Estratégias de negociação baseadas em cruzamentos EMA/MA

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação de opções de curta duração baseada no cruzamento de uma média móvel indexada (EMA) e uma média móvel (MA) para produzir um sinal de negociação. Quando uma EMA rápida atravessa uma MA lenta, gera um sinal de compra; quando uma EMA rápida atravessa uma MA lenta, gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A estratégia é calculada usando dois parâmetros diferentes de EMA e MA, um EMA rápido e um MA lento. O parâmetro EMA rápido é definido como 50, e o MA lento é definido como 100. A média móvel do índice EMA responde mais rapidamente às mudanças de preço, enquanto a média móvel simples responde mais lentamente.

Quando o aumento dos preços no curto prazo acelera, a EMA rápida irá romper a MA lenta para cima, gerando um sinal de compra. Isso significa que o sentimento de pessimismo no mercado no curto prazo aumenta, e você pode considerar comprar ou comprar opções de otimização.

Quando a queda de preços no curto prazo acelera, a EMA rápida é precedida de uma ruptura do MA lento para baixo, gerando um sinal de venda. Isso significa que o sentimento de baixa no mercado no curto prazo aumenta, e você pode considerar vender ou comprar uma opção de baixa.

Com a intersecção rápida e lenta da EMA/MA para avaliar a tendência de mudança de preço a curto prazo e o sentimento do mercado, execute negociações de opções em tempo hábil e aproveite os movimentos de preços mais curtos.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Responder rapidamente e ser capaz de capturar oscilações de preços de linha curta em tempo hábil. Com a formação de sinais de cruzamento de EMAs rápidas e MAs lentas, detecte rapidamente mudanças de queda e queda de curto prazo.

2. Simples e fácil de implementar. Basta observar a interseção de duas médias móveis, sem necessidade de cálculos complexos.

3. Utilização flexível, opções de negociação ou ações positivas. Pode comprar opções de compra e venda de opções de queda e queda de acordo com o sinal, ou pode fazer mais ou menos ações positivas diretamente.

4. Risco controlado, mecanismo de parada definido. Ponto de parada pré-definido, controle de perda individual.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Pode haver risco de sinais errados e oscilação. A EMA / MA lenta pode ter várias oscilações cruzadas, o que faz com que as negociações sejam abertas com frequência, aumentando os custos de negociação e a dificuldade de implementação.

2. A estratégia é baseada em capturar a linha curta, em caso de queda contínua, o stop loss pode ser acionado com frequência. Nesse caso, considere suspender a estratégia e passar para o estado de espera, aguardando o aquecimento da posição.

3. Atenção ao risco de flutuação anormal do preço das ações causada por eventos importantes. Quando ocorrem eventos importantes, os preços das ações podem flutuar de forma anormal, levando a quebra do stop loss ou a grandes perdas. Isso requer plena consideração sobre o uso de estratégias de negociação nesse estágio.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direções:

1. Ajuste de stop-loss com base na volatilidade. Adotar stop-loss dinâmico, ajustando a amplitude de stop-loss em tempo real com base na volatilidade do preço das ações. Reduzir a probabilidade de o stop-loss ser impactado.

2. A integração de EMAs de vários períodos de tempo. Por exemplo, a adição de EMAs de linha do sol e de linha do dia, para avaliar a tendência do grande ciclo e evitar negociações adversas.

3. Filtração do RSI. Adicionar o RSI para determinar a zona de sobrecompra e sobrevenda, filtrando alguns sinais de ruído.

4. Previsão de volatilidade de aprendizado de máquina. Modelos de aprendizado profundo, como o LSTM, são usados para prever a volatilidade e o risco dos preços das ações, ajustando dinamicamente as posições e os pontos de parada.

Resumir

A estratégia de cruzamento de EMA/MA de curta duração, para determinar a tendência de preços de curto prazo e o sentimento do mercado através do cruzamento de EMA rápida e MA lenta, pode responder rapidamente às mudanças de preço e aproveitar as oportunidades de negociação de curta duração. A estratégia é simples de implementar, mas também existe alguns sinais de ruído e risco de perdas persistentes.