Estratégia de tendência de EMA de volatilidade de fuga instantânea

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de ruptura simples, que usa dois diferentes valores de diferença de EMAs com atraso de zero horas para rastrear a tendência de alta ou baixa de um objeto alvo. Quando o valor de diferença excede um determinado número de vezes a faixa de Brin, um sinal de fazer mais ou fazer menos é gerado de acordo com a direção do EMA base.

Princípio da estratégia

A estratégia usa dois tipos especiais de EMAs para calcular a diferença de taxa de flutuação. A fórmula para esses dois EMAs é:

hJumper = math.max(src,ta.ema(src,lx)) 

lJumper = math.min(src,ta.ema(src,lx))

dif = (hJumper / lJumper) - 1

O indicador responde imediatamente a grandes flutuações de preços, sem atraso.

Quando a dif é superior à trajectória da faixa de Brin, gera-se um sinal de entrada; quando a dif é inferior à trajectória da faixa de Brin, gera-se um sinal de saída. A direção do EMA base decide a direção de fazer mais ou fazer menos.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é a rapidez com que ela capta os sinais de ruptura, sem qualquer atraso. Isso é feito através da computação de dois EMAs especiais de atraso de zero horas. Isso permite que a estratégia possa responder imediatamente a eventos de ruptura de preços, capturando assim uma maior eficiência no início da formação de tendências.

Outra vantagem é que a estratégia usa apenas um parâmetro, lx. A falta de parâmetros torna a estratégia mais fácil de ajustar e reduz o risco de otimização excessiva.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que o sinal de ruptura pode ser falseado. Quando os preços são agitados, pode haver uma série de falsas rupturas. Para reduzir esse risco, o multiplicador da faixa de Brin pode ser aumentado de forma apropriada para tornar o sinal mais estável.

Outro risco é o frequente surgimento de pequenos prejuízos em situações de turbulência. Isso pode ser mitigado por meio de ajustes nos mecanismos de saída. Por exemplo, a definição de um preço de stop loss ou stop loss.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Combinação de outros indicadores para filtrar os sinais de entrada, reduzindo a probabilidade de falsas brechas

2. Aumentar o mecanismo de suspensão de perdas e gerenciar o risco de posse

3. Introdução de confirmação de volume de transações para evitar o surgimento de falsos sinais de ruptura

4. Usando parâmetros adaptativos de Brin, ajustando os parâmetros de acordo com a volatilidade do mercado

5. Parâmetros de estratégia de otimização dinâmica baseados em métodos de aprendizado de máquina

Resumir

A estratégia de EMA de ruptura instantânea capta o impulso da tendência de preços através da computação de EMAs com atraso de zero horas. A estratégia possui vantagens como resposta rápida, simplicidade de parâmetros. O próximo passo pode ser otimizado em termos de filtragem de sinais, parada de perdas, confirmação de volume de transação, etc., permitindo que a estratégia funcione de forma estável em diferentes ambientes de mercado.