Estratégia de negociação quantitativa do indicador RSI sobreposto de média móvel dupla

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de negociação quantitativa de dupla linha de equilíbrio sobreposta ao indicador RSI. A estratégia identifica os casos de sobrevenda e sobrevenda de ações por meio do cálculo do duplo indicador de equilíbrio das ações com o indicador RSI, estabelecendo uma posição de overhead quando as ações são subvalorizadas e uma posição de overhead quando são supervalorizadas, para alcançar um hedge.

Princípio da estratégia

A estratégia de negociação quantitativa do indicador RSI sobreposta a duas linhas de equilíbrio determina a sobrevenda por meio do cálculo do cruzamento da linha% K com a linha% D. Dentro disso, a linha% K é calculada como a média móvel simples de K dias do preço de encerramento da ação, e a linha% D calcula a média móvel simples de D dias da linha% K. Quando a linha% K atravessa a linha% D a partir da parte inferior, considere que a ação está subvalorizada, e deve ser criada uma posição multi; Quando a linha% K atravessa a linha% D a partir da parte superior, considere que a ação está sobrevalorizada, e deve ser criada uma posição em aberto.

Ao mesmo tempo, a estratégia também combina o indicador RSI para determinar a sobrevenda de uma ação. O indicador RSI reflete a mudança na velocidade de queda da ação. Quando o RSI está abaixo de 50%, a ação é subvalorizada, e quando está acima de 60%, a ação é supervalorizada.

O indicador de linha de equilíbrio binário com o indicador de RSI, quando a linha% K atravessa a linha% D de baixo e o RSI é inferior a 50%, determina-se que a ação está gravemente subvalorizada e deve ser criada uma posição a mais; Quando a linha% K atravessa a linha% D de cima e abaixo e o RSI é superior a 60%, determina-se que a ação está gravemente sobrevalorizada e deve ser criada uma posição a mais.

Vantagens estratégicas

1. Combinação de dois indicadores de linha média com o indicador RSI para julgar sobrecompra e sobrevenda, evitando a taxa de erro de julgamento de um único indicador
2. Flexível configuração de parâmetros de linha média e parâmetros de RSI, adaptando-se às características de diferentes ações
3. Monitorar em tempo real as mudanças na velocidade de queda das ações e ajustar a posição em tempo real
4. Pode ser configurado para fazer apenas mais ou apenas em branco, reduzindo o risco de operação

Risco estratégico

1. A dupla linha de equilíbrio está atrasada em relação ao RSI, podendo perder o melhor momento para abrir uma posição.
2. Uma pesquisa aprofundada sobre as características das ações é necessária, e a configuração inadequada dos parâmetros pode levar a negociações frequentes ou impossibilitar a abertura de posições
3. Uma estratégia de stop loss para evitar a expansão dos prejuízos

A solução para o risco:

1. Combinação com outros indicadores para evitar perdas causadas por salto de preço
2. Aumentar o ciclo de retrospecção e a quantidade de amostras, a estabilidade dos parâmetros de teste
3. Métodos de controle de risco, como o estabelecimento de stop loss e aumento de posição

Otimização de Estratégia

1. Combinação de indicadores de volume de transação para evitar brechas falsas
2. Aumentar as condições de abertura de posições para evitar que a frequência de transações cause taxas de transação excessivas
3. Modelo de controle de posição optimizado, aumentando posições com alta certeza

É necessário aumentar o volume de negociação em combinação com outros indicadores para garantir a confiabilidade dos sinais de ruptura e evitar que os falsos sinais tragam perdas. Ao mesmo tempo, otimizar o modelo de controle de posição, aumentando adequadamente a posição com alta confiança, pode obter maiores ganhos.

Resumir

A estratégia de negociação quantitativa do indicador de dupla linha de equilíbrio sobreposta ao RSI usa a sobreposição do indicador de dupla linha de equilíbrio e do indicador de RSI para julgar a sobrevenda de ações, fazendo mais quando as ações são subvalorizadas e fechando quando são supervalorizadas, para alcançar a arbitragem de hedge. A estratégia aproveita ao máximo a capacidade de captura de preços do indicador de dupla linha de equilíbrio e a capacidade de julgamento de sobrevenda do indicador de RSI, evitando a restrição de julgamento de um único indicador.