Estratégia de negociação combinada baseada em EMA duplo e filtro passa-banda

Visão geral

Esta estratégia combina o uso de dois indicadores: a média móvel exponencial dupla (DEMA) e o filtro de passagem (BPF), para quebrar a dupla filtragem de compra e venda excessiva e formar um sinal de negociação estável para maximizar o lucro.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por duas sub-estratégias:

1. Estratégia da DEMA

O uso de médias móveis binárias dos dias 2 e 20 forma um sinal de compra e venda de forquilhas. O indicador filtra parte do ruído dos preços, o que é útil para descobrir a tendência.

1. Estratégia da BPF

O indicador BPF combina uma transformação matemática para detectar componentes que circulam no preço, formando uma área de supercompra e supervenda em um determinado período, emitindo um sinal de negociação. Esta estratégia é configurada para um período de 20 dias, com um parâmetro de regularização de 0,5.

Em combinação, quando um sinal de tomada de posição simultânea aparece, indica que a tendência e o fator cíclico foram verificados e, portanto, a credibilidade é maior, resultando em pontos de entrada e saída mais estáveis.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é o filtro de duplo indicador, que torna o sinal mais estável e confiável. DEMA suaviza os preços, identificando a direção da tendência; BPF identifica os traços do ciclo, identificando as áreas de sobrevenda e sobrevenda. A verificação cruzada dos dois reduz significativamente a probabilidade de falsos sinais gerados pelo ruído de preços e pelo ajuste de ciclo.

Além disso, a estratégia em si não é muito frequente, evitando a perda de capital e taxas de transação de transações excessivas. O tempo de manutenção da posição é dominado pela linha média e longa, o que ajuda a evitar o efeito de flutuações aleatórias.

Análise de Riscos

O maior risco desta estratégia é o erro de julgar o estado do mercado. Em situações de turbulência, é fácil gerar sinais errados; quando a tendência se inverte, o stop loss pode ser maior. Além disso, problemas de configuração de parâmetros também podem ter um grande impacto no desempenho da estratégia.

Estes riscos podem ser controlados e melhorados através da otimização dos parâmetros do indicador, da configuração de um stop loss e da combinação de outros indicadores. Quando se julga que o mercado está entrando em uma fase de turbulência e mudança de mãos, pode-se considerar a suspensão da estratégia para evitar a interferência de situações adversas.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimização do ciclo de tempo. Teste diferentes configurações de parâmetros DEMA e BPF para determinar a melhor combinação de ciclos.

2. Aumentar a configuração do stop loss. Definir um stop loss razoável para evitar a expansão dos prejuízos.

3. Adicione filtros para outros indicadores, como Volume, MACD, etc., para evitar que o sinal seja confundido por uma grande quantidade de apostas de redução de posição.

4. Parâmetros de auto-adaptação e otimização. Permite que os parâmetros do DEMA e do BPF sejam ajustados dinamicamente de acordo com a última situação do mercado, garantindo a atualidade dos indicadores.

Resumir

A estratégia integra os benefícios dos dois indicadores, duplo EMA e BPF. A dupla filtragem melhora a qualidade do sinal e busca um longo e médio prazo de ganhos estáveis. O risco vem principalmente do erro de julgamento do estado do mercado e do ajuste inadequado dos parâmetros.