. Controle de risco de MLS

Análise de Riscos

  1. A queda da Bolsa pode não parar, causando grandes perdas
  2. O sinal de forma do RSI V pode ter erros e causar perdas desnecessárias

Direção de otimização

  1. Optimizar os parâmetros do RSI em busca de uma forma mais confiável do RSI V
  2. A fiabilidade do sinal de inversão em combinação com outros indicadores
  3. Otimização da estratégia de parada de prejuízos, evitando que sejam demasiado radicais

Resumir

Esta estratégia integra o filtro de linha EMA e o julgamento de forma RSI V, formando um conjunto de estratégias de operação de linha curta mais confiáveis. Ela pode efetivamente aproveitar as oportunidades de rebote de áreas de sobrevenda e obter lucro em linhas curtas.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )

//Strategy Rules
//ema20 is above ema50  --- candles are colored  green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape ,  colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30    

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)

myRsi = rsi(close,len)

longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)

//plot emas 
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)


longCondition =  ema(close,20)>ema(close,50)   and (low[1]<low[2] and  low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) //  (   and myRsi<60)  

//(myRsi<60 and myRsi>30)  and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2]  or  myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30)  and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)



barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) 
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)


//takeprofit at RSI highest  reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue

//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)


    
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))

//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))



//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit  
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could  make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit  , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10)  or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )
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