Estratégia de acompanhamento de tendências usando o indicador de momentum de preço

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que utiliza um indicador de dinâmica de preços. Ela julga a tendência do mercado calculando as mudanças no preço de fechamento em um determinado período e fazendo a operação de compra ou venda correspondente quando os preços apresentam uma tendência de alta ou queda contínua.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é o impulso do preço. A fórmula para o impulso é:

momentum = close - close[n]

Onde n representa a duração do ciclo de momentum. Quando o momentum é > 0, o preço está subindo no ciclo atual. Quando o momentum é < 0, o preço está caindo no ciclo atual.

A estratégia primeiro define um parâmetro de confirmBars, que representa a necessidade de julgar a tendência de algumas linhas K para executar uma transação. No intervalo de retracção, se o momento > 0 continuar a linha de confirmBars, uma entrada adicional é feita; se o momento < 0 continuar a linha de confirmBars, uma entrada em branco é feita.

A chave para a estratégia de determinar a tendência está na estatística do número de linhas K de momentum consecutivo maior ou menor que 0, feito através das variáveis bcount e scount. Eles são + 1 quando as condições correspondentes são satisfeitas e 0 quando não são satisfeitas. Quando a contagem atinge confirmBars, execute a correspondente negociação de mais ou menos.

Vantagens estratégicas

É uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples, com as seguintes vantagens:

1. A lógica é simples e a implementação é fácil de entender.
2. Indicadores de dinâmica são sensíveis a mudanças de preço e podem capturar tendências rapidamente
3. Parâmetros configuráveis para ajustar a sensibilidade de julgamento
4. Pode ser usado em vários ambientes de mercado

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Susceptível a múltiplos choques e excessos
2. Parâmetros necessários para uma configuração razoável, especialmente oscilações de filtragem de barras de confirmação
3. Incapacidade de responder eficazmente aos impactos de surpresas de mercado
4. A detecção pode ser diferente do disco rígido e requer revisão de dados e otimização de parâmetros adicionais

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar a lógica de stop loss e controlar o risco de transação única
2. Aumentar os filtros de ruptura para evitar falsos sinais causados pela oscilação dos preços
3. Parâmetros como as barras de confirmação adaptadas a diferentes variedades e condições de mercado
4. Aumentar o julgamento por múltiplos fatores, em combinação com outros indicadores de admissão
5. Adaptação de parâmetros e regras de filtragem usando métodos de aprendizagem de máquina

Resumir

Em geral, a estratégia de ruptura de dinâmica é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas, adequada para uma das estratégias de entrada para a quantificação de transações. No processo de aplicação, é necessário prestar atenção ao controle da frequência de transações, para evitar transações excessivas e custos de transação muito altos.