Estratégia de acompanhamento de tendências com base em cotações de preços e volume

Visão geral

Esta estratégia utiliza principalmente uma combinação de médias móveis simples e volume de transações para determinar a direção da tendência do mercado, escolhendo os pontos de entrada e saída apropriados quando a tendência é mais direcionada. Esta estratégia é uma estratégia quantitativa do tipo de acompanhamento de tendências.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa uma média móvel simples de dois períodos diferentes para determinar a tendência do mercado. A média móvel de menor período capta a tendência de mudança de preço mais rapidamente, enquanto a média móvel de maior período pode absorver parte do ruído. Quando a média móvel de curto período atravessa a média móvel de longo período, gera um sinal de compra, indicando uma tendência ascendente no mercado.

Além disso, a estratégia também combina indicadores de volume de transação para confirmar sinais de tendência. Somente quando o volume de transações é maior do que a média de um determinado período, um verdadeiro sinal de compra e venda é produzido, filtrando assim algumas potenciais falsas rupturas.

Ao entrar, a estratégia também combina o suporte dinâmico com a resistência para selecionar o ponto de entrada apropriado. A compra é feita apenas quando o preço está acima do suporte e a venda é feita apenas quando o preço está abaixo da resistência, o que evita o risco de arbitragem em mercados de grande amplitude.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia é simples e clara, fácil de entender e ajustar os parâmetros, adequada para iniciantes em negociação quantitativa.

2. Combinando as duas dimensões de preços e volume de transações para compreender a tendência do mercado, pode filtrar eficazmente as brechas falsas.

3. O uso de estratégias de resistência de suporte dinâmico para escolher o momento de entrada pode evitar o risco de arbitragem.

4. Os dados de detecção são abundantes, os parâmetros de estratégia foram ajustados várias vezes para otimização, o desempenho do disco rígido é mais estável.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos potenciais, concentrando-se nos seguintes aspectos:

1. Como uma estratégia de acompanhamento de tendências, é propenso a perdas sistemáticas em mercados de liquidação em turbulência.

2. A média móvel simples, por si só, é lenta em responder às mudanças de preços e não consegue capturar em tempo hábil as mudanças rápidas do mercado.

3. A determinação da resistência de suporte dinâmico pode apresentar um certo atraso e não evitar totalmente o risco de uma falsa ruptura.

4. A otimização de parâmetros corre o risco de sobreajuste, e o desempenho em disco pode ter um certo desvio em relação ao histórico.

Os riscos acima podem ser mitigados, em certa medida, através das seguintes medidas:

1. Combinação de indicadores de tendência e indicadores de reversão para mudar as regras de entrada e saída.
   1. Otimizar continuamente os parâmetros usando métodos de aprendizagem de máquina para tornar as estratégias mais robustas.
2. Aumentar os mecanismos de suspensão de perdas e controlar as perdas individuais.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também tem muito espaço para otimização, principalmente em relação aos seguintes aspectos:

1. Experimente diferentes tipos de médias móveis, como médias móveis indexadas, médias móveis orbitais, etc.

2. Aumentar a análise multidimensional do volume de transações, como aumento, diminuição, para avaliar o fluxo de entrada e saída de fundos.

3. Otimizar e atualizar automaticamente os parâmetros usando métodos de aprendizado de máquina.

4. Aumentar o julgamento do indicador de reversão, parar o dano em tempo hábil em situações de choque e responder.

5. Combinando dados básicos de ações, julgar o valor intrínseco de uma ação.

6. De acordo com as características das diferentes variedades, desenhe um programa de avaliação por grupos e otimização de parâmetros.

Resumir

Esta estratégia, em geral, é um modelo de estratégia de rastreamento de tendências mais típico, com uma certa universalidade. Ela combina a conduta dos preços e o volume de transações para um julgamento integrado de várias dimensões, que pode filtrar eficazmente os sinais de ruído. Mas, como estratégia de rastreamento de tendências, ela também apresenta um certo risco sistêmico, que requer melhorias e otimização contínuas subsequentes, para torná-la uma estratégia que vale a pena testar.