Estratégia de negociação SAR de prazo alternado

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-16 14:18:20
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Resumo

Esta estratégia é baseada nas operações alternadas do indicador SAR em diferentes prazos. A estratégia calcula o indicador SAR em prazos de 15 minutos, diários, semanais e mensais, e negocia no período semanal.

Princípios

Cálculo do indicador SAR

O indicador SAR parabólico (SAR) representa o SAR parabólico, que julga a direção da tendência calculando a relação entre o preço atual e os preços históricos.

Esta estratégia calcula os valores SAR em intervalos de tempo de 15 minutos, diários, semanais e mensais, respectivamente.

SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Highest Price - Previous SAR) # Uptrend 
SAR = Previous SAR + Acceleration Factor * (Lowest Price - Previous SAR) # Downtrend

O factor de aceleração inicial é fixado em 0,02 e aumentará gradualmente até um máximo de 0,2 à medida que a tendência se estende.

Estratégia comercial

A estratégia gera sinais de negociação no prazo semanal. Ela fica longa quando o SAR semanal cruza acima do preço mais alto, com o valor SAR como o stop loss. Ela fica curta quando o SAR cruza abaixo do preço mais baixo, com o SAR como o stop loss.

A estratégia visa obter lucros de forma mais eficiente através da determinação da tendência num período de tempo mais longo e da fixação de um nível de stop loss mais preciso.

Vantagens

O indicador SAR localiza com precisão os pontos de inversão da tendência para a entrada no mercado
As negociações em prazos mais longos seguem a tendência principal
O controlo dos riscos é efetivamente assegurado através de uma operação de stop loss

Riscos e soluções

O atraso SAR pode fazer com que a tendência se inverta após atingir o stop loss.
A solução é limitar o tamanho máximo do fator.
A solução consiste em reduzir o tamanho das posições.

Áreas de melhoria

Otimizar as condições de entrada, por exemplo, combinar com outros indicadores
Melhorar os mecanismos de stop loss, por exemplo, stop loss de atraso, zone stop loss
Refinar as regras de dimensionamento da posição, por exemplo, ajustamento fixo fracionário, dinâmico
Operar em prazos ainda mais longos, por exemplo trimestralmente, anualmente
Optimização dinâmica de parâmetros através de aprendizagem de máquina

Conclusão

A estratégia tem uma lógica clara de condução de tendências em prazos mais longos usando o indicador SAR para localizar reversões e definir stop loss. Os sinais de entrada e a gestão de riscos podem ser melhorados.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// request.security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")

Mais.