Estratégia de negociação quantitativa do índice RSI

Resumo

O nome desta estratégia é Stochastic Overlap with RSI Index Quant Trading Strategy. Esta estratégia identifica situações de sobrecompra e sobrevenda de ações, calculando a sobreposição de indicadores de média móvel dupla estocástica e indicadores RSI, estabelece posições longas quando a ação está subvalorizada e estabelece posições curtas quando supervalorizada para alcançar a arbitragem de hedging.

Princípio da estratégia

A estratégia de negociação de superposição estocástica com a estratégia de negociação de quantidade do índice RSI julga a sobrecompra e a sobrevenda através do cálculo da situação de cruzamento entre a linha %K e a linha %D. Entre eles, a linha %K é calculada como a média móvel simples do dia K do preço de fechamento da ação e a linha %D calcula a média móvel simples do dia D da linha %K. Quando a linha %K cruza acima da linha %D da parte inferior, considera-se que a ação está subestimada e uma posição longa deve ser estabelecida; Quando a linha %K cruza abaixo da linha %D da parte superior, considera-se que a ação está sobrevalorizada e uma posição curta deve ser estabelecida.

Ao mesmo tempo, esta estratégia também combina o indicador RSI para julgar as condições de sobrecompra e sobrevenda de ações. O indicador RSI reflete a mudança na taxa de alta e queda do estoque. Quando o RSI é inferior a 50%, significa que o estoque está subestimado. Quando é superior a 60%, significa que o estoque está sobrevalorizado.

Combinando o indicador de média móvel dupla e o indicador RSI, quando a linha %K cruza acima da linha %D a partir de baixo e o RSI é inferior a 50%, determina-se que o estoque está seriamente subestimado e deve ser estabelecida uma posição longa; quando a linha %K cruza abaixo da linha %D a partir de cima e o RSI é superior a 60%, determina-se que o estoque está seriamente sobrevalorizado e deve ser estabelecida uma posição curta.

Vantagens da estratégia

1. A combinação de indicadores de média móvel dupla e indicadores RSI para julgar a sobrecompra e a sobrevenda evita a taxa de erro do julgamento de um único indicador
2. Configuração flexível dos parâmetros da média móvel e dos parâmetros do RSI para se adaptarem às diferentes características dos estoques
3. Monitorização em tempo real das variações da taxa de crescimento e queda das existências e ajustamento oportuno das posições
4. Pode ser configurado apenas para longo ou curto para reduzir o risco operacional

Riscos estratégicos

1. Há um certo atraso na média móvel dupla e nos indicadores RSI, que podem perder o melhor horário de abertura
2. É necessária uma investigação aprofundada sobre as características das acções.
3. As estratégias de stop loss devem ser configuradas para evitar que as perdas se expandam

Métodos de redução do risco:

1. Combinar outros indicadores para evitar perdas causadas por diferenças de preços
2. Aumentar o ciclo de backtesting e o tamanho da amostra para testar a estabilidade das definições dos parâmetros
3. Estabelecer pontos de stop loss, aumentar posições e outros métodos para controlar riscos

Optimização da Estratégia

1. Combinar indicadores de volume de negociação para evitar falsos breakouts
2. Aumentar as condições de abertura para evitar taxas de transacção excessivas decorrentes de transacções frequentes
3. Otimizar o modelo de controlo de posição para aumentar as posições sob alta confiança

Necessidade de aumentar os indicadores de volume de negociação e combiná-los com outros indicadores para garantir a confiabilidade dos sinais de avanço e evitar perdas causadas por falsos sinais.

Resumo

A estratégia de negociação de sobreposição estocástica com o índice de quantidade do RSI julga as condições de sobrecompra e sobrevenda de ações por meio do uso sobreposto de indicadores de média móvel dupla e indicadores RSI, vai longo quando a ação é subestimada, vai curto quando supervalorizada e alcança arbitragem de hedge. Esta estratégia faz pleno uso da capacidade de captura de preços dos indicadores de média móvel dupla e da capacidade de julgamento de sobrecompra e sobrevenda dos indicadores RSI, evitando as limitações dos julgamentos de indicador único. Através de configuração de parâmetros flexíveis, pode ser aplicada a diferentes ações; e pode ser otimizada ainda mais para obter retornos mais altos enquanto controla riscos.