Ichimoku Kinko Hyo estratégia de fuga

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-16 17:12:49
Tags:

I. Visão geral da estratégia

A estratégia é chamada de Ichimoku Kinko Hyo Indicator Based Breakout Strategy. Utiliza as linhas Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Linhas Senkou Span e nuvem Kumo do indicador Ichimoku Kinko Hyo para determinar a direção da tendência e implementar os sinais de entrada e saída de breakout.

II. Detalhes da estratégia

Calcule os componentes do indicador Ichimoku Kinko Hyo:
- Tenkan-Sen: meio dos preços mais altos e mais baixos
- Kijun-Sen: meio dos preços mais altos e mais baixos
- Senkou Span A: meio de Tenkan-Sen e Kijun-Sen
- Senkou Span B: meio dos preços mais altos e mais baixos
- Chikou Span: comprimento retardado
Determinação do sinal longo:
- Quando o Tenkan-Sen atravessar Kijun-Sen;
- E fechar a quebra de preço acima da nuvem Kumo;
- E o Chikou Span atravessa a nuvem Kumo.
Determinação de sinal curto:
- Quando o Tenkan-Sen atravessar abaixo do Kijun-Sen;
- E fechar o preço abaixo da nuvem Kumo;
- E o Chikou Span atravessa por baixo da nuvem Kumo.

III. Análise das vantagens

Ichimoku Kinko Hyo é preciso em determinar tendências.
Chikou Span evita falhas.
Permitir negociações longas e curtas em tendência ascendente e descendente.
Parâmetros personalizáveis para diferentes períodos.

IV. Análise de riscos

Frequentes operações perdedoras durante a consolidação do mercado.
Falta de melhores pontos de entrada devido a múltiplos critérios.
A taxa de rotatividade elevada aumenta os custos de transacção.

Soluções

Ajuste os parâmetros para evitar excessos.
Combinar com outros indicadores para confirmar sinais.
Prolongar o período de detenção para diminuir o volume de negócios.

V. Orientações de otimização

Adicionar médias móveis para confirmar os sinais de negociação.
Implementar stop loss para limitar o risco de queda.
Otimizar os parâmetros para melhorar a robustez.

VI. Resumo da estratégia

A estratégia determina a direção da tendência com precisão usando os indicadores Ichimoku Kinko Hyo e toma os sinais de ruptura como pontos de entrada e saída, permitindo negociação longa e curta. Em comparação com as estratégias de indicador único, ela tem maior precisão e evita muitos sinais falsos. Há também algum atraso na captura do melhor preço de entrada. Em conclusão, a estratégia é bastante eficaz na determinação de tendências e os riscos são gerenciáveis. Recomendam-se mais otimizações e testes de caminhada.

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')

middle(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

Mais.