Estratégia de combinação de 123 pontos de inversão e de pivô

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-16 15:48:44
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Resumo

Esta estratégia combina a estratégia de padrão de reversão 123 e a estratégia de ponto de pivô para alcançar uma maior taxa de vitória. A estratégia de padrão de reversão 123 identifica pontos de reversão da tendência, enquanto a estratégia de ponto de pivô determina os principais níveis de suporte e resistência. Combinando os dois, pode capturar tendências enquanto identifica preços de entrada e saída específicos.

Estratégia lógica

123 Estratégia de reversão do padrão

Esta estratégia identifica pontos de inversão de tendência utilizando o indicador do Oscilador Estocástico. O preço de fechamento é longo quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e o STO lento de 9 períodos é inferior a 50; o preço de fechamento é curto quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento anterior durante 2 dias consecutivos e o STO rápido de 9 períodos é superior a 50.

Estratégia de ponto de viragem

Esta estratégia calcula 3 níveis de apoio e 3 níveis de resistência com base nos preços de alta, baixa e fechamento do dia anterior. Ponto de pivô = (Alto + Baixo + Próximo) / 3 Suporte 1 = 2Ponto pivô Alto Resistência 1 = 2Ponto pivô Baixo Suporte 2 = Ponto de Pivot (Resistência 1 Suporte 1) Resistência 2 = Ponto pivô + (Resistência 1 Apoio 1) Suporte 3 = Baixo 2*(Alto Ponto de Pivot) Resistência 3 = Alto + 2*(Ponto de Pivot Baixo) Em seguida, identifica entrada e saída com base nos níveis de suporte e resistência.

Vantagens

Combina os pontos fortes de dois tipos diferentes de estratégias para alcançar uma maior taxa de vitória
O padrão 123 identifica eficazmente reversões de tendência a curto prazo
Os pontos pivot utilizam níveis-chave S/R para filtrar falhas

Riscos e coberturas

A dupla STO pode atrasar e perder reversões de curto prazo
Pontos pivô podem não ser sempre válidos, as rupturas podem continuar
Os parâmetros podem ser ajustados ou combinados com outros indicadores para cobrir riscos

Orientações de otimização

Impactos de ensaio de diferentes conjuntos de parâmetros
Combinar com outros indicadores/padrões para melhorar o desempenho
Incorporar aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente parâmetros

Resumo

Esta estratégia combina engenhosamente a identificação de tendências e os principais níveis de preços, permitindo detectar reversões enquanto utiliza S/R para filtrar sinais.

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PP2(res,SellFrom,BuyFrom) =>
    pos = 0.0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
    xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
    xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vS1 = 2*vPP - xHigh 
    vR1 = 2*vPP-xLow
    vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
    vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
    vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
    vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
    S =  iff(BuyFrom == "S1", vS1, 
          iff(BuyFrom == "S2", vS2,
           iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
    B =  iff(SellFrom == "R1", vR1, 
          iff(SellFrom == "R2", vR2,
           iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
    pos := iff(close > B, 1,
             iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Point V2)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Point V2 ----")
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPP2 = PP2(res,SellFrom,BuyFrom)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPP2 == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPP2 == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.