Estratégia de reversão do RSI com indicador MACD
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se nos valores do RSI do MACD para determinar os sinais de compra e venda. Compre quando o RSI ultrapassa a linha de superaquecimento ou a faixa de superaquecimento e pare ou pare quando o RSI ultrapassa a faixa de superaquecimento.
Princípio da estratégia
A estratégia combina os benefícios dos indicadores MACD e RSI.
Primeiro, calcule as três curvas do indicador MACD, incluindo a linha DIF, a linha DEA e a linha MACD. Em seguida, calcule o indicador RSI na linha MACD, formando o RSI of MACD.
Quando o indicador RSI of MACD é superior a 30 ou 35, o sinal de compra é gerado, indicando que a linha MACD entrou na zona de venda e a tendência de compra começou a se inverter. Quando o indicador RSI of MACD é inferior a 15 novamente, o sinal de venda é gerado, indicando que a reversão de tendência terminou.
A estratégia também estabelece um stop-loss parcial, quando o RSI do MACD é superior a 80 - a zona de super-compra - para vender parte da posição e bloquear parte do lucro.
Análise de vantagens
- Utilizando o indicador MACD para determinar o ponto de reversão da tendência
- O indicador RSI é usado para avaliar a região de sobrevenda e sobrecompra.
- Combinação de dois indicadores para identificar pontos de venda e compra com precisão
- Estabelecer parâmetros de suspensão para evitar a expansão dos prejuízos
Análise de Riscos
- Parâmetros do indicador MACD mal definidos, não é possível determinar a tendência com precisão
- Os parâmetros do RSI estão mal definidos e não são capazes de determinar com precisão o que é sobrecompra e sobrevenda
- Algumas das paradas foram muito radicais, podendo ter perdido um aumento maior.
Solução:
- Optimizar os parâmetros MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Optimizar os parâmetros do RSI para melhorar a precisão
- A liberalização de algumas das condições de suspensão, na busca de maiores lucros
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:
- Aumentar a estratégia de parada de prejuízos para controlar ainda mais o risco de queda
- Adição de módulo de gerenciamento de posições, permitindo que as posições se ampliem conforme o preço opera
- Modelos de aprendizagem de máquina integrados que utilizam treinamento de dados históricos para melhorar ainda mais a precisão de julgamentos de pontos de compra e venda
- Tente executar em períodos mais curtos, como 15 minutos ou 5 minutos, aumentando ainda mais a frequência da estratégia
Resumir
A estratégia de design global é clara, a idéia central é usar a inversão MACD em combinação com a filtragem RSI para determinar o ponto de compra e venda. Através de meios de otimização de parâmetros, gestão de stop loss, controle de risco e outros meios, pode ser transformado em uma estratégia de negociação quantitativa muito prática.
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start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="RSI of MACD Strategy[Long only]", shorttitle="RSIofMACD" , overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD Inputs ///
fastLen = input(12, title="Fast Length")
slowLen = input(21, title="Slow Length")
sigLen = input(9, title="Signal Length")
rsiLength = input(14, title="RSI of MACD Length")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)
takeProfit=input(false, title="Take Profit")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLen, slowLen, sigLen)
rsiOfMACD = rsi(macdLine, rsiLength)
emaSlow = ema(close, slowLen)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
obLevelPlot = hline(80, title="Overbought / Profit taking line", color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(30, title="Oversold / entry line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
exitLinePlot = hline(15, title="Exit line", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiOfMACD, title = "rsiOfMACD" , color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Strategy Logic
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//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="RSIofMACD", long=true, qty=qty1, when = ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) and close>=emaSlow )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na , transp=70)
barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 and ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) ? color.purple : abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na )
//partial exit
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="PExit Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3, when= takeProfit and abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(rsiOfMACD,80) )
//Close All
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="Close All Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiOfMACD,15) ) //and close > strategy.position_avg_price )
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////