Estratégia quantitativa baseada em indicador de super tendência e negociação de curva de ações
ChaoZhang
Visão geral
A idéia central desta estratégia é combinar o indicador de tendência ultra com a negociação da curva de valor líquido. Quando o indicador de tendência ultra emite um sinal de compra ou venda, não executamos a negociação diretamente, mas sim julgamos se a curva de valor líquido atual está abaixo de sua média móvel.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em duas partes principais:
- Indicador de ultra-trend
- Transações de curva de valor líquido
A fórmula de cálculo do indicador de ultra-tendência é a seguinte:
Subida = preço de origem - ATR multiplicado por ATR Subtração = preço de origem + ATR multiplicado por ATR
Dentre eles, o ATR representa a amplitude real média. O indicador de tendência ultra usa o ATR para estabelecer um alerta, um sinal de venda quando o preço se eleva e um sinal de compra quando o preço se desvia.
A idéia de negociar a curva de valor líquido é que nós fazemos uma média móvel da curva de valor líquido da estratégia e, quando a curva de valor líquido está abaixo da média móvel, suspendemos a negociação da estratégia atual e esperamos que a curva de valor líquido volte a subir acima da média móvel para negociar novamente.
Esta estratégia combina os dois, e depois que o indicador de tendência ultrapassa o sinal de negociação, não negociamos diretamente, mas julgamos se a curva de valor líquido atual está acima da média móvel. Somente se ambos estiverem simultaneamente qualificados, abriremos uma posição. Isso pode evitar efetivamente o risco do próprio indicador de tendência ultrapassa e evitar perdas excessivas.
Análise de vantagens
As principais vantagens desta estratégia são:
Os indicadores de ultra-tendência não podem, por si só, evitar perdas, o que pode ser compensado pela negociação de curva de patrimônio líquido.
Quando a negociação é desfavorável, pode-se suspender a negociação da estratégia para evitar perdas excessivas. Esperar até que a mudança de mercado possa ser reaberta.
Pode gerenciar automaticamente as posições, sem a necessidade de intervenção humana. Quando a curva de valor líquido está abaixo da média móvel, ela é automaticamente suspensa e aberta automaticamente quando está acima.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A configuração errada dos parâmetros pode levar ao fracasso de uma negociação eficaz da curva de valor líquido. É necessário escolher o período de média móvel apropriado.
Quando a tendência do mercado muda, pode não ser possível ajustar a posição a tempo. Isso pode levar a um certo prejuízo.
A expectativa de que a curva de patrimônio líquido volte a subir pode fazer com que se perca um bom momento de entrada.
Resposta:
Parâmetros de otimização para escolher o melhor ciclo de média móvel.
A partir de agora, a tendência é de que os investidores se ajustem em tempo hábil, combinando com outros indicadores.
Reduzir adequadamente o tempo de suspensão das negociações para reduzir a probabilidade de perda de entrada.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:
Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor ciclo ATR e o ATR multiplicado.
Tente outros tipos de médias móveis, como médias móveis indexadas, médias móveis de Hull, etc.
Adicionar outros indicadores para avaliar a tendência e ajustar a posição em tempo hábil quando a tendência muda.
Otimizar o ciclo da média móvel para encontrar o melhor ponto de equilíbrio. Se o ciclo for muito longo, as oportunidades são perdidas, e se for curto, os períodos são frequentemente interrompidos.
Optimizar as condições de suspensão de negociação, como a definição de uma linha de stop-loss, que só é suspensa quando o prejuízo atinge um determinado nível.
Resumir
Esta estratégia combina habilmente o indicador de ultra-trend com a negociação de curva de valor líquido. Ela mantém os benefícios do indicador de ultra-trend para determinar a tendência, mas controla eficazmente o risco através da negociação de curva de valor líquido. Os resultados dos testes mostraram que, na maioria das vezes, a aplicação de negociação de curva de valor líquido reduz os níveis de lucro.
