Estratégia de indicador duplo de negociação quantitativa

Visão geral

Esta estratégia é chamada de estratégia de duplo indicador de negociação de quantificação. Utiliza simultaneamente o indicador de bandas de Bryn e o indicador de força relativa como sinais de negociação, implementando uma estratégia de negociação de filtragem de duplo indicador.

Princípio da estratégia

A lógica central desta estratégia é a filtragem de sinais de negociação usando os dois indicadores Brinks e RSI para avaliar a sobrevenda e a sobrevenda no mercado.

Especificamente, os trajectos superior e inferior da faixa de Brin podem determinar se os preços estão fora do intervalo de flutuação, determinando se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. O indicador RSI relativamente forte pode determinar a força do mercado. O RSI acima de 55 é um sinal de sobrecompra e abaixo de 45 é um sinal de sobrevenda.

Esta estratégia é configurada para comprar ou vender somente quando o indicador de Brin e o indicador RSI exibem sinais de sobrevenda ou sobrevenda simultaneamente. Isso pode filtrar alguns sinais enganosos e melhorar a estabilidade da estratégia.

Vantagens estratégicas

A principal vantagem desta estratégia é que o uso de duplos indicadores de filtragem pode reduzir transações enganosas e aumentar a confiabilidade do sinal.

A estratégia de duplo indicador pode reduzir significativamente a probabilidade de falsos sinais em comparação com um único indicador de Brin, em comparação com um único indicador de RSI, o Brin pode ser usado para determinar se está fora da faixa de choque e evitar sinais errados em mercados de choque.

No geral, a estratégia de duplo indicador tem em conta várias situações e é mais adaptável e estável.

Riscos estratégicos e soluções

O principal risco desta estratégia é que a configuração dos parâmetros da faixa de Boolean e a configuração dos parâmetros do RSI podem ser inadequadas. Se a configuração dos parâmetros da faixa de Boolean for muito sensível, é fácil gerar sinais excessivos; Se a configuração dos parâmetros do RSI for muito relaxada, o efeito diminui.

Além disso, o conjunto de indicadores duplos significa que haverá menos sinais. Se o mercado atender apenas ao sinal de um indicador e o outro não atingir o nível de disparo, a estratégia não produzirá sinais. Portanto, a frequência de negociação da estratégia será menor em comparação com a estratégia de indicador único.

A solução consiste principalmente em definir parâmetros mais apropriados, alterar o equilíbrio de gatilho do RSI e da faixa de Brin. Se a frequência de negociação for muito baixa, pode-se considerar reduzir os requisitos de parâmetros e aumentar as chances de entrada.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada nas seguintes direções:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros de faixa de Bryn e RSI para encontrar combinações mais adequadas. Os parâmetros existentes podem não ser perfeitamente adequados para todas as variedades e períodos de tempo.

2. Aumentar as estratégias de stop loss para melhorar os resultados de lucro. As estratégias atuais não têm essas considerações.

3. Aumento do mecanismo de gerenciamento de posições. O uso de posições dinâmicas pode aumentar a posição quando a tendência é boa e reduzir os prejuízos quando a tendência é ruim.

4. Adição de auto-adaptação de parâmetros baseados em dados históricos. Permite que os parâmetros do indicador sejam automaticamente otimizados para se adaptar às últimas condições do mercado.

Resumir

Esta estratégia, como uma estratégia de filtragem de duplo indicador, tem melhor estabilidade e adaptabilidade geral. Ao mesmo tempo em que reduz a proporção de falsos sinais, também reduz a frequência de negociação. Otimizando os parâmetros do indicador e adicionando funções auxiliares, pode-se aumentar ainda mais a margem de lucro da estratégia.