Estratégia de rastreamento do RSI e do stop loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 11:52:23
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador RSI para gerar sinais de compra e venda, combinado com o rastreamento de mecanismos de stop profit e stop loss para alcançar o objetivo de lucros fixos e controle de riscos.

Princípio da estratégia

Use o indicador RSI para julgar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Um sinal de compra é gerado quando o RSI cruza acima de 60, e um sinal de venda é gerado quando cruza abaixo de 40.
Após entrar no mercado, defina o rastreamento stop profit e stop loss. A distância de lucro é o preço de entrada mais o número de pontos definidos pelo usuário, e a distância de perda é o preço de entrada menos o número de pontos definidos pelo usuário.
Quando o preço atinge a distância de lucro ou perda, a negociação para o lucro ou perda automaticamente.

Análise das vantagens

O indicador RSI funciona bem no julgamento das tendências do mercado, combinado com o rastreamento de stop loss e take profit, pode controlar efetivamente os riscos.
As distâncias de lucro e perda são definidas em número absoluto de pontos. Não importa se o preço de entrada é alto ou baixo, o espaço de lucro e o espaço de perda são fixos, e a relação risco-recompensa é controlável.
A configuração dos parâmetros da estratégia é simples. Os usuários só precisam definir o número de pontos para stop profit e stop loss com base em suas próprias preferências de risco, sem otimização complicada.

Análise de riscos

Os indicadores RSI podem gerar sinais falsos, resultando em perdas desnecessárias.
As distâncias fixas de stop profit e de perda podem levar a um espaço de lucro insuficiente ou perdas excessivas.
O rastreamento de stop loss pode ser interrompido em condições de mercado extremas, incapazes de limitar a perda máxima.

Direcção de otimização

Otimizar o parâmetro RSI para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar MA e outros indicadores para filtrar os sinais RSI e reduzir as transações desnecessárias.
Configure a taxa de stop profit e loss em vez do número absoluto de pontos, que pode ajustar automaticamente as distâncias com base no preço.
Adicionar paradas temporárias para evitar riscos em condições de mercado extremas.

Resumo

Esta estratégia usa o indicador RSI para determinar o momento da compra e venda, e usa o rastreamento de stop profit e perda para controlar riscos e retornos. A estratégia é simples e prática. Os parâmetros podem ser ajustados com base nas preferências de risco do mercado e pessoais. Combinados com julgamentos de múltiplos indicadores e otimização de stop loss, a estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser ainda melhoradas.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar

//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)

// USER INPUTS

RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")

LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")

SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")

// POINTBASED TARGET & STOPLOSS

RSI = ta.rsi(close,RSI_L)

longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET

shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET

// LONG & SHORT SIGNALS

buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)

// STRATEGY FUNCTIONS

if buy 
    strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
    strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")

// PLOTTING TARGET & STOPLOSS

plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)

plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)

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