Estratégia de negociação combinada baseada no filtro duplo EMA e bandapass

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 11:22:30
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Resumo

Esta estratégia combina os indicadores de média móvel exponencial dupla (DEMA) e de filtro de passagem de banda (BPF) para implementar a filtragem dupla das compras de ruptura e das sobrecompras de sobrevenda, formando sinais de negociação estáveis e buscando a máxima rentabilidade.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas sub-estratégias:

Estratégia da DEMA

Ele usa as médias móveis exponenciais duplas de 2 dias e 20 dias para gerar sinais de compra de cruz de ouro e venda de cruz morta.
Estratégia BPF

O indicador BPF combina transformações matemáticas para detectar os componentes cíclicos nos preços e forma zonas de sobrecompra e sobrevenda dentro de um determinado período para gerar sinais de negociação.

A combinação dos dois fornece uma verificação mais forte da tendência e dos fatores cíclicos quando surgem sinais de compra/venda simultâneos.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a filtragem de indicadores duplos que torna os sinais mais estáveis e confiáveis. DEMA suaviza os preços e identifica direções de tendência; BPF reconhece características cíclicas e determina zonas de sobrecompra e sobrevenda. A validação cruzada entre os dois pode reduzir muito os falsos sinais causados pelo ruído dos preços e ajustes cíclicos.

Além disso, a estratégia em si tem uma frequência de negociação pouco frequente, evitando custos excessivos de capital e comissões de excesso de negociação.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é o julgamento incorreto dos estados do mercado. É propenso a sinais errados em mercados variados e pode sofrer grandes perdas de parada quando as tendências se revertem. Além disso, as configurações dos parâmetros também podem afetar consideravelmente o desempenho da estratégia.

Para lidar com esses riscos, métodos como a otimização dos parâmetros do indicador, a definição de stop losses / take profits, a combinação de outros indicadores etc. podem ser adotados para controle e melhorias.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Optimização do ciclo de tempo. Teste diferentes configurações de parâmetros DEMA e BPF para determinar as combinações de períodos ideais.
Adicionar configurações de stop loss/take profit. Definir razoavelmente as amplitudes de stop loss para evitar a ampliação de perdas; tirar lucros adequadamente para bloquear ganhos parciais.
Adicionar outros filtros de indicadores, tais como Volume, MACD etc. para evitar sinais enganosos de alto volume de desdobramento e posicionamento.
Optimização adaptativa de parâmetros: tornar os parâmetros DEMA e BPF adaptáveis com base nas últimas condições de mercado para manter a atualidade do indicador.

Conclusão

A estratégia integra os pontos fortes dos indicadores duplos EMA e BPF com filtragem dupla para melhorar a qualidade do sinal e buscar lucros estáveis de médio a longo prazo. Os riscos vêm principalmente de julgamentos errôneos da condição do mercado e ajuste inadequado dos parâmetros. Métodos como validação de múltiplos indicadores e otimização dinâmica de parâmetros podem tornar a estratégia mais elástica e adaptável para maior custo-eficácia.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Mais.