/*backtest
start: 2023-01-14 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Supertrend & Equity curve with EMA', overlay=false, format=format.price, precision=2, initial_capital=100000)
eqlen = input.int(25, "EQ EMA len", group = "New Equity Curve Settings")
shEQandMA = input.bool(true, "Show Original Equity Curve and MA")
shEQfilt = input.bool(true, "Show Filtered Equity Curve by MA")
Periods = input(title='ATR Period', defval=10, group = "SuperTrend Settings")
src = input(hl2, title='Source', group = "SuperTrend Settings")
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group = "SuperTrend Settings")
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true, group = "SuperTrend Settings")
//SuperTrend Code
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Strategy main code
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
if buySignal
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellSignal
strategy.entry('Short', strategy.short)
//Equity Curve calcs
eq = strategy.netprofit
ch = ta.change(eq)
neq = ch != 0 ? eq : na
mova = ta.ema(neq,eqlen)
// New Equity Curve
var float neweq = 0
var int ttrades = 0
var int wintrades = 0
var int losetrades = 0
switch
strategy.netprofit == strategy.netprofit[1] => na
strategy.netprofit < mova and strategy.netprofit[1] > mova => neweq := neweq + ch
strategy.netprofit < mova and strategy.netprofit[1] < mova => na
strategy.netprofit > mova and strategy.netprofit[1] > mova => neweq := neweq + ch
newch = ta.change(neweq)
switch
newch == 0 => na
newch > 0 =>
wintrades := wintrades +1
ttrades := ttrades +1
newch < 0 =>
losetrades := losetrades +1
ttrades := ttrades +1
//plot(eq, linewidth = 2)
//plot(mova, color=color.red)
//plot(neweq, color= color.green, linewidth = 3)
//Table
var testTable = table.new(position = position.top_right, columns = 5, rows = 10, bgcolor = color.green, border_width = 1)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = "Strategy: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = "Original: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = "Equity Curve EMA: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text = "Total Trades: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 2, text = "Win Trades: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 3, text = "Lose Trades: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 4, text = "Win Rate: ", bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 5, text = "Net Profit: ", bgcolor=color.white)
//Equity Curve EMA stat
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 1, text = str.tostring(ttrades), bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 2, text = str.tostring(wintrades), bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 3, text = str.tostring(losetrades), bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 4, text = str.tostring(math.round(100*wintrades/ttrades,2)), bgcolor=color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 5, text = str.tostring(math.round(neweq)), bgcolor=color.white)
//Original Strategy stat
// table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 1, text = str.tostring(strategy.closedtrades), bgcolor=color.white)
// table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 2, text = str.tostring(strategy.wintrades), bgcolor=color.white)
// table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 3, text = str.tostring(strategy.losstrades), bgcolor=color.white)
// table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 4, text = str.tostring(math.round(100*strategy.wintrades/strategy.closedtrades,2)), bgcolor=color.white)
// table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 5, text = str.tostring(math.round(strategy.netprofit)), bgcolor=color.white)
//New Equity curve
var newcurve = array.new_float(0)
var int ida = 0
var bool printEQ = false
if newch !=0
array.push(newcurve, neweq)
if bar_index > last_bar_index - array.size(newcurve) - 1 - 20 and array.size(newcurve) > 20
printEQ := true
else
printEQ := false
plot(printEQ and ida < strategy.closedtrades and shEQfilt ? array.get(newcurve, ida) : na, color=color.green, linewidth = 2)
if printEQ
ida := ida + 1
if ida >= array.size(newcurve) and printEQ
ida := array.size(newcurve) -1
//Original Equity curve
var newcurve2 = array.new_float(0)
var int ida2 = 0
var bool printEQ2 = false
if ch !=0
array.push(newcurve2, eq)
if bar_index > last_bar_index - array.size(newcurve2) - 1 - 20 and array.size(newcurve2) > 20
printEQ2 := true
else
printEQ2 := false
plot(printEQ2 and ida2 < strategy.closedtrades and shEQandMA ? array.get(newcurve2, ida2) : na, color=color.blue, linewidth = 2)
if printEQ2
ida2 := ida2 + 1
if ida2 >= array.size(newcurve2) and printEQ2
ida2 := array.size(newcurve2) -1
//Moving Average Array
var marray = array.new_float(0)
if ch
array.push(marray, mova)
plot(printEQ2 and array.size(marray) > 40 and shEQandMA ? array.get(marray, ida2-1) : na, color=color.red, linewidth = 1)
hline(0,"0 line", color=color.black, linestyle = hline.style_dotted)
if (last_bar_index-1) and array.size(newcurve2) > 20 and array.size(newcurve) > 20
l = label.new(bar_index+2, array.get(newcurve2, array.size(newcurve2)-1), "Original Equity Curve", color=color.rgb(33, 149, 243, 85), textcolor = color.black, style = label.style_label_left)
label.delete(l[1])
f = label.new(bar_index+2, array.get(newcurve, array.size(newcurve)-1), "Filtered Equity Curve", color=color.rgb(69, 238, 97, 85), textcolor = color.black, style = label.style_label_left)
label.delete(f[1])