Estratégia de custo médio diário combinada com sinal de toque EMA

Visão geral

Esta estratégia de script de pin realiza uma estratégia de custo médio diário na plataforma TradingView, combinando o sinal de toque do indicador EMA para determinar o ponto de entrada. A estratégia segue a regra de investimento de custo médio, fazendo compras por dia com um valor fixo para dispersar o risco. Ao mesmo tempo, orienta o momento de entrada específico através do sinal de toque do EMA.

Princípio da estratégia

A estratégia tem as seguintes características:

1. A Lei do Custo Diário

   • Comprar com um valor fixo por dia, independentemente de oscilações do mercado
   • Distribuição de investimentos a longo prazo, reduzindo o risco de investimentos individuais

2. Indicadores da EMA determinam o ponto de entrada

   • Quando o preço de fechamento passa por EMAs de 5, 10 e 20 dias, o que desencadeia a compra
   • A linha da EMA, como suporte, é melhor evitar correções de curto prazo

3. Mecanismo de parada dinâmica

   • Cessação de liquidação quando o preço de fechamento cair abaixo da média móvel simples de 20 dias
   • Evitar que os prejuízos se ampliem

4. Limitação de posição máxima

   • Permitindo até 300 transações, controle do tamanho da posição e do risco
   • Prevenção de insuficiência de fundos causada por excesso de investimento

Concretamente, a estratégia investe um valor fixo por dia, calculado de acordo com o preço de fechamento do dia, para o número de ações que podem ser compradas. Com base nisso, se o preço de fechamento do dia atravessar qualquer um dos EMAs de 5, 10 e 20 dias, um sinal de compra será acionado. Uma vez que a posição acumulada atinja o limite máximo de 300 pennies, não haverá novas compras.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Distribuição de investimentos, redução do risco de investimentos individuais

   • Investir pequenas quantias de dinheiro todos os dias, seja qual for o momento.
   • Não haverá reunirung.

2. EMA combina e evita ajustes de curto prazo

   • EMAs acima usadas como sinal de compra, evitando compras durante retrações
   • Continuar a comprar por lotes durante a retirada para dispersar os riscos

3. Cessos dinâmicos e controle de perdas

   • Defina uma linha de parada para que você possa parar o seu prejuízo em tempo hábil.
   • Prevenção de grandes perdas

4. Limitação da posição máxima e controlo do risco

   • A posição máxima pode ser previamente definida para evitar o excesso de investimento.
   • Investir dentro da capacidade de suporte do ETP

5. A EMA intuitiva mostra que é fácil de avaliar

   • Linhas traçadas em diferentes períodos de EMA em um gráfico de preços
   • O que é um monitor de vídeo?

6. Altura personalizável

   • Pode-se personalizar o montante de investimento, o ciclo EMA, a linha de parada, etc.
   • Ajustamento de acordo com a preferência individual de risco

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. Risco sistêmico difícil de evitar

   • O evento do Cisne Negro pode causar grandes prejuízos
   • Investimentos diversificados podem reduzir os riscos, mas não evitá-los completamente

2. Os riscos de um investimento fixo

   • A taxa de juros é fixada diariamente, e os preços podem subir drasticamente.
   • Otimização de investimentos com ajustes dinâmicos

3. A EMA não pode responder a situações extremas

   • A EMA é lenta em reagir a emergências e não consegue parar os prejuízos a tempo
   • Pode ser considerado em combinação com indicadores como KD, BOLL e outros para identificar situações extremas

4. A restrição de posições também limita a margem de lucro

   • As posições são limitadas e não podem ser mantidas indefinidamente.
   • Uma análise global, um equilíbrio entre riscos e benefícios

5. A configuração do ponto de parada requer experiência e habilidade.

   • O ponto de paragem é fácil de ser atingido se for muito perto, mas não é possível parar o dano se for muito longe.
   • O equilíbrio precisa de ser testado repetidamente.

Direção de otimização

A estratégia também tem espaço para uma maior otimização:

1. Aumentar a dinâmica de ajuste do montante de entrada diária

   • O investimento diário pode ser ajustado dinamicamente com base em indicadores específicos
   • Aumentar o investimento quando está bom e diminuir quando está ruim

2. Combinação de mais critérios de admissão

   • Para além da EMA, podem ser introduzidos outros indicadores como KD, BOLL e outros.
   • Melhorar a capacidade de julgamento de situações extremas

3. Média móvel do índice

   • A EMA tem sido lenta em responder a emergências e pode considerar a adoção de DEMA, TEMA, etc.
   • Captar novas tendências mais rapidamente

4. Ajuste dinâmico da posição máxima

   • A posição máxima pode ser ajustada dinamicamente de acordo com a rentabilidade da estratégia
   • Aumento apropriado de posições quando a avaliação for razoável

5. Adoptando um stop-loss progressivo

   • A estratégia atual é a liquidação direta de prejuízos, que pode ser gradual.
   • Prevenir o risco de “copiação” do ponto de parada

Resumir

Em geral, a estratégia de custo diário médio, combinada com o sinal de toque do EMA, permite o investimento em lotes de longo prazo. Em comparação com a abertura de posições de um só investidor, o risco pode ser dispersado e evitar a festa no auge. A inclusão do EMA também evita, em certa medida, o risco causado pelo ajuste de curto prazo, tomando medidas de parada para controlar o máximo de perdas.