Estratégia de sinal de flutuação da banda de Bohr

Visão geral

A estratégia de onda de Bollinger é uma estratégia de negociação quantitativa que combina as bandas de Bollinger e as médias móveis. A estratégia gera sinais de negociação através do cálculo do diferencial padrão das bandas de Bollinger e do sinal de cruzamento das médias móveis para determinar a tendência do mercado e as áreas de sobrevenda e sobrevenda.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média móvel do índice (EMA) no período especificado como a linha de referência. Em seguida, com base neste EMA, calcula-se a linha de alta (EMA + n vezes a diferença padrão) e a linha de baixa (EMA - n vezes a diferença padrão).

Quando o preço está entre a linha de alta e a linha de baixa, é a faixa de flutuação normal do preço da ação. Além disso, a estratégia, combinada com outros indicadores como o indicador RSI, filtra os sinais de negociação, reduzindo a frequência de negociação e reduzindo os prejuízos desnecessários.

Em particular, as regras de avaliação de sinais de negociação da estratégia são as seguintes:

1. Multi-Head Signal: preço de fechamento > linha de ascensão e RSI ((14) > 60
2. Sinal de cabeça vazia: preço de fechamento < linha de baixa e RSI ((14) < 40

Quando surgir o sinal de negociação acima, entre em uma quantidade fixa ou em uma proporção de conta. Quando o preço retornar à faixa de ondas ou surgir um sinal contrário, saia da posição.

Vantagens estratégicas

Esta estratégia combina o julgamento de tendências com o julgamento de sobrecompra e sobrevenda, evitando erros de negociação em um balanço de choque. Em comparação com a estratégia de um único indicador, pode reduzir a abertura de posições desnecessárias e controlar o risco de forma eficaz.

Em comparação com a estratégia de média móvel simples, a banda de Bol é mais capaz de refletir a volatilidade do mercado atual e os níveis de risco. Quando a banda de ondas é mais ampla, o sinal de negociação é mais confiável; Quando a banda de ondas é maior, a frequência de negociação é automaticamente reduzida. Este ajuste de adaptação pode controlar o risco da estratégia de acordo com as diferentes condições do mercado.

Além disso, a estratégia é duplamente confirmada por indicadores como o RSI, o que permite filtrar alguns sinais falsos e evitar erros de negociação em pontos de mudança de tendência. Isso também aumenta a taxa de vitória da estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia tem como principais riscos:

1. Risco de otimização de parâmetros. Se os parâmetros de média móvel ou o múltiplo de diferença padrão forem configurados incorretamente, haverá mais negociações ruidosas ou oportunidades de negociação perdidas. Esses parâmetros precisam ser testados e otimizados repetidamente.

2. Risco de falha de sinal de ruptura. Quando o preço retorna rapidamente após uma breve ruptura da linha de alta e baixa, um sinal de erro é gerado.

3. Risco de frequência de negociação. Se o intervalo de linha ascendente e descendente for muito pequeno, aumentará o número de transações e o pagamento de taxas. Isso afetará os lucros finais. O aumento apropriado do ciclo da média móvel pode controlar esse risco.

Direção de otimização

A estratégia ainda tem espaço para ser melhorada:

1. Aumentar o mecanismo de suspensão. Estabelecer suspensão móvel ou suspensão de tempo, para ajudar a parar o prejuízo em tempo hábil e controlar a perda individual.

2. Aumentar o gerenciamento de posições, como a criação de regras de aumento e diminuição de posições, para que os lucros aumentem e os prejuízos diminuam. Isso pode aumentar a taxa de retorno da estratégia.

3. Em combinação com outros indicadores, os sinais de filtragem. Indicadores como KDJ, MACD e outros podem ser usados como sinais auxiliares de julgamento. Isso ajuda a aumentar ainda mais a taxa de ganho da estratégia.

4. Optimizar a configuração dos parâmetros. A combinação de parâmetros pode ser testada por métodos mais sistemáticos, como algoritmos genéticos, para encontrar uma melhor configuração dos parâmetros.

Resumir

A estratégia de sinal de oscilação da banda de Bol integra o julgamento de tendências de médias móveis e o julgamento de sobrevenda e sobrevenda. Ela ajusta a frequência de negociação de acordo com as mudanças na faixa de ondas e pode se adaptar a diferentes estados do mercado. Ao mesmo tempo, em combinação com indicadores como o RSI, os sinais são filtrados para evitar transações erradas.