Estratégia robusta de acompanhamento de tendências

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-15 11:52:53
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Resumo

A principal ideia desta estratégia é a combinação do formato 123 inverso e do indicador SMI para realizar uma negociação de rastreamento de tendências estáveis. A estratégia estabelece uma posição de multi-head ou embalado correspondente quando dois sinais emitem simultaneamente um sinal de compra ou venda.

Princípios estratégicos

A estratégia consiste em duas partes:

123 estratégia de reversão: a estratégia baseia-se no preço de fechamento da ação e no índice Stoch do dia 9 para realizar negociações de reversão. Especificamente, quando a relação de fechamento de dois dias consecutivos ocorre uma reversão (ou seja, o preço de fechamento do dia anterior é maior do que o preço do dia anterior e o preço de fechamento do dia seguinte é menor do que o do dia anterior) e a linha rápida do Stoch é maior do que a linha lenta, faça mais; quando a relação de fechamento de dois dias consecutivos ocorre uma reversão (ou seja, o preço do dia anterior é menor do que o dos dias anteriores e o preço de fechamento do dia seguinte é maior do que o do dia anterior) e a linha rápida do Stoch é menor do que a linha lenta.
Estratégia do SMI: esta estratégia é baseada em um índice de fluxo de capital inteligente para realizar o rastreamento de tendências. O indicador do SMI pode refletir o jogo de fundos institucionais e de fundos de varejo, o aumento do SMI indica que os fundos institucionais estão sendo absorvidos e, em contrapartida, o aumento dos fundos institucionais indica que os fundos institucionais estão sendo vendidos.

A estratégia toma posições múltiplas quando a forma 123 inversa e o índice SMI emitem sinais de compra ao mesmo tempo; a estratégia toma posições vazias quando ambos emitem sinais de venda ao mesmo tempo.

Vantagens estratégicas

A estratégia, combinada com a reversão da forma e indicadores de rastreamento de tendências, permite identificar efetivamente os pontos de reversão do mercado e acompanhar as tendências para obter lucros estáveis.

O 123 reversão tem uma alta probabilidade de vitória e lucro e pode identificar de forma eficaz oportunidades de reversão de curto prazo.
Os indicadores SMI podem refletir o fluxo de fundos institucionais, e os fundos institucionais de rastreamento podem obter lucros mais estáveis.
Em combinação com o uso de indicadores de rastreamento de formas e tendências de reversão, pode-se melhorar a qualidade do sinal, reduzir transações desnecessárias e controlar o risco de forma eficaz.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos, concentrados principalmente nos seguintes aspectos:

123 A forma de inversão apresenta um certo risco de falso sinal e não é possível evitar completamente a transação em prejuízo. Pode-se otimizar adequadamente os parâmetros para melhorar a qualidade do sinal.
Os indicadores SMI têm um certo atraso e não refletem completamente o fluxo de capital em tempo real. Podem ser verificados em conjunto com outros indicadores para melhorar a precisão.
O problema dos sinais duplos é muito conservador, podendo perder um mercado de tendências unilaterais mais fortes. As condições do sinal podem ser adequadamente relaxadas, reduzindo o padrão de filtragem.

Optimização

A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:

Otimizar os parâmetros, encontrar a melhor combinação de parâmetros e aumentar a lucratividade estratégica.
O aumento do mecanismo de parada de perdas pode controlar eficazmente as perdas individuais.
Em combinação com outros indicadores ou formas, verifique ainda mais a qualidade do sinal e melhore a precisão do sinal.
Otimizar os parâmetros para diferentes variedades, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

Resumo

A estratégia tem um pensamento geral claro e eficaz, combinando a forma de reversão e indicadores de rastreamento de tendências, para identificar de forma estável oportunidades de reversão de curto prazo e acompanhar tendências de médio e longo prazo. A rentabilidade e o controle de riscos da estratégia podem ser ainda mais reforçados através da otimização de parâmetros e melhorias no design do mecanismo.

Resumo

A principal ideia desta estratégia é combinar o padrão de reversão 123 e o indicador Smart Money Index (SMI) para alcançar uma negociação estável de rastreamento de tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

123 estratégia de reversão: Esta estratégia implementa negociação de reversão baseada no preço de fechamento da ação e no indicador Stoch de 9 dias. Especificamente, vá curto quando a relação de preço de fechamento se inverte por dois dias consecutivos (ou seja, o preço de fechamento anterior é maior do que o anterior e o próximo preço de fechamento é menor do que o anterior), e a linha rápida de Stoch está acima da linha lenta; vá longo quando a relação de preço de fechamento se inverte por dois dias consecutivos (ou seja, o preço de fechamento anterior é menor do que o anterior e o próximo preço de fechamento é maior do que o anterior) e a linha rápida de Stoch está abaixo da linha lenta.
Estratégia SMI: Esta estratégia implementa rastreamento de tendências baseado no Smart Money Index. O indicador SMI pode refletir o jogo entre fundos institucionais e fundos de varejo. A ascensão do SMI indica que os fundos institucionais estão absorvendo fundos, enquanto a queda indica que os fundos institucionais estão se vendendo.

A estratégia só assumirá uma posição longa quando o padrão de reversão 123 e o indicador SMI emitirem um sinal de compra ao mesmo tempo.

Vantagens da estratégia

A estratégia combina padrões de reversão e indicadores de rastreamento de tendências para identificar eficazmente pontos de reversão do mercado e rastrear tendências para lucros constantes.

O padrão de reversão 123 tem uma taxa de ganho e uma taxa de lucro relativamente elevadas, o que pode identificar efetivamente oportunidades de reversão de curto prazo.
O indicador SMI pode refletir a direcção dos fundos institucionais.
A utilização combinada de padrões de reversão e indicadores de rastreamento de tendências pode melhorar a qualidade dos sinais, reduzir as negociações desnecessárias e controlar eficazmente os riscos.

Riscos estratégicos

A estratégia apresenta também alguns riscos, concentrados principalmente nos seguintes domínios:

O padrão de reversão 123 tem um certo risco de sinais falsos e não pode evitar completamente a perda de negócios.
O indicador SMI tem um certo atraso e não pode refletir completamente a direcção dos fundos em tempo real.
Os sinais duplos podem levar a problemas excessivamente conservadores, possivelmente perdendo oportunidades de tendências unilaterais mais fortes.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros para encontrar a combinação ideal de parâmetros e melhorar a rentabilidade da estratégia.
Adicionar mecanismos de stop loss para controlar efetivamente a perda única.
Combinar outros indicadores ou padrões para verificar ainda mais a qualidade do sinal e melhorar a precisão do sinal.
Otimizar os parâmetros separadamente para as diferentes variedades para melhorar a adaptabilidade da estratégia.

Resumo

A ideia geral da estratégia é clara, combinando efetivamente padrões de reversão e indicadores de rastreamento de tendências para identificar constantemente oportunidades de reversão de curto prazo e rastrear tendências de médio a longo prazo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.