Estratégia de cruzamento da média móvel exponencial

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 14:04:37
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O cruzamento da média móvel exponencial (EMA) é um sinal de negociação comum. Esta estratégia usa o cruzamento de uma EMA rápida e uma EMA lenta para gerar sinais de negociação. Especificamente, quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, uma posição longa é tomada; quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, uma posição curta é tomada.

Esta estratégia usa a EMA de 20 dias como a EMA rápida, a EMA de 50 dias como a EMA média e a EMA de 200 dias como a EMA lenta. Quando a EMA de 20 dias e a EMA de 50 dias cruzam acima da EMA de 200 dias, uma posição longa é tomada; quando ambos cruzam abaixo, uma posição curta é tomada. Isso ajuda a filtrar alguns sinais falsos.

Vantagens da estratégia

A estratégia de cruzamento das médias móveis é simples, fácil de compreender e implementar
Usar várias médias móveis pode ajudar a filtrar sinais falsos
Os sinais de entrada e saída estão claros.

Riscos da Estratégia

Tendência a gerar falsos sinais durante os mercados de gama
As médias móveis têm atraso e podem não capturar voltas rapidamente
Incapaz de aproveitar os movimentos explosivos

Ideias de melhoria

Otimizar os períodos de média móvel para diferentes produtos e prazos
Adicionar filtros como volume e Bandas de Bollinger
Combinar com a tendência seguinte e a reversão média para flexibilidade

Resumo

A estratégia de cruzamento da média móvel é fácil de entender e é uma das estratégias de negociação quantitativa fundamentais.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rt-maax

//@version=5

strategy(title = "rt maax EMA cross strategy", shorttitle = "rt maax ema ", overlay = true, precision = 8, max_bars_back = 200, pyramiding = 0, initial_capital = 100000, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, commission_type = "percent", commission_value = 0.27)
fastema = ta.ema (close , 50)
fema=ta.ema(close,20)
slowema= ta.ema(close,200)
price = close

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1,    title = "From Month",  minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input.int(defval = 1,    title = "From Day",    minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input.int(defval = 2021, title = "From Year",   minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 10,    title = "Thru Month",  minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input.int(defval = 25,    title = "Thru Day",    minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year",   minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

// === FUNCTION EXAMPLE ===



longCondition1= ta.crossover (fema , fastema) 
longcondition2= fema> slowema
longcondition3=fastema>slowema


if (longCondition1 and longcondition2 and longcondition3 )
    stoploss=low*0.97
    takeprofit=high*1.12
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    strategy.exit ("exit","long",stop=stoploss,limit=takeprofit)
   


shortCondition1 = ta.crossunder (fema , fastema )
shortcondition2= fastema< slowema
shortcondition3= fema< slowema

if (shortCondition1 and shortcondition2 and shortcondition3 )
    stoploss=low*0.97 
    takeprofit=high*1.5
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    strategy.exit("exit","short",stop=stoploss,limit=takeprofit)

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