Estratégia de rompimento baseada em canal de preço

Visão geral

A estratégia é chamada de estratégia de ruptura baseada em canais de preço, e sua principal ideia é usar o canal de preço para julgar a tendência e a direção do mercado e estabelecer uma posição quando o preço quebra o canal. Primeiro, ele traça o alcance do canal de preços e, em seguida, determina se a linha K aparece duas linhas K vermelhas ou verdes consecutivas, gerando um sinal de compra ou venda se a última linha K atravessar mais da metade do canal e fechar fora do canal.

Princípio da estratégia

A estratégia calcula os preços mais altos e mais baixos nos últimos períodos de um determinado período através das funções highest (..) e lowest (..) para determinar a trajetória ascendente e descendente do canal de preços. A linha central do canal é definida como o valor médio da trajetória ascendente e descendente. Em seguida, calcula o tamanho das entidades da linha K e, através do suavização do SMA, determina se a última entidade da linha K é maior que a metade da entidade média.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia de ruptura que utiliza o canal de preços para determinar a tendência. Tem as seguintes vantagens:

1. O uso de canais de preços para determinar a direção da tendência geral pode filtrar o ruído do mercado.

2. Duas linhas K consecutivas de passagem para a entrada de ruptura, indicando um forte impulso e uma maior taxa de sucesso na ruptura.

3. Julgar que a entidade de linha K é superior a metade da entidade média, pode evitar ser enganado por uma falsa ruptura.

4. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e de implementar.

5. Parâmetros personalizáveis, como o ciclo do canal, o tipo de transação, o tempo de transação, etc., são altamente adaptáveis.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos potenciais:

1. A probabilidade de fracasso da invasão continua a existir, podendo causar prejuízos.

2. A decisão de passagem pode falhar em situações de forte volatilidade.

3. A falta de um mecanismo de prevenção de perdas não permite um controlo eficaz das perdas.

4. As regras de negociação são simples e há risco de sobre-conformidade.

5. Não conseguem adaptar-se a um mercado mais complexo.

A solução é a seguinte:

1. Optimizar os parâmetros e aumentar a taxa de sucesso da brecha.

2. A partir de agora, os indicadores de volatilidade devem ser incluídos para evitar oscilações.

3. Adição de configuração de stop loss móvel.

4. Fazer testes de complexidade e verificar a adequação.

5. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina e melhorar a adaptabilidade das estratégias.

Direção de otimização

A estratégia foi desenvolvida em torno de:

1. Aumentar o mecanismo de stop loss para melhor controlar o risco. Pode-se definir um stop loss de retorno de preço, ou pode-se usar indicadores como o ATR para definir um stop loss móvel.

2. Os parâmetros de otimização, como o ciclo de passagem, o parâmetro de amplitude de ruptura, etc. Os parâmetros ótimos podem ser encontrados por meio de algoritmos genéticos, pesquisa de grade e outros métodos.

3. Aumentar as condições de filtragem, aumentando a certeza de uma ruptura. Por exemplo, pode ser combinado com o volume de transações para confirmar a ruptura.

4. A adição de modelos de aprendizagem de máquina, que utilizam mais dados para aumentar a capacidade de previsão e adaptabilidade das estratégias. O aprendizado profundo, como o LSTM, pode capturar padrões mais complexos.

5. Otimização de combinações, combinação de diferentes tipos de estratégias de ruptura, ortodoxia e redução da similaridade.

Resumir

A estratégia, como um todo, é uma estratégia quantitativa baseada em tendências de julgamento de canais de preço e detecção de sinais de ruptura. Ela tem tendências de julgamento e confirmação de vantagens de ruptura, mas também existe um certo risco de falsa ruptura. Podemos melhorar a estratégia e reduzir o risco por meio de métodos como otimização de parâmetros, configuração de stop loss e adição de filtros de condições.