Tendência seguindo a estratégia baseada na média móvel do casco e no intervalo verdadeiro

Resumo

A ideia central desta estratégia é identificar as direções da tendência do mercado combinando a média móvel de Hull e a faixa média verdadeira (ATR), e entrar em posições depois que a direção da tendência for confirmada. Especificamente, ele calcula a diferença entre as médias móveis de Hull de um determinado período e o período anterior. Quando a diferença aumenta, indica uma tendência de alta; quando a diferença diminui, indica uma tendência de baixa. Ao mesmo tempo, o índice ATR é usado para determinar a amplitude.

Estratégia lógica

Esta estratégia baseia-se principalmente em dois tipos de indicadores: média móvel do casco e ATR.

A média móvel de Hull é um indicador de tendência desenvolvido pelo comerciante americano de futuros Alan Hull. Semelhante às médias móveis, a média móvel de Hull tem maior sensibilidade e pode capturar mudanças de preço e tendências mais rapidamente. A estratégia define um parâmetro ajustável hullLength para controlar o período da média móvel de Hull.

A estratégia define parâmetros como atrLength e atrSmoothing para controlar o cálculo do ATR. E o ATR é traçado no gráfico como uma referência para as entradas.

Especificamente, a lógica estratégica é:

1. Calcular a MA do casco do período em curso (HullLength) e a MA do casco do período anterior.
2. Calcular a diferença: hullDiff = currentHullMA - previousHullMA
3. Quando o hullDiff > 0, indica uma tendência de alta, quando o hullDiff < 0, indica uma tendência de baixa.
4. Calcular o ATR (atrLength) de um período como referência de amplitude.
5. Quando for identificada uma tendência de alta e o ATR > preço > preço dos períodos atrLength anteriores, vá para longo.
6. Utilize o valor positivo/negativo do hullDiff para determinar sinais de aproximação.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia:

1. Combinando o julgamento da tendência e o índice de volatilidade, pode entrar em posições quando a tendência dos preços é clara e a volatilidade aumenta para evitar flutuações nos mercados de faixa.
2. A Hull MA responde mais rapidamente às alterações de preços e pode identificar rapidamente novas direcções de tendência.
3. O ATR reflete a volatilidade e a temperatura do mercado, fornecendo orientações para os horários de entrada.
4. Múltiplos parâmetros ajustáveis podem ser otimizados para as melhores combinações de parâmetros.

Análise de riscos

Alguns riscos desta estratégia:

1. Tanto o Hull MA como o ATR não podem evitar completamente falsas fugas e, portanto, corre o risco de ficarem presos.
2. As definições inadequadas dos parâmetros podem conduzir a um excesso de negociação ou a uma sensibilidade insuficiente, prejudicando a eficácia da estratégia.
3. Não pode lidar com ações violentas de preços como picos bruscos ou quedas de forma eficaz.

Soluções:

1. Configure o stop loss adequado para evitar ser preso por falsas fugas.
2. Teste e otimize os parâmetros para se adequarem aos diferentes ambientes de mercado.
3. Suspenda a estratégia quando enfrentar uma volatilidade violenta.

Orientações de otimização

Ainda há muito espaço para otimização:

1. Teste diferentes parâmetros de comprimento do casco para encontrar as configurações ideais para os mercados actuais.
2. Testar combinações de períodos ATR para melhor captar o calor do mercado.
3. Tente diferentes métodos de suavização ATR para ver qual é o melhor.
4. Otimizar as condições de entrada com outros indicadores de volatilidade, como a reação combinada com o ATR.
5. Optimize o stop loss para evitar ficar preso.

Conclusão

Esta estratégia integra a capacidade de seguir a tendência do Hull MA e a capacidade de julgamento de calor do ATR. Ele entra em posições quando a tendência é confirmada e a volatilidade aumenta para filtrar alguns sinais inválidos. Uma melhoria adicional pode ser alcançada por otimização de parâmetros e melhor gerenciamento de riscos.