Estratégia de trailing stop ES baseada em ATR

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de parada de seguimento aplicada ao E-mini S&P 500 futures (ES). Ela usa o ATR de 10 dias como referência para definir uma linha de parada de multi-cabeças e cabeças com 3 vezes o ATR como um intervalo de parada. A estratégia julga a tendência através da mudança de direção da linha de ATR e gera um sinal de entrada no ponto de reversão da tendência.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa o hl2 como fonte de preço. Primeiro, calcula o ATR de 10 dias e permite ao usuário escolher entre calcular o ATR usando o método SMA ou a função ATR embutida. Depois de calcular o ATR, adicione 3 vezes o ATR para cima e para baixo.

A maneira de determinar a tendência é que, quando o preço ultrapassa a fronteira superior, é a cabeça; Quando o preço cai abaixo da fronteira inferior, é a cabeça. Quando o preço retorna para o intervalo, a reversão de tendência é confirmada.

Após a entrada, a linha de parada multi-cabeça é configurada para mover a borda superior um ponto para baixo, e a linha de parada de cabeça vazia é configurada para mover a borda inferior um ponto para cima, para uma proteção de seguimento de ponta.

Vantagens estratégicas

1. O uso do ATR permite a adaptação automática às variações na volatilidade do mercado, reduzindo a probabilidade de um stop loss ser acionado
2. Métodos simples e eficazes para acompanhar as tendências, evitando o risco de um topo e um fundo
3. A suspensão de perdas de seguimento garante a proteção dos lucros, evitando perdas após os lucros.

Análise de Riscos

1. A configuração incorreta do parâmetro ATR pode causar um campo de parada muito grande ou muito pequeno
2. Perda anormal pode ocorrer quando a volatilidade do indicador varia
3. TAILING Stop loss pode ser conservador demais para acompanhar a tendência

Direção de otimização

1. Pode-se considerar a otimização do parâmetro ATR em combinação com o indicador de taxa de flutuação
2. É possível testar diferentes algoritmos de parada de TAILING, como a parada de percentual de saldo
3. Pode ser combinado com indicadores de tendência para filtrar os sinais de entrada para evitar a entrada de tendências não dominantes

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais geral. Ela resolve o problema de determinar o alcance do stop loss, reduzindo o risco com o ajuste dinâmico do ATR. Ao mesmo tempo, acompanhe o stop loss para a proteção do lucro.