Estratégia de negociação de inércia de reversão quantitativa de fator duplo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de inércia de reversão de duplo fator quântico (Quant Dual Factor Reversal Inertia Trading Strategy) é uma estratégia de negociação de inércia quântica que combina sinais de reversão de preço e sinais de inércia de mercado. A estratégia usa primeiro um indicador aleatório para realizar um sinal de reversão de preço, em seguida, combina um sinal de inércia de mercado com um indicador de volatilidade relativa, e finalmente realiza uma decisão de negociação impulsionada por dois fatores.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se em duas partes:
A inversão de preço parte do pensamento de Ulf Jensen, que escreveu: quando o preço de fechamento sobe por 2 dias consecutivos e o indicador de Stochastic lento no dia 9 é inferior a 50, faça mais; quando o preço de fechamento cai por 2 dias consecutivos e o indicador de Stochastic rápido no dia 9 é superior a 50, faça vazio.
A parte inercial do mercado usa o indicador de volatilidade relativa (RVI). O valor do indicador oscila entre 0 e 100, acima de 50 indica uma tendência de longo prazo do mercado para cima; abaixo de 50 indica uma tendência de longo prazo do mercado para baixo.
Em suma, a estratégia integra os sinais de reversão de preços e os sinais de inércia do mercado para determinar a direção atual do mercado. Quando os dois sinais coincidem, gera um sinal de negociação.
Análise de vantagens
A principal vantagem desta estratégia é a combinação de dois tipos de negociação: a reversão e a tendência. O sinal de reversão é capaz de capturar uma correção de curto prazo para oferecer oportunidades de negociação; o sinal de inércia garante que a posição seja aberta apenas quando a tendência de longo prazo é consistente, filtrando eficazmente o ruído.
Além disso, o dual factor drive melhora a qualidade do sinal, enquanto a otimização de parâmetros do indicador estocástico e a otimização de suavização do RVI também oferecem espaço para otimização de estratégias.
Análise de Riscos
Os principais riscos da estratégia são:
Risco de identificação imprecisa do sinal de retorno. É necessário verificar se os parâmetros são razoáveis.
Risco de sinais inerentes emitirem sinais errados. Os indicadores RVI podem ter atrasos e precisam de ajustes nos parâmetros de suavização.
O tempo de duplo fator de sinal não é adequado, o risco de perder oportunidades de negociação. A correspondência deve ser testada sob diferentes parâmetros.
Além disso, a estratégia de inversão de classes corre o risco de aumentar os prejuízos em mercados de tendência. É necessário cumprir rigorosamente as regras de stop loss.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Otimizar os parâmetros do indicador estocástico para identificar a qualidade e a oportunidade do sinal de inversão.
Otimizar os parâmetros de suavização dos indicadores RVI para melhorar a precisão do julgamento inercial.
Testar diferentes períodos de detenção para determinar o melhor período de detenção.
Adicionar um mecanismo de parada. Redescobrir os diferentes pontos de parada para encontrar a melhor posição de parada.
Pode-se considerar a adição de outros sinais de fatores, como o volume de transação heterogêneo, para formar um impulso multifatorial.
Resumir
A estratégia de negociação inercial de inversão binária de quantificação considera integralmente a inversão e a tendência, e usa indicadores estocásticos e indicadores RVI para gerar sinais de negociação. A estratégia possui vantagens como o impulso binário, a captura de oportunidades de inversão e a filtragem de sinais, que podem ser melhoradas ainda mais através da otimização de vários parâmetros. O controle de risco também é especialmente importante e requer uma execução rigorosa de stop loss.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Inertia(Period, Smooth) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD = 0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos :=iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Inertia Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posInertia = Inertia(Period, Smooth)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posInertia == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posInertia == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )