Estratégia de reversão de tendência de criptomoeda com base em altos e baixos do PIVOT
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se no PIVOT e na ruptura para determinar a reversão de tendência da criptomoeda, pertencendo à categoria de estratégia de reversão de ruptura. A estratégia primeiro calcula o PIVOT do preço mais alto e mais baixo do item em questão no período mais recente, e depois determina se o preço se reverteu após a ruptura desses pontos-chave para capturar uma grande mudança de tendência.
Princípio da estratégia
- Calculando o PIVOT
Utilizando as funções ta.pivothigh () e ta.pivotlow () calcula-se o preço máximo e o preço mínimo de um determinado número de barras como pontos PIVOT críticos.
- Julgar uma ruptura
Se o preço ultrapassar o PIVOT LOW para cima, ou ultrapassar o PIVOT HIGH para baixo, a tendência é considerada invertida.
- Configurar condições de filtragem
O preço precisa ter uma certa brecha do PIVOT e ultrapassar o preço de fechamento de 150 bar para evitar ser coberto.
- Entradas e saídas
Trigger condições de compra para fazer mais entradas, e depois de ativar condições de venda para nivelar mais bilhetes. É semelhante ao julgamento de entradas e saídas de bilhetes vazios.
Análise de vantagens
- A avaliação com pontos PIVOT é mais sensível a grandes mudanças de tendência
- Filtro eficaz para entrar na tendência de choque e garantir a entrada após a reversão da tendência
- O PIVOT é uma ferramenta de análise de risco que permite a captura de oportunidades de reversão em tempo hábil, por meio da determinação de pontos de PIVOT altos e baixos.
Análise de Riscos
- Os grandes ciclos de turbulência são fáceis de manipular.
- O comprimento do ponto PIVOT e as condições de filtragem devem ser ajustados para adaptar-se a diferentes especificações
- É preciso garantir que as comissões da bolsa estejam próximas de zero, caso contrário, os lucros e perdas serão mais afetados.
Direção de otimização
- É possível testar diferentes combinações de parâmetros PIVOT
- Pode-se adicionar um stop loss móvel para controlar perdas individuais
- Pode ser combinado com outros indicadores para avaliar o sinal de filtragem
Resumir
A estratégia é bastante robusta e adequada para capturar grandes reversões. No entanto, é necessário ter cuidado para controlar o risco e ajustar os parâmetros para diferentes moedas. Acredita-se que a estratégia pode ter um melhor efeito com base na otimização dos parâmetros e no controle de vento.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nkrastins95
//@version=5
strategy("Swing Hi Lo", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
tf = input.timeframe(title="Timeframe", defval="")
gr="LENGTH LEFT / RIGHT"
leftLenH = input.int(title="Pivot High", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
rightLenH = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
colorH = input(title="", defval=color.red, inline="Pivot High",group=gr)
leftLenL = input.int(title="Pivot Low", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low", group=gr)
rightLenL = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low",group=gr)
colorL = input(title="", defval=color.blue, inline="Pivot Low",group=gr)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
pivotHigh(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float ph = ta.pivothigh(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(ph[offset])
break
offset := offset + 1
ph[offset]
pivotLow(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float pl = ta.pivotlow(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(pl[offset])
break
offset := offset + 1
pl[offset]
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
ph = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotHigh(leftLenH, rightLenH), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pl = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotLow(leftLenL, rightLenL), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
drawLabel(_offset, _pivot, _style, _color) =>
if not na(_pivot)
label.new(bar_index[_offset], _pivot, str.tostring(_pivot, format.mintick), style=_style, color=_color, textcolor=#131722)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
VWAP = ta.vwap(ohlc4)
longcondition = ta.crossunder(close,pl) and close > close[150]
exitcondition = close > ph
shortcondition = ta.crossover(close,ph) and close < close[150]
covercondition = close < pl
strategy.entry("long", strategy.long, when = longcondition)
strategy.close("long", when = exitcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Short", when = covercondition)